Апрель случился абсолютным боковичком + 5,5% по счету
Вот как выглядят графически закрытия недель.  Из рейнджа мы никуда не вышли.

Эквити сальдированная по счетам среднесрок+краткосрок  из личного кабинета.
Общая доходность к портфелю (счет менее 2 млн) составляет +46.5% (январь — 12, 5%, февраль — 13%,  март —  15,5%, апрель — 5,5 % )
на график по счетам ФОРТС сверху наложил динамику индекса РТС
картинка кликабельна



( Читать дальше )

Я смотрю тут многие сильно озаботились обсуждением грааля и отдельных персонажей якобы им владеющих. Пытаются заполучить суперзнание которое в миг сделает их властителями мира.
 Господа, не вводите ни себя, а особенно новичков в заблуждени — НИКАКИХ ГРААЛЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Не витайте в облаках, не тратте время. Изучайте ТА или фундаментал, кому что больше нравится, подмечайте особенности рынка и пытайтесь под него подстроится. И пробуйте УГАДАТЬ движения рынка. И если вам ПОВЕЗЁТ вы иногда бедете выигрывать.
 И не обольщайтесь запутанной научной терминологией рынка. Рынок это всего лишь — узаконненое КАЗИНО. Искать ГРААЛЬ в казино вам не прмходило в голову?
То, что ГРААЛЯ не сущеструет даказывается очень просто: Предположим ОН существует, предположим что его узнали все. Зачит все, всегда будут зарабытывать и НИКТО НИКОГДА не будет терять деньги на рынке. А это невозможно. Значит ГРААЛЯ не существует. Точка.
Докозательство того что ГРААЛЯ нет у Майтрейда: Предположим что ОН у него есть. И приносит, ну скажем 10% в месяц (в масштабай Майтрейда это копейки). Майтрейду нужна квартира за 1 лям баксов. Зачит имея 7 млн руб (которые он снял с МММ и заснял на видео) он получает искомую сумму при такой доходности за 12 месяцев. Ну что, ждём где-то через полгода приглашение на новоселье, я думаю,  на Остоженке.


( Читать дальше )

Около 1.5 года активного интрадея на акциях хоть и не озолотили, зато очень сильно подняли мое понимание трейдинга в плане рисков. Все эти приросты в %, реально годятся только для системных трейдеров и портфельщиков. К активному/полуактивному ручному трейдингу они не имеют никакого отношения.

Намного логичнее рассуждать как проп. трейдер. Допустим есть некая система, у которой есть средний стоп в 10 тиков, минимальный торговый лот на бирже СМЕ 1. Логично предположить что сбор 10 стопов подряд говорит о небрагоприятности рыночной коньюктуры для этой системы, да и вообще морально убивают. Получение 20-ти стопов подряд, приводит к сливу трейдерской уверенности в унитаз. Соответственно получение 20-ти стопов подряд просто нельзя допускать, технически.

Таким образом можно выявить что допустимые месячные риски активного трейдера приблизительно равны 10 стопам + некий % добавляем на растянутость по времени, т.е. сегодня собрали 2 стопа, завтра один отыграли, но позже собрали еще один стоп и т.д.

( Читать дальше )

Наткнулся на интересную статью, вы уже все наверное наслышаны о городах-призраках в Китае. Вот такие снимки гуляют по всему интернету.
 
 
Зачем Китай строит большие, хорошо продуманные города-призраки, которые стоят совершенно пустыми?
Фотографии с Google Earth город за городом изображают огромные комплексы, состоящие из офисных небоскрёбов, правительственных зданий, жилых зданий, жилых башен и домов, все связанные между собой сетью пустых дорог, а некоторые города располагаются в самых негостеприимных местах Китая.
 


( Читать дальше )

Сегодня меня разбанили, и я решил заняться творческой деятельностью и написать пост.
Сегодня торговать не буду.

Многие трейдеры не обращают внимание на проскальзывания и комиссии по сделке. Вот например я, совершаю на протяжении 2012 г. почти каждый день только 2 сделки в день. За 4 месяца 2012г. моя доходность составила 81,65%. В случае если бы проскальзывания на фьючерсах Forts отсутствовали, не было бы никаких комиссий (хотя они существенно ниже, чем на рынке на ММВБ), доходность была бы не 81,65%, а 127,6%. Фактически проскальзывания и комиссии ухудшают результат моей торговли на 1/3 или немного больше.
Если бы сделок было бы больше, то возможно моя торговля была бы просто убыточной.

Я тут долго думал… наверное года 2-3))))… Почему многие люди не в состоянии заработать на протяжении существенного промежутка времени (1-2-3 года) на рынках forex и CFD (контракты на разницу). Я искренне верю в то, что убивают людей не плечи. Если у тебя есть плечо 1 к 100, у тебя есть выбор воспользоваться им или нет. Если у тебя плеча нет, то можно взять кредит в Банке, занять у родственников и знакомых. Это причина контроля рисков, а не плеча.

Я вот не вижу ничего плохого в том, что можно зайти 1 раз в день по фьючу РТС на все плечи внутри дня с коротеньким стопом и принять риск 2-3% от депозита со стопом 300-500 пунктов, ситуации по паре бакс/рубль на фортсе аналогична, но там плечо 1 к 28 примерно.

