Перевод статьи из блога tr8dr. Написано верно, применительно к HFT алгоритмам, но очень кратко. Однако, немного подумав, из этого можно сделать достаточно простую метрику для раннего определения направления движения цен.

Высокочастотная маркет дата, как правило, представлена в виде обновлений потока ордеров (полный ордерлог):

Об изменении подходов к формированию Ломбардного списка Банка России

Банк России в рамках реализации контрциклического подхода к формированию Ломбардного списка Банка России (далее — Ломбардный список) повышает требования к обеспечению по своим операциям. Принимая во внимание ожидаемое сохранение профицита ликвидности в среднесрочной перспективе и достаточность обеспечения, Банк России принял следующие решения.

1. С 1 октября 2017 года приостанавливается включение в Ломбардный список новых выпусков следующих ценных бумаг:

облигаций кредитных организаций [1] и Внешэкономбанка;

облигаций страховых организаций;

облигаций международных финансовых организаций;

долговых ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами — нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, бенефициарами или конечными заемщиками которых являются российские кредитные и страховые организации, а также Внешэкономбанк.

По какой-то необъяснимой причине американский бизнесмен, миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио по-прежнему считает, что мир не только прошел через делеверидж (сократил долговую нагрузку), но и сделал это «красиво». 

Два года назад в McKinsey доказали, что это ложное убеждение, на прошлой неделе это подтвердил и МВФ, когда выяснилось, что мировой долг достиг рекордных $217 трлн, или 327% ВВП.

    Коллеги по цеху, считаете ли Вы важным показатель Скорости обработки ваших заявок (так называемый раунд-трип), то есть время с момента отправки вашей заявки на биржу до совершения сделки и получения обратной связи?

    Наверняка многие ответят положительно, так как этот показатель весьма важен, особенно для внутридневной торговли и алготрейдинга!

    Но и для инвесторов совершающих сделки более размеренно этот показатель может иметь существенное значение в случае закрытия позиций по стопу в условиях сильного движения против Вас (пример: открытие нашего рынка ГЭПом вниз в понедельник 3 марта 2014). Ведь в такой ситуации в лучшем положении окажется тот, у кого быстрее обработается стоп-заявка.

    В данной статье речь пойдет о том, как улучшить раунд-трип своих заявок, используя простые бюджетные решения.

    Приведу описание ряда факторов, которые могут влиять на этот показатель, а также результаты замера скорости отработки заявок на реальных счетах некоторых брокеров. Собственно изначально тестирование проводил чисто для своих практических нужд, но решил также поделиться с Вами уважаемые коллеги, полагаю тоже заинтересует!