Материал показался интересным, поэтому решил копипастнуть

Паттерны Тима Орда
Конспект книги «The Secret Science of_Price and Volume» (пер. с англ. «Секрет науки цены и объема») в виде готовых к торговле паттернов.
Свинг — предыдущая вершина или низина цены инструмента, определяющая текущий уровень сопротивления/поддержки.
Основная идея заключается в том, чтобы сравнивать и анализировать объемы на свингах.



( Читать дальше )

Ниал Фуллер

Посмотрите правде в глаза, 95% из читающих эти строки, вероятно, трейдеры не получающие постоянную прибыль. Вы, наверное, сливали свой счет раза три или больше. Вы, наверное, входите в сделку и торчите перед монитором смотря на график, или читаете новости следующие два часа, чтобы понять, что может произойти с вашей сделкой. Возможно, вы не можете нормально спать, так как зависите от 5-ти минутного графика и смотрите на каждый тик, ни о чем другом кроме рынка уже не можете думать. Если что-то из этого вам близко знакомо, очевидно, настало время для перемен, время, чтобы начать концентрировать свои усилия на дневных графиках.

Вы знаете, что «делая то что делали, получите то что получали»… а теперь настало врем кое что изменить… в начале своей карьеры трейдера, я усвоил один урок, который помог мне очень сильно, о том что на шум и ложные сигналы 5 и 15 минутных графиков (малые таймфреймы) не стоит тратить мое время и рисковать моими деньгами. Я считаю, что торговля на дневных графиках может стать вашим «святим Граалем», вот почему…

( Читать дальше )

Бывало ли у вас такое, когда трудно сфокусироваться на работе?
Когда  откуда-то появляется небрежность, неряшливость?
Когда вы планировали одно, а делаете совсем другое?
Когда голова дырявая и нападает забывчивость?
 Это внутренний саботаж! И у него есть причины…
Предположим, вы собраны, сосредоточены и дисциплинированны.
  — Если рынок будет вялым, боковым или просто не вашим, то  вероятно вы возьмете немного денег, или останетесь при своих.
  — Если рынок будет активным, то можете заработать много денег!
 А теперь представьте, что будет с вашим счетом, если начнутся симптомы, описанные в самом начале?
  — Если рынок будет вялым, то увеличивается вероятность немного потерять, а при срыве —  прилично попилить депозит.
  — Если  же Рынок будет активным, то можно наломать дров в таком состоянии и даже убить счет!

 На самом деле системы пауз нет почти ни у кого, эта область не считается важной в трейдинге. Однако позвольте открыть вам секрет



( Читать дальше )

В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности — вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR.
Хотелось бы отметить, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита.  

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR)– биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях. 

( Читать дальше )

В своей системе каждый день мониторю бумаги.
Предлагаю подборку потенцеально бахнущих бумажек в ближайшие дни-недели. Стреляют обычно «сухим порохом» :) от 10 до 30% (некоторые и того больше :) ) Рост бывает в один день, но случается  и 3 подряд :) и скажем такие как Полюс Золото или ЗолЯкутии делают от 70 до 115% :) Сладкое времечко в общем. Не упустите свой шанс ;)

------------------------
iАрмада
iЗаводДИОД
iНЕКК ао
iО2ТВ-ао
iРНТ
Азот ао
АшинскийМЗ
Белон ао
Галс-Девел
ЗМЗ-ао
Кубанэнр
Ленэнерго
МОЭСК
ОМЗ ао
ОПИН ао
ПИК ао
ПроектИ ао
Селигдар
СтаврЭнСбп
ТГК-13
ТКСМ ао
Фортум
ЧелябЭС ао
ЧМК ао
ЧЦЗ ао

Сторожим перезарядку выстрелов и участвуем в резвости местных «снайперов»:

( Читать дальше )

Многие трейдеры, в особености опытные, периодически впадают в некий тилт (тильт). В таком состоянии некоторые биржевые спекулянты могут позволить себе за одну торговую сессию, за несколько часов или сделок слить все то, что зарабатывалось непосильным трудом в течение 1 недели, 1 месяца или, того хуже, боюсь даже написать, какого количества времени. 

Конечно, именно такие «сверхудачные» сессии вдохновляют писать всякие посты, книги… Именно эти ощущения врезаются в память надолго, а отсюда уже рождаются всякие трейдерские байки и мемуары… Одним словом, страшный опыт, некоторые даже ломаются. Никогда не видели человека, которого рынок просто «раздавил»? Вряд ли кто из трейдеров захочет что-либо подобное пережить снова. Написать легко, а сделать на практике очень трудно — это так. Но если мой пост поможет хотя бы 1 трейдеру, то значит, что я не зря трудился. Я пишу о дискеционном трейдинге. Посвящается всем тем, кто торгует руками.



