Избранное трейдера waldhaber
Всем привет.
В данном ролике мы обсуждаем темы:
Граальные паттерны на рынке
Где торговать лучше- Дом или Офис
Вью по рынку
Веселье на рынках продолжается, вчера и сегодня нефть обрадовала «покупашек»
Неделя началась во вторник и не смотря на непонятный, неадекватный и нелогичный рост рынка с открытия недели, вызваный ожидаением встречи В.В.Путина и А.Меркель и телефонного разговора с Трампом. Со второй половины вторника все встало на свои места. Меркель не придумала ничего умнее, чем обсудить проблему геев в Чечне… Трамп решил перетереть за жизнь летом.
В среду наш трынок начал пикировать вниз, «особо одаренные» связяли это падение с обвалом АФК Системы. Очень мудрое и правильное решение, особенно если посмотреть капитализацию и вес Системы в индексе )))
Нефть пробила 50 и лучшее, что может произойти для покупателй, это тест снизу 50 долларов и ближайшие пару недель.
Индекс РТС в оба глаза смотрит на уровень 1000 пп
Рекомендую использовать бесплатный журнал MaxProfit и использовать простой блокнот для анализа ошибок в торговле. У человека хорошо развита моторная память и поэтому ошибка записаннаая намного лучше запоминается и не так часто повторяется
Приветствую!
Давно руки не доходят что то напечатать толковое на смартлабе. Сейчас вот печатаю, не особо толковое но все ж любопытное.
Решил разнообразить свои алгоритмы и немного поторговать «боковой» алгоритм. ну и в процессе собирания алгоритма получилось как обычно не то что хотелось изначально.
Суть идеи свелась к тому, что беру два инструмента и далее связываю их между собой (можно прологарифмировать и делать любую нелинейную связь тикеров) за основу связи можно брать прямую (бид первой бумаги — аск второй и наоборот или закрытие1-закрытие2 или регрессию или все на что фантазия разыграется, главное чтобы движение «индикатора» улавливало колебания бумаг.
Далее все по проще, один инструмент например Сбер, будет торговаться, второй инструмент будет направлять (лучше чем ммвб не найти, но можно взять например сбер обычку и префы, си и доллар, ртс и ммвб и при этом ртс можно в рубли пересчитать)
В своем примере я делал так: два тикера, зависимость бумаг считал только в момент их допустимой корреляции ( то есть, если бумаги пошли в разнобой, то переставал считать их связь, и собственно торговать прекращал.) ну и далее естественно исходить нужно из бумаги. ставлю на сбер от 20р, если расхождение есть больше 20р между сбером и ммвб, то открываю сделку. если после этого бумаги пошли в разнобой, то через каждые 30р вхожу снова (без удвоения, хотя можно и удваиваться, в тестах далее 80р не улетала бумага так что это на руку) Закрытие позиции просто при достижении равновесного значения.
Как это выглядет. Стрелочка просто — это вход, с + это добор позиции.
В последнее время на Cмарт-Лабе не увидел ни одной хорошей статьи в плане трейдинга. Одна политика или рерайт статей по фундаменталу как будто я на форуме Вести24. У меня только 2 вопроса. 1. Зачем столько политики и фундаментала? Коллеги кто-нибудь зарабатывает деньги на торговле по фундаменталу? 2. Раньше были статьи и небольшие обзоры по фьючерсам Американским было интересно их читать и сравнивать с моими позициями и взглядами. Эх, жалко, что больше никто не пишет.
А раз никто не пишет про трейдинг и системы. Нашел в своем запаснике пару мыслей. Исследование старое давно переводил, но кто пользуется трейднавигатором коды есть можете потестить на свежих данных. Все мы знаем сколько разговоров ежедневно ведется об объеме рынка как о простом изменении цен. Книги и карьеры основывались на голословных утверждениях о влиянии объема рынка… большинство из которых, как я думаю, ложны…
Любой специалист придает значение углам Веера Ганна, вступая в разговор о цене, в ключе взаимосвязи объема рынка и изменения цен. Я решил, что наконец-то пришло время подойти к решению данной проблемы напрямую и выяснить, как именно связаны данные понятия.