И так, раз уж хотите покупать опционы, то делайте так.
Суть такова:
Покупаем бакс на споте за 77,6
Продаем фьюч Si-3.16 за 78877
Покупаем мартовский опцион кол страйка 83250 за 1260
Сидим ждем мартовской экспирации.
ВСЕ.
Вместо бакса можно использовать акции сбера или газпрома. На остальных опционы неликвидны.
В результате мы или зарабатываем или НИЧЕГО не теряем.
Вот профиль опционной позиции без учета спота.
А вот с учетом на момент мартовской экспирации
Иными словами на деньги полученные от контанго мы покупаем подходящий по цене опцион.
А по правде вы теряете в росте спота с 77,6 до 83,25
В рублях выигрыш, а в баксах нет.
А так можно просто купить спот и продать фьюч, взять себе контанго. А много ли возьмете? Неа,
78877-77600=1277р за 2 месяца, ну или грубо 1.2/2*12=7.2тр за год, т.е. около 9% годовых. В общем, заработаете, да, но мало и в рублях и еще НДФЛ 13% от контанго. В банке было бы беспроблемнее и выгоднее.
Можно еще нейтральные бабочки строить на без убытка в середине за счет контанго. Но надо смотреть статистику по обычным бабочкам с такими краями, чтоб в контанго вписались еще.
Надеюсь, когда нибудь доживем до нормальной ликвидности на опционах по остальным акциям.