По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Заседание ФРС 29 апреля.

Заседание ФРС будет проходить в 2х актах.
Первым актом станет публикация ВВП США за 1й квартал, во втором акте инвесторы получат сопроводиловку ФРС, в которой попытаются найти то, чего априори там быть не может, а именно указания членов ФРС на время первого повышения ставки.

Заседание ФРС 29 апреля проходное, без новых прогнозов по экономике и пресс-конференции Йеллен.
Сопроводительное заявление ФРС состоит из нескольких абзацев, на предстоящем заседании изменение риторики логично ожидать в 2х абзацах:
первом, посвященном оценке экономике США, и третьем абзаце, в котором члены ФРС пытаются отразить своё понимание о перспективах повышения ставок.

На данный момент все данные США носят спорный характер.

( Читать дальше )

Всем привет!

Заинтересовало обсуждение на сайте Московской биржи:



Может кто-то сможет прояснить ситуацию?

Звучит все очень интригующе… насколько понятно из переписки, за отдельную денежку и по другим основаниям некоторые участники рынка получают возможность видеть поток сделок с указанием идентификатора участника… в современных условиях это означает, что такие участники могут вести он-лайн базу позиций участников и использовать ее в своих целях, получая нерыночное преимущество… понятно, что для [очень] крупных участников в этом есть особая прелесть — можно моментально наблюдать сколько участников встало в ту или иную сторону, по статистике предыдущих дней можно прикинуть и размер депо и насколько оно использовано для каждого обезличенного участника и группировать их по категориям, планировать движения против определенной категории и понимать ее массовость/ресурс, просчитывать риски контрагентов, видеть сколько нороду уязвимо с т.з. рисков или их еще нужно завлекать и т.д…

( Читать дальше )

Когда избыточный риск (огромный размер позиции) соединяются с мотивами эго, позиция начинает действовать на трейдера суггестивным (гипнотическим) образом, и восприятие выстраивается по шагам, описанным ниже:

 

1. Отрицание.

Трейдер выборочно ищет только ту информацию, которая подтверждает его правоту, его первоначальную идею. 

 

2. Злость.

Когда ожидания расходятся с реальностью, возникает иррациональное чувство злости на рынок, на брокеров, на кого угодно. Трейдер начинает “мстить” – мстить рынку, увеличивая объем своей позиции, усредняя убыток (если хватает денег). 

 

3. “Упрашивание” (Bargaining).

В этой фазе трейдер умоляет рынок вернуться хотя бы к точке открытия, обещая больше никогда не пересиживать убытки. Если рынок какое-то время идет в сторону трейдера, он снова переходит в фазу 1 (отрицание).

 

4. Депрессия.

Момент потери надежды на возможность отбить убытки – рынок уходит слишком далеко. Трейдер ждет выходных, поскольку, по крайней мере, в субботу и воскресенье он не будет терять деньги – рынок закрыт. Фаза “депрессии” не предполагает конкретных действий – трейдера охватывает некоторый паралич и шок. Если рынок возвращается, дальше снова может появиться надежда и как следствие, отрицание.

( Читать дальше )

Господа! Rotary Rigs — это не «скважины», и не «качалки». Это всего лишь установки роторного бурения :)

«РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ (а. rotary drilling; н. Rotarybohren; ф. forage rotary; и. perforacion por rotacion, taladrado rotativo) — разновидность вращательного бурения, когда породоразрушающий инструмент (долото), которым осуществляется углубление забоя в скважине цилиндрической формы, получает вращение через колонну бурильных труб от роторабуровой установки. Впервые роторное бурение было применено в США в конце 80-х гг. 19 века и велось лопастными долотами с промывкой глинистым раствором. В России роторное бурение было впервые использовано в 1902 в Грозном. 

( Читать дальше )

Мышление опционного трейдера специфическое. Прежде всего, опционщик не мыслит категориями игрока-приверженца вращающейся рулетки, когда шарик несется произвольно и неизвестно где остановится. Опционщик точно знает, что он будет делать, когда отчет выйдет. Отчеты, по крайне мере важные отчеты, выходят либо ДО открытия рынка, либо ПОСЛЕ его закрытия. Рынок опционов работает строго от 09:30 АМ ЕТ до 04.:00 (ETF 04:15). Казалось бы, колесо запущено ставки сделаны, осталось шарику упасть в нужное место… Так думаю те, кто опционов не понимают. не любят, не чувствуют фибрами своей нечеловеческой души. Это так для рулеточника. Это не так для опционщика по целому ряду причин, и главная состоит в том, что опционный трейдер всегда оставляет для себя возможность изменить результат в свою пользу и сыграть свою партию с магистром-рынком.
Отчет совершит закономерные действия с премиями на опционы: до отчета они будут расти, а потом разом упадут. Это поле для работы. Опционы имеют самые разные условия, и этот фактор меняет структуру опционных премий с разными условиями и меняет соотношение риска. Возможность контролировать риск, направлять его, использовать его в своих корыстных целях — это вековая мечта труженика фондовых полей, пахарей денежных нив и возделывателей крэкс-пексовых грядок.

