В рамках темы структурных продуктов уже пора переходить к опционам, но в формате заметок в блог это сделать не совсем просто. Пытался скомпоновать материал по-разному, и никак хорошо не получается. Поэтому заметку про волатильность вынесу отдельно, а уже потом начнем знакомиться с опционами. Вещи тут будут известные большинству, но написать это надо — для тех, кто все-таки не знает.



При торговле или инвестировании в рыночные инструменты нас интересует не абсолютная доходность, а относительная. Если акция ценой 100 рублей вырастет на 1 рубль и акция ценой 300 рублей вырастет на 1 рубль — мы получим «разный» рубль. В первом случае доход будет 1%, а во втором 0.33%.

Построим ряд доходностей финансового инструмента, скажем по ценам закрытия дня, недели, года. Например, для индекса РТС:… 1,99%, 0,97%, 0,84%, -0,41%… Если у нас есть ряд доходностей за какой-то, то можно вычислить и среднюю доходность за этот период. Но есть нюанс. :)

( Читать дальше )

Всем доброго дня.

Хотим поделиться своим опытом в области поиска трейдеров для того что бы дать им в ДУ. С 2010 года мы даем свой капитал в ДУ разным трейдерам. Пробовали искать по всякому. И лично встречаться, и через онлайн. Были хорошие результаты, плохие и срдение. Некоторые найденыне трейдеры работают с нами с самого начала, а некоторые не продержались и двух дней.

С недавнего времени мы поняли, что за все эти годы поисков, можно выделить общую черту для всех соискателей, это серьезность подхода. И она отчетливо видна в том, насколько долго трейдер задерживается в челендже, комбайне, испытательном сроке или назовите это как угодно. Удивительно, но многие кто приходит на вакансию трейдера не проторговывали у нас и дольше недели. Для нас это очень странно, и в тоже время стало реаьлным показателем того, что этот человек нам не подходит.

Были люди, которые на наших демо счетах торговали по три месяца в убыток. Но мы видели, что они каждый день работают, торгуют, приобретают опыт. И как только они закрывали первый месяц в плюс, мы сразу пересаживали их на реальный счет. Не так важно заработает в следующем месяце трейдер или нет, важно что он работает и обучается, а значит станет зарабатывать.

( Читать дальше )

-не торговать (никогда) в короткую;
-не ставить защиту, которая явственно видна всем;
-не пользоваться индикаторами, кроме объема и парочки скользящих -короткой и длинной;
-не использовать японские свечи (такая дуристика). Торгуйте оригинальными барами от производителя. Место должно быть максимально чистым    от мусора;
-не держать убыточную позицию. Сбрасывать с миним. потерями;
-не боятся покупать при росте, даже если цена кажется высокой;
-не усреднять, но если делать это, то только при росте, чтобы зафиксировать часть прибыли при падении, имея задел на будущий рост;
-не пользоваться «свежей» инфой — она всегда уже протухшая, только вы запах не слышите;
-не бойтесь смотреть на разные акции и не обязательно первого эшелона. Старайтесь видеть сразу много;
-не ждите снисхождения, не надейтесь на чудо, не считайте себя умным.
   ПОКА ВСЕ…

По этому пост будет супер циничным.

Все что нужно в старости — это крепкое Здоровье. Если оно у Вас будет, то вы будете сильным и сможете позаботиться о себе сами и выполнять все те функции и дела которые выполняли всю жизнь. И тогда вам не понадобится не чья помощь. Не детей не близких, не друзей. Вы сами будете всем помогать.

Что для этого надо?

Всю жизнь вести здоровый образ жизни! Это не злоупотреблять вредными привычками. Алкоголем, сигаретами, наркотиками, беспорядочными половыми связями и не попадать в катастрофические ситуации. Каждый день заниматься спортом и правильно питаться! Правильно питаться — это когда соблюден баланс между жирами белками и углеводами и калорийностью пищи и потраченными калориями, а также баланс между продуктами смещен в сторону растительной пищи, где в свою очередь баланс смещен в сторону овощей и фруктов, с невысоким гликемическим индексом. А так же что бы был соблюден баланс между потреблением воды и калорийностью. Это когда воды в день, чистой, потребляется около 2 литров. Что касается спорта, то в день у вас должны быть физические нагрузки при которых в течении 40 минут непрерывно, сердце биение должно находиться в пределах 100- 140 ударов в минуту. При всем при этом, желательно принимать каждый день холодный душ и стараться не пить вообще не каких лекарств, кроме витаминов. Если вы это все соблюдете, то ваш организм будет лечить себя сам.

