Анализ журнала: процент тильтовых сделок и причины тильта

Проанализировал сегодня свой торговый журнал на вопрос того, сколько тильтовых сделок я совершил, по каким причинам и какой был от них убыток.

Также решил поделиться несколькими полезными функциями Excel и Google SpreadSheets, которые я использовал и не пришлось использовать программирование на VBA. До этого я не знал об этих функциях, хотя всю жизнь пользовался Excel.

Под тильтом я подразумеваю любые действия в рамках сделки не по системе: открытие или закрытие. А не последовательность несистемных сделок.

Веду свой журнал в Google SpreadSheets. 

Результаты анализа журнала

Всего за этот год я совершил 721 сделку. Из них:

261 сделка руками (36.2%)
460 сделок роботами (63.8%)

Из всех сделок руками:

81 сделка тильтовая (31% от сделок руками или 11.2% от всех сделок) 
180 сделок по системе (69%)

Также я посчитал, сколько убытка или прибыли мне принесли тильтовые и системные сделки. Оказалось, что всего 11.2% сделок принесли очень приличный для меня убыток — 170 тыс руб. в сумме. Эх..., этого хватило бы на отдых на Мальдивах.

При торговле руками у меня пока не получается совершать менее 30% тильтовых сделок. Поэтому я теперь торгую только роботами. Хотя, когда сделок не бывает, иногда все еще тильтую. Закрываю сделки робота или переоткрываю. 

Причины тильта

В журнале у меня описаны точные причины. Здесь я выпишу общими словами и объединю их в группы:

1. Попытки превзойти свою систему и отсутствие веры в систему. Двигал стоп руками, закрывал руками, входил по пропущенным сигналам, переоткрывал сделки утром после закрытия их вечером на ночь

2. Изобретение новых систем на ходу и использование их сразу на бою без тестирования. Пробовал новые опционные схемы, новые системы, индикаторы. 

3. Скука. Открывал сделки только из-за того, что несколько дней не было системных сделок. Таких случаев было мало, но я понял, что нужно сделать так, чтобы системных сигналов было больше за счет диверсификации по активам.


Как я это посчитал

Для каждой сделки у меня есть поле — номер алгоритма, которым она открыта. Для всех ручных сделок это 0, для роботов от 1 до 3. Также у меня есть поле комментария, где я пишу словами, что происходило, тильт это был или нет и по какой причине тильт был совершен. И есть соответственно поле — 0 или 1 для тильтовых сделок и для системных сделок. 

Чтобы выделить тильтовые сделки из всех ручных, я использовал поиск (здесь подробнее про поиск) в комментарии по слову «Тильт»: 

=IF(ISERROR(FIND("Тильт";V721)); 0; 1)

=COUNTIFS(U3:U723; "=0")

=SUMIF(X4:X724;"=0";R4:R724)