Блог им. GoGo1

Мини грааль на опционах для новичков

    • 17 января 2016, 21:25
    • |
    • GoGo
  • Еще
И так, раз уж хотите покупать опционы, то делайте так.
Суть такова:
Покупаем бакс на споте за 77,6
Продаем фьюч Si-3.16 за 78877
Покупаем мартовский опцион кол страйка 83250 за 1260
Сидим ждем мартовской экспирации.
ВСЕ.
Вместо бакса можно использовать акции сбера или газпрома. На остальных опционы неликвидны.
В результате мы или зарабатываем или НИЧЕГО не теряем.
Вот профиль опционной позиции без учета спота.
Мини грааль на опционах для новичков


А вот с учетом на момент мартовской экспирации
Мини грааль на опционах для новичков

Иными словами на деньги полученные от контанго мы покупаем подходящий по цене опцион.
253 | ★21
9 комментариев
А можно и без опционов.
avatar
Кухонный трейдер
+3
внешне да, типа беспрогрыш — но в рублях.
А по правде вы теряете в росте спота с 77,6 до 83,25
avatar
antonbell
в опционах грааль в управлении позицией. как рулишь рисками такой результат.
avatar
Rotor78
+1

В рублях выигрыш, а в баксах нет.
А так можно просто купить спот и продать фьюч, взять себе контанго. А много ли возьмете? Неа,
78877-77600=1277р за 2 месяца, ну или грубо 1.2/2*12=7.2тр за год, т.е. около 9% годовых. В общем, заработаете, да, но мало и в рублях и еще НДФЛ 13% от контанго. В банке было бы беспроблемнее и выгоднее.

avatar
Счастливый Конец
+2
в целом так, но инфляция. Счет должен быть на нереза, половина капитала в баксах половина в евро. тогда валютный риск минимизирован. Опционы лучше нефтяные брать, кпд у них большем чем у рубля(nymex)
avatar
Алексей К
А сколько вообще принесет например 1 Пут Си 79-й купленный сейчас по 120, если 21-го СИ будет стоить 78000?
avatar
Vl
поправьте, если ошибаюсь, но в день экспирации (по Si — 15-го марта) в дневном клиринге автоматически исполнятся опционы на фьючерсы и сами фьючерсы одновременно, поэтому профиль на нижней картинке не совсем корректный, останется только базовый актив. К тому же, имеется диапазон, когда опцион еще не вошел в деньги, а биржа выпишет короткий фьюч, поэтому в теории возможен легкий минус
avatar
Alexey Morozov
там еще платить придется за перенос баксов с тода на том и через выходные? не?
avatar
Ruscash
ну не то чтобы Грааль, но для хеджа иностранных акций на ММВБ норм. Покупаем ин. акции на $1000 в рублях на ММВБ, продаем сишку, покупаем путы на контанго, вот и хедж от укрепления рубля, но надо еще посчитать какие путы брать, а может вертикальный спред лучше.
Можно еще нейтральные бабочки строить на без убытка в середине за счет контанго. Но надо смотреть статистику по обычным бабочкам с такими краями, чтоб в контанго вписались еще.
Надеюсь, когда нибудь доживем до нормальной ликвидности на опционах по остальным акциям.
avatar
Cyber

Читайте на SMART-LAB:
Фото
✅ ПАО «МГКЛ» завершило размещение первого выпуска облигаций на СПБ Бирже
ПАО «МГКЛ» успешно завершило размещение первого выпуска биржевых облигаций серии 001PS-01 на СПБ Бирже объёмом 1 млрд рублей. Выпуск был...
Фото
MGKL
16:47
Фото
Доходность до 21,64% годовых от эмитентов с высоким кредитным рейтингом
Рассмотрим параметры новых размещений на рынке облигаций: длинный выпуск с фиксированным купоном от «Атомэнергопрома», позволяющий...
Фото
Финам Брокер
16:15
Фото
Как зарабатывать на остатке счёта: робот для ночной покупки TMON.
Деньги на счёте должны работать, даже каждую ночь принося вам прибыль. Именно это делают банки – и именно так должен действовать каждый уважающий...
Фото
OS_Engine_team
18:00

полезные записи за 24 часа

★13 31 Куда исчезла ликвидность? Визуализируем гигабайты биржевых данных стакана в браузере
★7 28 😌Облигации на ИИС - спокойствие приоритет
★7 61 ​​Как я похудел на 25 килограммов
★5 59 Ваши деньги не ваши
★5 3 14 вкладов с доходностью до 35% годовых: самые выгодные варианты на срок до 1 года
★4 1 Золотой Вексель А7 - надежное решение для глобальных расчётов
★4 79 Комфортный для россиян курс доллара находится в диапазоне от 23 до 45 рублей
★4 1 🏆Топ-13 акций на 2026 год от Солид Брокер
★4 5 Газпром отчитался за III кв. 2025 г. — скорректированная прибыль увеличилась, но дивидендов не будет из-за инвестиций и процентам по долгам. Риски?
★4 39 🎲 Налог на вымышленную прибыль: как Центробанк подменил понятия и превратил рынок в казино
+247 41 Оракул из Питера выключил свет в конце тоннеля надежды на успешные переговоры и рост акций
+207 61 ​​Как я похудел на 25 килограммов
+124 31 Куда исчезла ликвидность? Визуализируем гигабайты биржевых данных стакана в браузере
+118 23 Азия. Вторник.
+111 3 Переговоры продолжаются, результатов пока нет🔥Акции и инвестиции
+109 59 Ваши деньги не ваши
+102 50 ⚡️LIVE: ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЯЮ ЗАВЕРШЕНИЕ МЕДВЕЖЬЕГО РЫНКА
+92 22 Ситуация на текущий момент
+78 34 90% плана Барбарос-пиндос-зеленштейна согласовано😂😂
+77 16 Куда улетают цены на ПАЛЛАДИЙ, ПЛАТИНУ И МЕДЬ - чего стоить ждать от цен на промышленные металлы в 2026 году?

самые обсуждаемые сегодня

79к Комфортный для россиян курс доллара находится в диапазоне от 23 до 45 рублей
59к Ваши деньги не ваши
47к Метод Геллы. Держут (brent)
61к ​​Как я похудел на 25 килограммов
31к Куда исчезла ликвидность? Визуализируем гигабайты биржевых данных стакана в браузере
30к Письмо Михаилу Шардин
30к Верховный суд РФ по иску Долиной к Лурье. Прямая трансляция.
26к загадки Селигдара 
35к Верховный Суд полностью отменил все предыдущие решения по делу Долиной: квартира остается за покупательницей!
24к Европейцы не смогли вывести из России инвестиции.

теги блога GoGo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн