На этой неделе будет ровно два месяца, как Биржа РТС запустила фьючерс на индекс ММВБ (MX). При вводе его в обращение многие скептики шептались, зачем нам данный инструмент, когда есть проверенный временем, ликвидный фьючерс на индекс РТС (RI)? Теперь мы знаем ответ на данный вопрос. Более того, удивляемся, почему MX не появился раньше.
Нагляднее всего будет продемонстрировать возможные стратегии торговли фьючерсом на индекс ММВБ и их эффективность на лидере номинации «Лучший трейдер фьючерсом на индекс ММВБ» роботе Brochet.
Сразу оговорюсь, лично с участником конкурса, скрывающимся под ником robot_Brochet, я не знакома. Все материалы, представленные в данной статье, основаны на анализе мною сделок, публикуемых на сайте конкурса «Лучший частный инвестор» (http://investor.micex.rts.ru/) в открытом доступе с задержкой на день. Интерпретация сделок, точек входа и стратегии автором статьи и разработчиком робота Brochet может отличаться.
С первых дней конкурса (первые сделки Brochet данным инструментом относятся к 05.10.11) участник открыл длинную позицию по MX, начиная с 22 контрактов, и агрессивно ее наращивал вплоть до 14.10.2011, увеличив позицию до  ~ 580 контрактов.


( Читать дальше )

Копипаст из хаутутрейд: http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,249077,249095#msg-249095


P/L: 15565240.00
Сделок: 3154
Трейдов: 12
Прибыльных трейдов: 7
Убыточных трейдов: 5
Шортов: 4
Лонгов: 8
Контрактов: 11300
Переворотов: 2
Трейдов с усреднением убыточной позы: 0, прибыльных: 0
Трейдов с усреднением прибыльной позы: 12, прибыльных: 7
Средний P/L на трейд: 1297103.33
Средний P/L на контракт: 1377.45
Средняя прибыль в прибыльном трейде: 2895315.00
Средний убыток в убыточном трейде: -940393.00
Максимальная прибыль в трейде: 11069015.00
Максимальный убыток в трейде: -1790315.00
Средняя прибыль на контракт в прибыльном трейде: 2210.96
Средний убыток на контракт в убыточном трейде: -1244.53
Максимальная прибыль на контракт: 6149.45
Максимальный убыток на контракт: -1989.24
Среднее время в трейде: 1дн 6:25:29
Среднее время в прибыльном трейде: 1дн 11:39:17
Среднее время в убыточном трейде: 23:06:09
Среднее время между трейдами внутри дня: 1:13:16
Максимальный размер позиции: 1800
Средний размер позиции: 900.00

А вот Александр Горчаков проанализировал мои сделки на ЛЧИ:

— из 35-ти сделок вся прибыль приходится на 4 сделки (даже с «походом», так как суммарный результат по остальным 31- й — слабо минусовой); 
— прибыльных сделок — 31%; 
— если б все сделки совершались одним объемом, то результат был бы практически нулевой; 
— если принять максимальный номинальный объем в сделке за 100% капитала, то результат с учетом объемов был бы +6%, что с учетом текущего результата +47,17% приводит нас к эффективному плечу 1:6,7; 
— используется наращивание прибыльной позиции и близкие стопы; 
— существует явная зависимость между серийностью шортов и лонгов, причем направление зависит от более долгосрочных соображений типа: «подешевело — играем от лонга, подорожало — играем от шорта».  

Мой комментарий:
Быть может анализировать чьи-то чужие сделки конечно интересно, но у меня почему-то такого особого интереса никогда не возникало.

Я всегда был уверен, что если я хочу улучшить свою торговлю, то мне надо смотреть на график, а не на чьи-то трейды. Хотя когда результат уже разжевали и выложили на блюдечке, в общем-то, так конечно интересно почитать:) 

Анализ анализа Александра Горчакова:

• если торговать все время одним количеством, доктор март не заработает денег
• но скорее всего он все равно заработает денег, поэтому часть сделок можно считать шумовыми
• шумы отсекаются маленькими объемами
• (эффективное плечо в общем-то близко к истине, ведь я сразу заявлял, что буду работать объемом 60 контрактов).
• если рынок будет стоять на месте, то техника «близкие стопы+наращивание позиции» порвет жопу доктору марту.
• поэтому ему повезло что был активный рынок.
• итог: на ЛЧИ доктору марту просто повезло.
• Таланта в результате нет. 
• 47% = случайность умноженная на плечо 6,7. 

p.s.  все написано без сарказма в адрес А.Г., а лишь с долей самоиронии

мне тут  вчера сказали, что я дескать не созидаю на сайте
но  это не так, я все время говорю одно и то же в каментах к постам
собрал основные свои мысли:
 