( Читать дальше )

На выходных решил написать свои правила интуитивной торговли РИ

Правила торговли
Общие

1. Всегда определяется уровень лосевого стопа
2. Не усредняемся против себя
3. Не загадываем направленность дня
4. Не смотрим депо внутри дня
5. Каждая сделка не зависит от предыдущей
6. Не циклимся на направленности торговли
7. Не обязаны торговать сегодня
8. Никогда не торгуем в лонг  день с нижней планкой
9. Не тильтуем: макс 3 сделки в час, 6-7 сделок в день
10. Пишем итог дня

 
Вход

1. Никогда не входим всем сайзом
2. Только по сигналам, уровень для стопа определяется до входа
3. Направленность как правило получас либо паттерн
4. Для входа смотрим 5 мин и стакан
5. Вход всегда от стопа: от уровня либо на импульсе либо от сма
6. Если контртренд  вход на 2-й точке
7. Вход в обратную сторону от большого получасовика только при наличии супер  короткого стопа
8. Вход в обратную сторону от 3 больших получасовиков не делаем никогда
9. Не входим в середину плохого получасовика
10. Не входим в очевидном и длинном (более 2 часов) ренже
11. Не селим большую белую и не тарим большую красную
12. Не входим внутрь статы и перед клиром 18 45
13. Не входим до 11 30 в обратную сторону от большого гепа с утра

( Читать дальше )

Следующая мною используемая модель  — «80-20». Очень простая. Сигнал в течении дня всего один, поэтому модель работает только для дейтрейдинга.


Модель «80-20»

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. Вчера рынок открылся в верхних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона.
2. Сегодня рынок должен торговаться, по крайней мере, на несколько тиков ниже вчерашнего минимума.
3. Для входа в позицию ставится покупающий стоп на уровне вчерашнего минимума.
4. Если позиция открылась, первоначальный защитный стоп ставится около сегодняшнего минимума. Постепенно стоп подтягивается вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль.

Пример. Как и в предыдущем случае возьмем график Сбербанка, 15-16 декабря.


( Читать дальше )

В данном обзоре я постараюсь дать глобальный взгляд на 2012 год.

Возвращаясь в 21 декабря 2011 г. – день, когда ЕЦБ провел операцию по предоставлению неограниченных 3-летних кредитов (LTRO – Long Term Repurchasing Operation) и предоставил банкам €489 млрд. евро под 1% годовых (ввиду действия перекрестных операций банкам в чистом виде досталось около €210 млрд.) – депозиты “overnight” по ставке 0,25% годовых составляли €265 млрд. Во вторник, 17 января 2012 г., депозиты европейских коммерческих банков на счетах ЦБ составили рекордные за всю историю €528 млрд. Таким образом, с того знаменательного дня депозиты на счетах ЕЦБ выросли на €263 млрд., что существенно превышает полученные в рамках LTRO банками €210 млрд. Почему свободная ликвидность уходит на депозиты?


Агентство Bloomberg объясняет неослабевающий рост интереса банков к такому методу получения дохода техническим фактором. Дело в том, что 18 января подойдет к концу ежемесячный период регулирования обязательных резервов ЕЦБ. В течение этого периода регулятор обязывает банки поддерживать определенный усредненный объем резервов. Завершение такого периода может привести к скачкообразному изменению объемов средств на депозитах ЕЦБ именно потому, что банки, размещающие там деньги, перемещают их в попытке привести баланс собственного капитала в соответствие с нормативами. Такие ежемесячные “провалы” хорошо видны на представленном графике.

( Читать дальше )

Базовая идея:

• случайный шум — потери
• идеальный тренд — макс заработок с минимальными рисками

пятница была очень тильтовая, ибо был высок уровень шума (пила).

• наблюдение 0. В ключевых разворотных точках трендов вероятно возникновение шума (пилы).
• наблюдение 1. В самый разгар пилы больше всего кажется что вот-вот что-то хорошее произойдет и рынок куда-нибудь двинется.
• наблюдение 2. В самый классный трендовый день (ударный день) входить в рынок намного страшнее, чем в самой страшной пиле.
• наблюдение 3. Характерым признаком тильта является моментальное переворачивание из лонга в шорт и наборот. 
• наблюдение 4. В жестокой пиле рынок может стрелять вверх или рушиться вниз в течение 5 минут на 1000 пунктов, но кончается это ничем. 
• наблюдение 5. Выход из пилы начинается тогда, когда ваш депо уже значительно похудел, или когда вы просто уже не имеете моральных сил продолжать... 
• наблюдение 6. В момент тильта ты уже думаешь не о том, сколько уже потерял, а о том, сколько ты не заработаешь, если пропустишь движение.
• наблюдение 7. Завершив тильтовый день с большим убытком, ты совершенно не хочешь вспоминать его, не хочешь думать об убытках, не хочешь анализировать свои сделки, не хочешь записывать их в свой красивый журнал прибыльных сделок.
• наблюдение 8. Когда рынок выходит из пилы, даже если ты в правильном направлении, твоя вера в будущий тренд будет уже настолько слаба, что ты закроешь сделку с минимальной прибылью. 
• наблюдение 9. Собрав волю в кулак, и детально проанализировав свои ошибки, допущенные в пиле, ты приобретаешь уверенность и возвращаешься в состояние психологиеского комфорта.

Вероятные рецепты:

• универсальный рецепт против тильта = 1 стоп в день макс. Удивительно, но это правило просто и гениально, позволяет избавить человека от большинства проблем в трейдинге.
• определение границ торгового диапазона, игра на выходе из диапазона или обратном ре-тесте границ диапазона после выхода из него.
• не переворачиваться. Переворачиваясь из лонга в шорт в пиле, я тем самым подтверждаю, что не понимаю, в каком из направлений будет двигаться рынок. 
• ничего не делать, когда все что-то делают.