Грубо говоря (не вдаваясь особо в теорию риск-менеджмента), какая разница иметь среднюю доходность 5% в месяц и среднестатистическую просадку от хая по депо в 10% или 15% в месяц доходность и просадку 30%, ну то есть получается примерно одинаковое соотношение доходность/риск с эффектом плеча. Разница только в отношении инвестора или трейдера к риску. Это тоже самое, что с вероятностью 100% получить 100 баксов или с 10% вероятностью получить 1000 баксов, т. е. одинаково с точки зрения теории вероятности.
Например, мне лучше и приятнее иметь большую доходность при больших просадках (30% от депо может быть просадка). Инвестору — небольшую доходность при небольших просадках. И нельзя тупо говорить, что плечи – это зло. Я думаю, что это ДОБРО))))))).

Ну и напоследок, какие основные причины проигрышей у трейдунов именно во внутридневной торговле (1-2-3-5 сделок в день)?

1. Слишком большое соотношение  — затраты на сделку (комиссия + проскальзывание) к величине хода актива. Грубо говоря, если актив (акция, фьюч, валюта) ходит в среднем на 20 рублей в день, а Ваша комиссия и проскальзывание составляют 3-5 руб., то скорее всего Вы сольете счет. Если сравнить соотношение средний ход актива и затраты на сделку на рынке FORTS, Forex и CFD, то Forex и CFD существенно проиграют Фортсу.

2. Необходимо привязывать стоп к текущей волатильности рынка, грубо говоря если волатильность рынка 2% в день, то стоп должен быть меньше чем при волатильности рынка в 3%. Это зависит и от самой волатильности и от самого вида рынка (сырье, акции, фьючи и др.).

3. Ограничить количество сделок… не более 2-3-4 сделок в день… если Вы конечно не скальпер. Почему? Причины:

А) проскальзывания и комиссии.

Б) Если первая сделка убыточна, то желание отыграться очень сильно, и не позволяет Вам адекватно оценить ситуацию.

В) Также например, если Вы встали в шортовую позу по фьючу РТС, рынок пошел вверх, вас снесло по стопу, потом цена прошла вверх 1-2-3% без вас…
В какую сторону дальше открываться? Статистически очень небольшая вероятность, что рынок пройдет еще безоткатов 1-2-3% вверх (сложно будет войти вверх со стопом), а если уже время больше 14-15 часов МСК, то скорее всего сильного движения вниз с резким разворотом и не будет, который бы позволил бы нам войти с коротким стопом. Короче говоря, лучше никуда не входить. Немного этот пункт получился сумбурно, но кто захочет – тот поймет.

Г) И еще одно… было такое пари на сайте русского трейдера, где по его условиям парень должен был слить депо… дак вот при ограничении количества сделок, это парень не смог слить депо, а очень хотел слить и выиграть пари.

4. Не совмещать несколько стилей торговли, очень сложно быть одновременно профессионалом-долгосрочником, скальпером, опционщиком, форексником, интрадейщиком и торговать на америке. Нужна узкая специализация. Нельзя быть хорошим стоматологом и гинекологом одновременно. Может быть, после того как будет хорошо получаться торговать на чем-то одном, можно начать изучать что-то другое, но нельзя изучать это одновременно. Я неоднократно наступал на эти грабли.

5. И еще одно… Нужно дать позиции время для накопления профита (если вас не снесло по стопу)… не фиксить профит до истечения 3-5 часов нахождения в позе. Зависит конечно от торговой системы, но нельзя фиксить маленькие профиты.

Мой блог:
http://trader-journal.livejournal.com/


PS
Мнение – мое и не обязательно правильное))))
 

Сегодняшними 7-летками, Казначейство закрыло очередную серию аукционов.
Посмотрим на результаты.
 
Тем, кому лень читать, могу сразу подчеркнуть основные моменты:

— 2 из 3 размещений показали  активность долгосрочных инвесторов

— доходности низкие, по 7-летним нотам установлен рекорд

-  спрос хороший, выше среднего 
 
Те, кому не лень, найдут некоторые интересные моменты. Поехали
 
24 апреля размещались 2-х летние Treasury Notes
 
                         
Доходность   0.270, прогнозировалась 0,276
Cпрос – 3,76 против среднего значения 10 последних размещений на уровне 3,56
 
Indirect bidders взяли 32,1 % в сравнении со средними 32,4%


( Читать дальше )

Результат: +$39 (+4.5% на вложенный капитал)

Да...
Сегодня, после стольких дней убытков, решил выскакивать из сделки как только цена начнет расти или прекратит падать. Короче выходил по системе «Трусливый заяц» :)

Вот тут многие выклыдавают свои сделки, отбой там пробой. Ну я торгую новости и только открытие(первый час) в 99%, сделки правда  выкладываю в твиттере(aradchenko1) ну и иногда слухи там всякие редкие, иногда рынок слухи очень хорошо отыгрывает. К примеру вот мои результаты за сегодня, основной инструмент лолгика  тейп ридинг тех анализ. На рынке работает голова обычно, правда все почему-то это по разному называют. Good luck Follow my on twitter!