Сегодня мы завершаем серию публикаций Сергея Голубицкого, посвящённых спектральному анализу на фондовом рынке, рассказом о технике, известной как Walk Forward Analysis — форвардный анализ.

( Читать дальше )

На скрине отрисовано несколько сегодняшних движений по нефти. Горизонтальные линии разной длины — индикатор отработанных айсбергов. «Шарики» крупный маркет, один заявитель входящий с рынка, а вертикальные наклонные линии — сносы, то есть это то же одиночный заявитель маркетом, но «прожравший» часть стакана… по настройкам — больше трех пунктов.
Все понятно и очевидно. Где набирают позиции и об кого… читаемо!

Предыдущая отчетная неделя по Брент была очень интересной.

Со вторника 15/11 по вторник 22/11 нефть выросла на 6 баксов. Разбираем кто и зачем двинул ее вверх.

В предыдущих сериях ( моих блогах) сот-ы показали что фаза чистый селл у фондов закончилась, а серией раньше, в результате экспирации  опционов перед выборами, фондам прилипло не малое количество шортов, в результате чего их шортовая поза выросла до максимума за 3 года, а суммарная чистая  поза (лонг-шорт), соответственно, резко сократилась.

Кто то в коментах крикнул, что «крыть они их будут» и нефтянка попрет вверх.

Нефтянка поперла, но только не за счет покрытия шортов, а за счет наращивания лонгов.

Что за фигня? — спросит вдумчивый читатель.

Рынок в контанго,  шорты плюсуют по свопам, лонги минусуют.

А эти отважные ребята (фонды) не писают ни разу, стоят в лонг против свопов, и против  всего рынка, (бурильщиков и спекулянтов.)

( Читать дальше )

В нашей прошлой публикации Сергей Голубицкий впервые затронул тему мистических закономерностей, которые универсально проявляются в различных областях природы и общества, в том числе, и на фондовом рынке. Сегодня он продолжит тему природной мистики рассказом о Square Of Nine, так называемом Квадрате девяти — загадочном инструменте биржевого анализа, о котором мало что знают даже активные участники биржевых торгов.


( Читать дальше )

Цены на нефть Врент  определяют шесть групп трейдеров, их обязательства есть в открытом доступе (https://www.theice.com/marketdata/reports/122)

1) Переработчики ( processors) — покупатели, они всегда в лонг, им цена в принципе по барабану, зарабатывают на переработке.
2) Бурильщики (produsers) — продавцы, они всегда в шорт, им лучше что б цена повыше и не колебалась.
3) Своп дилеры- финансовая обслуга всех подряд. типа страховщики.
4) Фонды — Managed Money- большие спекулянты,  купить подешевле, продать подороже или наоборот.
5) Спекулянты поменьше, мелкие переработчики и производители- other reportable
6) шушера — other nonreportable

В каждой категории около 100 трейдеров, и всё.
Понятно что за каждым из этих 100 супер трейдеров стоят еще 1000 и 1000 всякой мелочи, но в реальной торговле участвует, в лучшем случае их нетто позиция, которая выводится на торги по усмотрению супер трейдера.

Двигают цену в основном Фонды (группа номер 4)), вот все их телодвижения за почти 3 года


( Читать дальше )

Хороший материал для начального изучения фин.деятельностью. Несмотря на 10-ти летний выпуск учебного пособия, поможет освоить базовый курс инвестирования и управления активами.
www.actuary-al.ru/index.php?sp=h0411 

Искал простейшую утилитку, чтоб побыстрому каналец/уровень построить.
Набрел на сайт канадского товарища — Стива Ханова (http://zwibbler.com)
Товарищ предлагает яваскриптовый реадктор Zwibbler. Проект не OpenSource, использовать его без лицензии низя.
Но есть демо-версия и она вполне рабочая.
Она умеет делать Ctr+c, Ctrl+v, Ctrl+z! Не без заморочек ессна- надо два раза кликать для завершения линии. Но это мелочи.
Утилитка может работать без инета с локальными картинками. Практически TradingView на вашем компе.




Итак, качаем демку (все файлы складываем в одну папку):
zwibbler.com/zwibbler-demo.js

Качаем картинки кнопочек:
zwibbler.com/wd-arrow.png
zwibbler.com/wd-box.png
zwibbler.com/wd-brush.png
zwibbler.com/wd-circle.png
zwibbler.com/wd-copy.png
zwibbler.com/wd-curve.png
zwibbler.com/wd-line.png
zwibbler.com/wd-pick.png
zwibbler.com/wd-redo.png
zwibbler.com/wd-text.png
zwibbler.com/wd-undo.png

Данные будем брать с FinWiz, но можно вставлять любые картинки.

( Читать дальше )

Предыдущий выпуск этого сериала здесь

Прежде чем поделиться опытом разработки торговой системы, подумал, что полезно систематизировать мои посты, так как они в общем то группируются в три серии: (1) Александр едет к в гости к Дедушке Баффету (2) Долгосрочный пассивный портфель на основе идей Стратегического Инвестирования АКА портфель, который сделает Сипи, Арсагеру и Чорный квадрат и (3) Торговая система на машинном обучении
В самом конце этого поста приведены ссылки ни эти три цикла, если кому-то интересно их перечитать.

Итак, про машинное обучение.
Краткое содержание предыдущей серии.

• В предыдущей серии автор пришел к выводу, что ручная торговля не может тягаться с правильным классификатором, построенным на основе принципов машинного обучения.
• Будучи приверженцем секты долгосрочного инвестирования (свидетелей Дедушки Баффета ака Шадринистов), автор не верит в идею торговли как долгосрочный способ заработка
• Тем не менее, для апробации вновь приобретенных знаний, автор решил постоить торговую систему на основе машинного обучения, и опробовать ее на реальном рынке и своих деньгах.

( Читать дальше )

Сегодня Сергей Голубицкий начинает цикл статей, посвящённых самому передовому и одновременно самому «секретному» аспекту биржевой науки — спектральному и нейросетевому анализу.

Графические построения любой степени сложности (от банальных шаблонов вроде «Головы и плеч» до веера Ганна и вилл Эндрюса) и технические индикаторы (включая все индикаторные системы) — лишь вершина айсберга под названием «технический анализ финансового рынка». Между тем, именно на графических шаблонах и индикаторах начинается и заканчивается образование подавляющего большинства игроков на бирже.

( Читать дальше )

Во вторник 18 октября в 15:30 американские чиновники опубликуют показатель потреб.инфляции в США за Сентябрь - http://ru.investing.com/economic-calendar/core-cpi-56 (ожидается 0.2%).

Накопленная инфляция за период Январь-Август составляет 1.83% - http://smart-lab.ru/blog/353025.php

Если прогноз по Сентябрю оправдается, то накопленная инфляция составит 2.03%. Превышение инфляции 2% является триггером для американских чиновников, посаженных в кабинеты ФРС. На ближайшем заседании они повысят ставку. Без базара.

Золото уже упало и продолжит падать. Трежи уже распродают и продолжат распродавать. Солидные граждане дружно выходят в кэш! И нам нужно поступать так же.

Наступает время шортить всё, что стоит неоправданно дорого. Всё, что месяц назад не хотелось покупать, скоро можно будет шортить на всю котлету.