И так, раз уж хотите покупать опционы, то делайте так.
Суть такова:
Покупаем бакс на споте за 77,6
Продаем фьюч Si-3.16 за 78877
Покупаем мартовский опцион кол страйка 83250 за 1260
Сидим ждем мартовской экспирации.
ВСЕ.
Вместо бакса можно использовать акции сбера или газпрома. На остальных опционы неликвидны.
В результате мы или зарабатываем или НИЧЕГО не теряем.
Вот профиль опционной позиции без учета спота.


( Читать дальше )

Впервые за шесть лет S&P-500 и Dow Jones Industrial закончили год в минусе -  0,7% и 2,33%, соответственно. Это говорит о том, что бычий рынок, берущий отсчет с марта 2009 г., похоже, клонится к закату. Тем более, что это третий по длительности бычий рынок в послевоенной истории. Между тем, Nasdaq в прошлом году вырос на 5,7%. Хотя это далеко это не тот NASDAQ, что в эру dot.com., драйверами его роста стали несколько лидеров американского хайтека.

Между тем четыре места (включая первое) в десятке лидеров рынка ETF 2015 г.,, принадлежат китайским фондам, в значительной степени связанным с интернет индустрией.

 

Самый большой рост в прошлом году (исключая категории немаржинальных и инверсных фондов) показал MarketVectors ETF Trust (CNXT).  Это единственный ETF, который инвестирует только в акции, торгуемые на бирже в Шэнчжене. Этот китайский NASDAQ собрал компании потребительского сектора малой и средней капитализации. С января и по июнь ETF вырос с $30 до $64.  В последний день торгов закрылся на отметке $41,29. Рост 43,32%. Вы помните драматические события лета на китайском рынке? Например, с января по июль индекс Шанхайской биржи вырос почти на 50%, и показал почти 100% за год с июля 2014 г.

( Читать дальше )

Скрестили ежа у ужом, потестировал пару дней датафид Quik->NT получил вот такой результат в денежном торговом выражении
754 заявки
368 сделок 
1875 пунктов на контракт за вычетом комиссий и сборов

Всем профитов и упорства в ваших начинаниях

Движение цены существует в рамках двух рыночных циклов: в консолидации (во флете, в балансе) и в тренде (в дисбалансе). В консолидации формируется объём за какой-то определённый период времени. После наторговки объёма, при возникновении дисбаланса между спросом и предложением, рынок расторговывается либо вниз, либо вверх.

Вне зависимости от выбранного временного интервала принцип движения цены остаётся неизменным — он движется от баланса к балансу, от одного уровня наторговки объёма к другому.

( Читать дальше )

Доброго пятничного вечера всем, 

устав каждый раз считать баланс через суммирование чистых, планируемых позиций и маржи написал qlua-скриптик без каких-либо отборов по счетам, инструментам и тд. Под мои нужны хватает и работает как надо по фьюче-опционным позициям, возможно кому-то еще пригодится. Но все на свой страх и риск 8) 
Раз в 5 секунд происходит подсчет баланса и в случае если он относительно предыдущего подсчета увеличился — ячейка зеленая, наоборот — красная. 

Да, не забудте что необходимо наличие QL библиотеки (тут) в папке Quik.

Сам скрипт.

Как Разорить “Брокера” WhoTrades Options… или как «брокер» разорит тебя ))

Кто опытный опционщик — может и не читать эти “предисловия”- просто смотрит картинки с описанием и всё понимает...

ТЕМ КОМУ ЛЕНЬ ВСЁ ЧИТАТЬ -КРАТКО ВЫВОД:

что будет с трейдером, который профитно и безрисково торгует на “кухне” на опционах — верно, не будет никогда на “кухнях” профитных трейдеров) традиция есть такая видимо)))
и по самому факту поста кратко:

УБЫТОЧНЫЙ КОЛЛ ГЛУБОКО ВНЕ ДЕНЕГ и ПУТ ГЛУБОКО В ДЕНЬГАХ… с одинаковыми страйком и срокам экспирации… ОБА стали глубоко в деньгах почти одновременно) Карл! реально, Карл! УБЫТОЧНЫЙ КОЛЛ ДАЛЕКО ВНЕ ДЕНЕГ НЕ СТАЛ ДЕШЕВЛЕ (как должно быть по всем блэкам-шоулсам, логике и математике — а ДОРОЖЕ) и это накануне ЕГО экспирации!!! конечно всегда найдутся “сторонники” кухни -и скажут: это была новость и всё так произошло — но им я отвечу текстом ниже))) читайте и просвещайтесь!

( Читать дальше )

На одном из трейдерских ресурсов прочитал интересную статью. Надеюсь модераторы отнесутся благосклонно. Какое она имеет отношение к трейдингу? Самое прямое.
Прочитав задумайтесь, почему системы торговли, длительное время приносяшие стабильную прибыль, вдруг перестают работать.
Вы все делаете как всегда, сигнал — потверждение — вход… и уходите в минус. И снова, и снова..
Почему.., потому что рынок изменился, а вы (мы) незаметили этого и продолжаем работать по шаблону, который уже не работает.


«Статья Данила Дехканова. Речь пойдёт о том, что когда вы перестаёте двигаться вперёд — вы начинаете двигаться назад, а оставаться на месте, к сожалению, невозможно. Вы заметили, что чем старше вы становитесь, тем с меньшей охотой берётесь за ту работу, которая для вас непривычна или связана с большой концентрацией внимания и освоением незнакомых навыков?

Открою вам небольшой секрет. Чтение любимых газет (авторов), работа по хорошо знакомой специальности, использование родного языка и общение с друзьями, которые вас хорошо понимают, посещение любимого ресторана, просмотр любимого сериала… — всё это, так всеми нами любимое, приводит к деградации мозга.

( Читать дальше )