( Читать дальше )

Все мы пришли на биржу с мечтами.На мой взгляд, итальянский миллионер Gianluca Vacchi, это живой образец мечты трейдеров, так сказать, эталон идеального состоявшегося финансиста.Владелец нескольких инвестиционных компаний, престижной виллы, яхты и всего остального о чём мечтает простой трейдер. Просто наслаждайтесь этим видео и мечтайте:


( Читать дальше )

Всем привет.
Недавно в личной беседе моему знакомому трейдеру рассказали вот такую вещь....

Я сам, можно так сказать, бывший трейдер. Сначала торговал руками на России, затем перешел на Америку, потом пришло осознание, что много руками не наторгуешь, и с друзьями открыл небольшую трейдинговую компанию, мы разрабатывали арбитражных роботов на российском рынке. Торговали исключительно на свои деньги. но в апреле-мае месяце этого года на рынке что-то пошло не так и мы слили все что заработали за 1,5 года. У меня возникло большое разочарование в трейдинге, хотя я за всю свою карьеру трейдера не слил ни копейки, но и не заработал вообще ничего как получается, то есть лет 5-6 прошло около нуля. И если бы я устроился на работу за 30.000 руб, то я бы в итоге получил бы в разы денег больше чем торгуя. В общем, сейчас, сижу около 2-3 месяцев в размышлениях чем бы заняться дальше. 

С уважением...

Из этой истории я лично хочу сделать несколько выводов:
1. Трейдинг требует невероятной гибкости и готовности к любым поворотам рынка.
2. Трейдинг невероятно сложное ремесло, которое не гарантирует успеха, даже после многих лет упорного труда, идя в трейдинг нужно это четко понимать и осозновать и быть готовым признать поражение в определенный момент.
3. Трейдинг не прощает самоуверенности, а я думаю именно это произошло с данными трейдерами, ведь как еще объяснить тот факт, что они вовремя не остановили алгоритмы, которые начали активно сливать их капиталы.
4. Использовать различные неэффективности рынка неверно, потому что они в определенный момент времени могут подвести Вас, а вот если сделать упор на глубинное понимание рыночных процессов(для меня это взаимодействия объемов и уровней), такого с вами не произойдет, о чем в какой-то записи или видео говорил Mytrade и я лично именно с того момента лишний раз убедился, что искать неэффективности — это зря расходовать время.

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1 Обзор событий «Trading Floor Review 43 — GO!» http://utmagazine.ru/posts/19004-trading-floor-review-43

2 В статье «Показатели эффективности в статистике трейдера» рассмотрены статистические параметры, которые помогут трейдеру выявить сильные и слабые стороны его торговой системы http://utmagazine.ru/posts/19016-pokazateli-effektivnosti-v-statistike-treydera

3 Название статьи «Как правильно выставлять стоп-ордера» говорит само за себя http://utmagazine.ru/posts/19024-kak-pravilno-vystavlyat-stopovye-ordera

4 Очередной выпуск проекта компании United Traders «Утиные истории: Покемоны в ЦУМе» http://utmagazine.ru/posts/19025-utinye-istorii-pokemony-v-cume

5 Новостной пост «UTChallenge Guide — статистика и много победителей!» http://utmagazine.ru/posts/19026-utchallenge-guide-statistika-i-mnogo-pobediteley

( Читать дальше )

Проанализировал сегодня свой торговый журнал на вопрос того, сколько тильтовых сделок я совершил, по каким причинам и какой был от них убыток.

Также решил поделиться несколькими полезными функциями Excel и Google SpreadSheets, которые я использовал и не пришлось использовать программирование на VBA. До этого я не знал об этих функциях, хотя всю жизнь пользовался Excel.

Под тильтом я подразумеваю любые действия в рамках сделки не по системе: открытие или закрытие. А не последовательность несистемных сделок.

Веду свой журнал в Google SpreadSheets. 

Результаты анализа журнала

Всего за этот год я совершил 721 сделку. Из них:

261 сделка руками (36.2%)
460 сделок роботами (63.8%)

Из всех сделок руками:

81 сделка тильтовая (31% от сделок руками или 11.2% от всех сделок) 
180 сделок по системе (69%)

Также я посчитал, сколько убытка или прибыли мне принесли тильтовые и системные сделки. Оказалось, что всего 11.2% сделок принесли очень приличный для меня убыток — 170 тыс руб. в сумме. Эх..., этого хватило бы на отдых на Мальдивах.

( Читать дальше )

Дорогие друзья.

Всем тем, кто не успел по каким-либо причинам присутствовать на вебинаре, предлагаю видео запись.

( Читать дальше )