сейчас доделываем одну фичу на смартлабе, но мне не терпится о ней рассказать. Мы прикрутили сохранятель ссылок.

Зачем нужна эта полезная штука?

Я всегда мучался со своим избранным. Мне не нравилось как оно устроено в броузерах. Даже в хроме нужную ссылку долго искать. Всегда хотелось чтобы все мои полезные ссылки были на одной странице. Более того, мой броузер со ссылками не всегда со мной, а смартлаб — всегда. Ну и конечно прикольно, чтобы другие люди тоже могли смотреть мои ссылки, которые я счел полезными.

В общем пока в ваши ссылки можно зайти через ваш профиль. Свои ссылки я загнал сюда: 

http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/links/ 

Соответственно, ссылки, например, Романа Некрасова, можно посмотреть по ссылке:

http://smart-lab.ru/profile/123insaider/links/

(правда он пока ничего не добавил:))

(со ссылками еще работа не завершена, если есть пожелания, пишите —  учтем)

В связи с жалобами на отсутсвие полезных для трейдеров постов и скатыванию сМарт-лаба в литературно-фантастический жанр… ))
… анонсирую небольшой сервис для трейдеров — www.smart-chat.ru .

Транслируется направление RI = видение одного моего алгоритма. Ни совсем сигналы, а скорее направление…

Ресурс абсолютно бесплатный.

Разрабатывался для себя, но не вижу ничего страшного, если будет доступен всем.
Если кому-то поможет — хорошо, если нет — не расстроюсь.

Алгоритм может меняться, о чем будет сообщаться в заголовке страницы. Сейчас версия 1.17. Инструмент RIM3.

Описание:
Верхнее время — время апдейта.
Стрелка — направление.
Нижнее время — время смены направления.

Ресурс ниче не гарантирует, ни к чему не обязывает. Работает кое-как :))
Подойдет ручным скальперам и кое-где интрадейщикам, а может кто еще что придумает.

Работает на бесплатном хостинге — нагрузка не тестировалась — предполагаю, что посетителей будет немного (если будут вообще), поэтому пойдет и так. Если будет глючить (а оно может!), пишите… подправлю. Необходимо следить за временем обновления, бывает зависает, т.к. хостинг бесплатный — для личного пользования хостинг не использовался и все работало норм.

p.s.: вопросы по url: «smart» — никакого отношения к уважаемому sMart-lab не имею. «chat» — планировал организовать классный удобный чат. Может быть в будущем...

Тут «некто Преображенский»… гадает на счет физики...
Хотя давно все уже описано, просто нужно знать источники.

Есть — Вектор Прибыли.
Есть — Невозможность Грааля для всех.
Есть — иннерция.

Вот выжимка из теории, касающаяся этого факта (НЕ КОПИПАСТ,я автор и статьи и теории в в целом — завидуйте):

   
Введение в теорию Нитей Лангри — Выжимки.
Введение в теорию Нитей Лангри — Выжимки.
Теория Лангри. 
Выжимки Seven_17. 
Вступление. Мы Вам доступным языком изложим данную уникальную теорию, которая пропитана логикой и смыслом. Нам пришлось не касаться исследований американца Абрахамса, дабы не нарушить его авторских прав. Вы узнаете основное о Нитях и смысле самой теории, её аксиомы. Также мы на примере конкретного графика, дадим вам определение «зон Лангри». 
  Так же с помощью практики /но лишь одного способа/, мы покажем Вам – как это все работает в нынешних условиях. Также нами в статьях на указанном сайте изложены основы теории «Биржевого парадокса», которая безусловно работает при катаклизмах и кризисах на бирже с вероятностью – 100%. При этом теория Лангри призвана работать на после кризисных рынках и в менее прибыльном варианте — на стандартных рынках.

( Читать дальше )

Готов к сотрудничеству с инвестором — с одним!

Торговые стратегии — статистический арбитраж. Полностью автоматизировано своим софтом. Площадка ФОРТС. Теримнал QUIK.

На графике стейт с начала года (+34%) — до этого не фиксировал ежедневные изменения счета. Флет в апреле — был в отпуске :). За год с небольшим увеличил счет в 4.5 раза — при загрузке ГО под 100% (осознавая риск внезапного повышения ГО). Могу подвтердить отчетом брокера, если скажете как это делается :)

Географически нахожусь в подмосковье.

Опыта ДУ нет.

Мои условия (обсуждаемо):

• сумма в ДУ 1-5 млн. (емкость стратегии намного больше)
• свои деньги тоже будут на счете — не более 10%
• сделки не показываю — могу ежедневно или реже направлять информацию о состоянии счета
• целевая доходность — 35-40 % годовых (будут значительно сокращены риски, задействуемое ГО и, соответственно, потенциальная доходность). при достижении — расчитываемся и обсуждаем дальнейшие действия
• стоп — при достижении просадки 25% обсуждаем дальнейшие действия. убытки принимаем пропорционально вложенным суммам.
• перекачивать деньги с инвестиционного счета на другой (свой) счет не умею
• мое вознаграждение будем обсуждать — должна быть и фиксированная и премиальная составляющая.