( Читать дальше )

Интересную тему подняли товарищи, о существовании кукла, умытых деньгах. Поделюсь мыслями.

Работаю я, значится, в одной компании, которая занимается предоставлением услуг связанных с топливом, нефтяными ресурсами и прочим. Договора с клиентами заключается на год и на больший срок, в договоре фиксируется стоимость за тот или иной вид ресурса по текущей рыночной цене, эта стоимость не может быть изменена произвольно и услуга оказывается на протяжении всего срока договора.

Простой пример, мы заключили договор на предоставление услуги и зафиксировали стоимость нефти в договоре, предположим по $80, договор на год и за этот год нефть может сходить на $50 или $100, без разницы, в любом случае мы оказываем услугу по договору с учетом оговоренной ранее цены в $80. Риски у нас как раз такие, что цена может пойти выше или ниже и в данном случае придется покупать нефть по рынку за любую цену, чтобы обеспечить выполнение договора.

Так вот, в чем суть. В мои обязанности входит работа с цб, которые обеспечивают некоторый уровень защиты от нежелательного колебания ресурса. Договора заключаются с очень крупными компаниями и суммы там занебесные.

( Читать дальше )

Астрология в трейдинге — это целая индустрия в США. В России, как правило, крутят возле виска со словами: ведьма.

 

Симон Эльевич Шноль – профессор МГУ, доктор биологических наук, в течении, более чем 50 лет ставил свои биохимические опыты, изучал свойства радиации.  В итоге, сам не понимая ЧТО он открыл, доказал многолетними опытами, влияние планет на ВСЕ!!! биохимические процессы на Земле. А также на химию, движение частиц в электрическом поле, магнитные явления. Все виды радиоактивности, альфа и бета, совершенно разные, сильные взаимодействия, электро-слабые взаимодействия. Во всех этих, не связанных областях, наблюдался один и тот же паттерн, при проведении разнообразнейших опытах.

 
Вот некоторые, наиболее важные, мысли исследователя: 

«Радиоактивность была днём. Утром. Вечером – биохимия. Тогда я стал 10 измерений делать. И вместо того, чтобы заполнилось всё это пространство. А все знают, все наши слушатели, все учились, все знают, что должно быть гаусс, где максимально часто результаты попадают в середину, в математическое ожидание. А у меня вовсе не так было. Вот были кучки, здесь кучки, здесь. И если это всё нарисовать соответственно, сколько раз какое значение измеряемой величины получалось, то получается не такой гаусс приятный и хрестоматийный, а какая-то вот такая загогулина.

( Читать дальше )

При инвестировании через зарубежного брокера есть один неудобный момент: декларировать доход и платить налоги приходится самому. Впрочем, если вы пассивный инвестор и число сделок у вас невелико, то свести баланс не составит труда. Но если вы активно торгуете да еще и у разных брокеров, то подготовка расчетных таблиц может для вас превратиться в проблему. И вот почему. К заполненной декларации по НДФЛ налоговая требует приложить таблицу с расчетом дохода от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам года (о списке необходимых документов я пишу здесь). Несмотря на то, что таблица готовится в свободной форме (Налоговым кодексом ее формат не регламентирован), требования к ее подготовке все-таки есть.

1. Расчетная таблица должна включать список всех проведенных сделок по всем ценным бумагам и инструментам, будь то акции, облигации, взаимные фонды, фьючерсы или опционы.

( Читать дальше )

Про нефть

Средний пробег = 16 550 миль * 1.6 миль/км = 26 480 км в год = 72 км в день
Потребление бензина на 100 км = 8 литров на 100 км(с потенциалом снижения до 5 литров на 100 км)
Количество автомобилей = 254 639 386 штук

Расчетное потребление топлива в год автомобилями в США = средний пробег * количество автомобилей * потребление бензина на 100 км = 539 млрд. литров

Фактическое потребление топлива в год (в 2014) =  136.78 млрд галлонов * 3.8 = 516 млрд. литров

Потребление нефти в день = 21 млн баррелей из них производится 19 млн баррелей в день различного жидкого топлива

Из которых 8.9 млн баррелей в день моторного топлива, то есть примерно 45% всего потребления нефти в США перерабатывается в бензин.

Таким образом вытеснение одного бензинового автомобиля приводит к падению потребления бензина в США на 2 118 литров или 17.6 баррелей в год и соответствующему падению потребления нефти (где-то с коэфициентом 0.85-0.9).

( Читать дальше )