1)  Никогда не переносите лосевые позиции через ночь и никогда не переносите лосевые позиции через выхи.
Я прекрасно понимаю как тяжело закрыть их на вечерке и как велика внутренняя надежда на то, что утром «что то» в мире измениться в твою сторону.
Для это используем хитрость --> закрыть один контракт. Да-да я начинаю закрывать по одному контракту. Хлоп и еще один. если не получается психологически резать всю позу необходимо закрыть хотя бы треть! Но сделать это нужно ровно до удара гонга в 23:50
очень часто я крою в последние секунды, судорожно фтыкая заявки принимая их как неизбежность
 

( Читать дальше )

Привет коллеги! Особенный привет тем кто из Барнаула, Новосибирска и Кемерово! Стали часто писать топики про объединение трейдеров что бы вместе торговать, давно такую идею тоже вынашивал, но количество зарегистрированных трейдеров у нас в городе не внушало мне оптимизма, что можно будет реализовать такую идею, но как говорится желание есть большое торговать в команде. Торгую дома, что меня не очень устраивает. Как вариант снять помещение и организовать трейдинг рум в Барнауле, Новосибирске или Кемерово смотря сколько человек откликнется. Формат очень простой каждый торгует свои идеи, главное собрать команду встретится и все обсудить, просто все мы будем в одном помещении. Поэтому обращаюсь к Барнаульским, Новосибирским и Кемеровским трейдерам, если у Вас есть желание торговать в трейд руме в одной команде пишите в личку.
Сам из Барнаула переехать в один из этих городов для меня не проблема. 
Спасибо!

Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 

(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)


Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятсноть, что вы поймаете стоп.

UPDATE: то же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

Какое полушарие мозга у вас развито лучше?



Посмотрите на девушку на этой картинке. В какую сторону она кружится?

Если по часовой стрелке – значит, у вас лучше развито левое полушарие мозга. Соответственно, у вас абстрактно-логическое мышление. Вы обладаете аналитическими способностями и способностями к языкам. У вас прекрасная память на цифры и даты, да и математические расчёты вас вряд ли пугают.

Если против часовой стрелки – значит, у вас лучше развито правое полушарие мозга. Соответственно, у вас пространственно-образное мышление. Вы обладаете интуицией, разбираетесь в человеческих эмоциях, у вас неистощимая фантазия, а возможно, и способности к живописи или музыке.



Интересны будут Ваши коментарии...

Я не автор теста, тест свободно можно найти в итернете на тематических и не только ресурсах…

Список не мой, смотрел около 90% и согласен с ними.
В коментариях можете оставлять «свои» приятно будет посмотреть что-то новое...
 
 
Фонтан (The Fountain),
Крупная рыба (Big Fish),
Баффало 66 (Buffalo 66),
Амели (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain),
Бен Икс (Ben X),
Реквием по мечте (Requiem for a Dream),
Догвиль (Dogville),
Красота по-американски (American Beauty),
Жизнь Дэвида Гейла (The Life of David Gale),
Кэнди (Candy),
Столкновение (Crash),
Общество мёртвых поэтов (Dead Poets Society),
Аризонская мечта (Arizona Dream),
Цельнометаллическая оболочка (Full Metal Jacket),
На Игле (Trainspotting),

Донни Дарко (Donnie Darko),
Зеленая Миля (Green Mile),
Побег из Шоушенка (The Shawshank Redemption),
Вечное сияние чистого разума (Eternal Sunshine of the Spotless Mind),
Класс (Klass),
Бойцовский клуб (Fight Club),
Мертвец (Deadman),
Вавилон (Babel),
Умница Уилл Хантинг (Good Will Hunting),

Сука-Любовь (Amores Perros),
Леон (Leon),
21 грамм (21 gram),
Форрест Гамп (Forrest Gump),
Необратимость (Irréversible),
Олдбой (Oldboy),
Джиа (Gia),
Апокалипсис сегодня (Apocalypse Now),
Простая История (The Straight Story),
Жизнь прекрасна (La Vita e Bella),
Пи (Pi),
В диких условиях (Into the wild),
Шоу Трумана (The Truman Show),
Небо над Берлином (Der Himmel über Berlin),
Пёс-призрак (Ghost Dog),
Пиджак (The Jacket),
Город Бога (City of God),
Флаги наших отцов (Flags of our Fathers),
Подземелье (Underground),

Гран Торино (Gran Torino),
Наука Сна (The Science of Sleep),
Заводной Апельсин (Clockwork Orange),
Заплати другому (Pay it forward),
Дневники мотоциклиста (Diarios de motocicleta),
Возвращение,
Остров,
Иди и смотри,
Пыль,
Дикое Поле,
Кислород etc,
Эффект бабочки.

Просил Санчес, вот единственный Алерт за сегодня от предполагаемого ЛОУ дня.



Пока он дал денег так:

1. РИСК МАКС ЛОНГ Газпром 160,3 р. стоп короткий, риск максимальный
[15:56:57] Mig GROUP: +0,6 р.

( Читать дальше )

На видео виден Шаблон трейдера Seven_17 и используемые им индикаторы торговли.
Сделка по Лонговому портфелю с Нулевым риском.



Для клоунов, подключил второй монитор и снял с него видео))))