Рассмотрю другие предлжения монетизации знаний/технологий

Вопросы — в комменты, конструктив — в личку.

Живу в Праге.

1. Сдедлал сайт. Затраты 20 долларов  в месяц. не беру затраты на интернет, он у меня и так есть)))

Сделал я его 4 мес назад. Торгует спортивной экипировкой. Для хоккея.(Это не важно чем, свои пристрастия используйте).

Да, я разбираюсь в этом вопросе, но у меня есть мозг, чтобы изучить, что такое клюшка.

2. Вложил в товар. Честно. ВСЕГО 500 долларов!!!!!!

3. Стал возить экипировку и клюшки, 99% на заказ, люди делают предоплату.

4. Покупаю в США 95% и Китае 5%. Ассортимент очень узкий. 
5. Прибыль первого месяца 5 тыс долларов, второго 15 тыс долларов....

Далее, про прибыль писать не буду.

6. Имею склады в США ( три склада, оплачиваю дистанционно, стоят копейки, оплачиваю специализированной фирме). Один склад в Австрии. Затраты на склады копейки, все сидит в наценке. Денег резервировать не нужно.

7. Сам таможу, нашел контору, которая дает скидки на услуги почтовых служб.

( Читать дальше )

Эта тема мало обсуждается в популярной финансовой прессе, т. к. рассуждать о состоянии мостов, железных дорог и водопроводных труб намного менее захватывающе, чем с умным видом сказать что-нибудь о политике ZIRP, swap-спредах или о Бене-вертолетчике. Однако, именно с этой стороны могут возникнуть долгосрочные последствия как для американской экономики в целом, так и для рынка акций.

Инфраструктура США находится в весьма плачевном состоянии. Согласно данным американской ассоциации гражданский инженеров (ASCE) Америке до 2020 г. дополнительно требуются 3.6 триллиона долларов на модернизацию инфраструктуры. Бывший мэр Филадельфии и экс-губернатор Пенсильвании Эдвард Рэнделл в своей последней статье указывает, что США за 8 лет скатились с 1-го места по конкурентноспособности инфраструктуры на 14-е и приводит много довольно-таки нелицеприятных фактов относительно реального физического состояния американских основных фондов.

( Читать дальше )

От многих трейдеров слышу, что книги о биржевой торговле они не читают, так как в этих книгах нет ничего полезного. Так и хочется спросить, откуда вы знаете, что в них нет ничего полезного, если вы их даже не читали? Я согласен с тем, что научиться прибыльно торговать поможет только практика, но все же кое-чему научиться, читая книги можно! Я, например, стал всегда ставить стопы после прочтения книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», а книга Александра Элдера научила меня строить график доходности в виде японских свечей, что значительно улучшило  мои торговые результаты. Конечно же, не все трейдеры негативно относятся к литературе, Андрей Беритц, Тимофей Мартынов и др. не раз говорили о положительном влиянии книг. Ниже я приведу список книг, которые считаю лучшими, написанными о биржевой торговле. В каждой из них я нашел что-то полезное! 

1. Как играть и выигрывать на бирже. Александр Элдер.




2. Трейдинг с Доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры. Александр Элдер.




3. Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни. Нассим Талеб.




4. Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями. Джесси Ливермор.




5. Аксиомы биржевого спекулянта. Макс Гюнтер




6. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. Стив Нисон.




7. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Ларри Вильямс.

( Читать дальше )

Нужно включать контртрендовых роботов. Это по поводу совета, каких роботов включить. Так коротко и емко мне ответили вчера на форуме Трейдматика. Конспект прилагаю. По этому поводу есть следующие мысли: на рынке торгуются два товара — OFFER-ликвидность и BID-ликвидность. Эти два вида товаров производятся двумя видами продавцов и потребляются двумя видами покупателей. Переиначивая, есть liquidity suppliers (автоматический отсыл к западным источникам) — те, кто размещает лимитированные заявки (котирует инструмент), и liquidity demanders — те, кто бьет в них рыночными заявками (инициирует сделку, читай — покупает/продает). Этими рассуждениями мы легко приходим к фундаментальнему закону спроса/предложения и к преимуществам представления цены как взаимодействия этих самых продавцов/покупателей (по 2 вида каждых). Зачем все это вспомнилось — чуть ниже, а пока — котировки OFFER растут (стоимость покупки по OFFER растет), когда спрос на OFFER'а перевешивает предложение (механически — маркетами разбирают всех продавцов), а котировки BID — падают. Обратное тоже верно.


( Читать дальше )

  Новый вебинар от Элвиса: