Неплохая подборка роликов  — Александр Петраченко.

1 www.youtube.com/watch?v=CJTGy7lDnb8 — проблемы поведения
2 www.youtube.com/watch?v=3Q11556U92g  — почему пересиживают  убытки
3 www.youtube.com/watch?v=02zJazKfpMQ&feature=related — почему не дают прибыли течь
4 www.youtube.com/watch?v=blhm-bBy7eI&feature=related — неоднозначность усреднения
5 www.youtube.com/watch?v=GftHd9Xp3Jk&feature=related — что приводит к проигрышу: отсутствие плана, отсутствие стратегии, отсутствие психоэмоциональной устойчивости, отсутствие эмоционального контроля, недостаточный капитал. Заблуждения, способные уничтожить счёт: поиск чужой уникальной стратегии, стереотипы — делать знакомое легче, чем придерживаться плана, декларация расходится с действием, страх и его влияние на поведение. Страх включает в себя жадность, сомнение и упрямство. Страх убивает вариативность (не может использовать то, что может в спокойном состоянии).
6. www.youtube.com/watch?v=1CmWIDfcx78&feature=related

( Читать дальше )

Копался у себя в файлах на компе и нашел кое-что интересное по поводу обучения на получения аттестатов ФСФР по базовому курсу и 1.0.
Теперь не нужно тратить деньги на обучение, получение двух аттестатов обойдется в 5-6 тыс. рублей).

В общем качаем архив:

( Читать дальше )

Хорошо работает на трендах, но сливает на пиле.
Таймфрейм — 5 мин.
 

 
Стратегия:
вход в лонг по индикаторам:
1. ADX — растет, но ниже 35
2. CCI — больше уровня 100
3. SMA — растет


( Читать дальше )

Как всем известно, наши мышцы без тренировки быстро теряют тонус и деградируют. Печально, но факт: мозг без должной тренировки тоже теряет способность к запоминанию и обработке информации. Какой же выход? Решать кроссворды и головоломки, учить наизусть тексты, изучать иностранные языки?
Изучая тему, нарыл в бездонной сети ссылки на интересное исследование о тренировке краткосрочной памяти при помощи специальных упражнений, так называемых Dual N-Back Games. Смысл этой ментальной игры состоит в запоминании последовательностей произносимых букв и одновременном запоминании расположений квадратиков на поле 3x3. Добрые люди написали программу под названием Brain Workshop, при помощи которой, как обещают результаты исследований, можно существенно улучшить характеристики кратковременной памяти и, что самое главное, улучшить fluid intelligence, то есть способность воспринимать и запоминать новое, решать новые проблемы, с которыми человек раньше не сталкивался.
Русский перевод справки, подробные объяснения что и как нужно делать, а также ссылки на саму программу легко находятся.
Profit!

Это краткое эссе посвящено осмыслению технической торговли. Если Вы торгуете график, прочитали несколько книг про трейдинг, верите в волшебную силу индикаторов, фигур и комбинаций свечей, то вряд ли можно сомневаться в том, что Вы считаете себя техническим трейдером, использующим тот или иной подвид широкого понятия Технический Анализ для извлечения прибыли от своих торговых операций. Это вне всякого сомнения придает Вашей деятельности некий вид наукообразности, системности и направленности.

При этом Вы неизбежно обязаны принять за аксиомы такие постулаты ТА как: цена учитывает все, мат.ожидание рулит и т.д. Данное эссе не ставит своей целью развенчивать мифы и легенды, утверждать какие-либо новые постулаты и тем более разубеждать Вас в правильности выбранного направления. Мы просто кратко пробежимся по азам и рассмотрим их с научной точки зрения, дабы еще раз убедиться в том, что мы на правильном пути, у нас за плечами серьезная фундаментальная база, которая позволяет нам утверждать, что на рынке мы занимаемся целенаправленной деятельностью, а не просто кидаем фишки на стол казино.

Какой бы метод ТА мы ни взяли, любой из них исходит из предпосылки, что все движения цены имеют свойство повторяться и, если мы обнаружили некие закономерности поведения ценового графика в прошлом, то у нас есть основания предполагать, что они повторятся и в будущем. Это определяется как детерминизм, т.е. учение о причинности, закономерности, генетической связи, взаимодействии и обусловленности всех явлений и процессов, происходящих в мире. Сам по себе Ваш метод ТА является чисто эмпирическим, т.е. основан на опыте, и прикладном исследовании частоты повторения неких обстоятельств, которые, как следствие, приводят к направленному движению цены. Это определяется как позитивизм.

Манифест «венского кружка» выделяет две основных харктеристики позитивизма: во-первых, существует только опытное познание, которое основывается на том, что нам непосредственно дано. Тем самым устанавливается граница для содержания легитимной науки. Во-вторых, для научного миропонимания характерно применение определенного метода, а именно метода логического анализа.

Таким образом, определив онтологию и методологию ТА, Вы соглашаетесь с тем, что Вы детерминист и позитивист и основным прикладным методом Вашей работы на рынке будет метод экстраполяции. Экстраполяция — логико-методологическая процедура распространения выводов, сделанных на основе настоящих и/или прошлых состояний явления или процесса на их будущее (предполагаемое) состояние; а также распространение (перенос) выводов, сделанных относительно какой-либо части объектов или явлений на всю совокупность (множество) данных объектов или явлений, а также на их другую какую-либо часть.

Ваша экстраполяция должна выражаться в конкретном ПЛАНЕ движений цены и связанных с этими движениями Ваших торговых операций на день. Единожды выстроив такую логическую конструкцию, Вы НИКОГДА (слышите — никогда!) не должны ее нарушать. Законы формальной логики таковы, что если одна из логических посылок ложная, то она делает ложным всю конструкцию и логический вывод, сформированный с применением данной посылки. Т.е. Вы должны предварительно верифицировать (верификация — установление соответствия истине информации эмпирически или с помощью логических методов) каждый из пунктов Вашего плана. Это раз. Кроме того, Вы без всякого сомнения должны верифицировать и сами методы верификации. Это два.

Пример: путем многомесячного тестирования в программах теханализа Вы обнаружили некие закономерности, которые позволят Вам выстроить набор системных сделок, позволяющих извлечь прибыль из торговых операций. Ваша радость не знает пределов и Вы тут же бросаетесь исполнять выявленные закономерности на реальном счету. Но… разочарование приходит очень быстро и система начинает методично сливать. Лишь спустя время Вы обнаруживаете, что в программе были ошибки, что Вами было сделано слишком много допущений при выставлении параметров, что данные, использованные при разработке системы совершенно не соответствуют реальному датафиду и, в целом, вся Ваша работа свелась к подгонке параметров под нереальный ценовой ряд. Единожды сформировав правила создания торгового плана, Вы никогда не должны его нарушать. Если рынок не сответствует Вашему плану, то не торгуйте план. Еще одно правило: если Вы не торгуете план, то Вы не торгуете совсем. План — это все, что Вы можете торговать. Нет плана — нет торговли. Ясно? На этом сделаю остановку. И вот почему: возможно, данное эссе заставит Вас обратить внимание на недостатки детерминизма, позитивизма, методов экстраполяции и верификации, углубиться в процесс изчения этих недостатков и задуматься — а нахрена я вообще занимаюсь этой мутотой, и сделать неожиданный вывод: мля, я столько лет потратил на изучение и реализацию фантомов, а истина оказалась совсем в другом месте и в ином времени. Какой же я мудак после всего этого, где были мои мозги!!! Впрочем, может Вы уже его сделали? Ахах!

тут всё шикарно:
http://www.koob.ru/investment/
http://www.koob.ru/exchange/
И Баффет, и Лефевр, и Линч, и вообще всё что надо!

Описание прошлого и текущего состояния:


( Читать дальше )

 Сейчас стал реже писать посты. И времени и желания стало меньше, да и новостей не очень много. Или может боюсь грааль свой рассказать. Работаю на опционах на дельта-нейтральных системах.
  Еще месяц как уже работаю на новой работе, уже «вошел» в работу. Бумажная работа, отсутствие интернета — отдых для мозга. От биржи «отходить» стал.
   После майской экспирации сейчас по позициям с 12 мая проданные стренглы (170-200) и стредлы (185), а 23 мая зафиксировал проданные коллы (200, 205) и продал стренглы (160-190) и стредлы (175). Сейчас для меня оптимум закрытие 10 июня 2011 около 183000 по РТС...
   Довольно большое кол-во продал опционов относительно счета (использовал около 70-80% капитала под ГО), из-за чего дельта довольно резко меняется, приходиться часто проводить хэджирование фьючерсом. Тут дилемма возникает, что лучше, продать меньше стренглов-стредлов, получить меньше премии, но и необходимость хэджирование фьючерсом будет меньше, или продать больше, но и на хэджировании возможно терять больше. Потому что сейчас когда рынок 23 мая к 175 опускался, а потом поднялся к 185, на проданных фьючерсах (хэдж) я терял (которые оказались бесполезными) , а при меньшем кол-ве проданных опционов, совокупная дельта не достигла критических значений, при котором я применяю хэдж. Две недели до июньской экспирации и покажут, что лучше?! Но думаю, тише едишь — дальше будешь. При применении дельта-нейтральных стратегий лучше большее время оставаться ближе к нейтральности. Дельту в 0 я не держу, она ходит в допустимом диапозоне.

( Читать дальше )

Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )

С недавних дней начал анализировать свою торговлю, записывать свои сильные и слабые стороны, и решил составить список правил основанных на собственных проблемах, которые я прочувствовал собственной шкурой.
 
1. Начинать торговый день половиной рабочего объема, для того чтобы прощупать рынок, а вернее понять, на сколько я его сегодня понимаю.
 
— как показывает практика, если начинаю день с большого лося, то сразу просыпается обида, попытки отыграться, «бычька» — я же умный, щас отобьюсь, ну или покерный термин «тильт», сопровождается необоснованными входами в рынок.
 
2.  Как только вошел в «тильт», тут же остановиться, и на что-то отвлечься, а еще лучше прогуляться.
 
— опять же практика показывает, что еще будут сегодня простые понятные моменты, где будут давать легкие деньги, почти без риска, особенно если еще первая половина дня. Так же во время «тильта» мозг соображает хуже, так как «тильт» — это отсутствие осознанности и внимательности. И в таком состоянии вероятность сделать хорошую сделку равносильно подбрасыванию монеты.

 
3. Заходить в позицию только лимитированной заявкой выставляя ее либо лучшей, либо рядом с крупным объемом.
 
— в случае ошибочного определения направления рынка, лось будет больше обычного на величину спреда.
 
4. Торговать «мусор» только когда в нем движуха и объемы.
 
— мусор – северсталь, урка, сургут. Если нет подпорки, хрен выйдешь красиво или по стопу.
 
5. Использовать стопы в терминале, каким бы умным ты ни был.
 
— в случае выноса бумаги стоп в терминале не будет впадать в панику, и всегда закроет позу. Исключает сразу половину психологического фактора: «тильт», надежду, удивление, замедленную реакцию, дрожащие руки.
 
6. Зашел в позицию – не суетись. Поставил стоп, и сиди жди. Даже если кажется что ошибся. Кажется – это еще не повод. Сейчас отстопит – в следующий раз, проявив эту же усидчивость, возьмешь хороший профит.
 
— опыт показывает, что правило работает всегда, только при входе крупным в два-три раза сайзом всегда хочется выйти побыстрей. Поэтому нужно развивать усидчивость и дисциплину. Мужик ты или слабак?
 
7. Торговать только те моменты, которые понятны и легки, и те, что чем-то обоснованы:  пробои, отскоки от уровней, четкая корреляция с поводырями.
 
— торговля от скуки, от того что надо что то делать уже неправильна сама по себе. Это равносильно тому, что зайти в позицию лишь только потому, что было нечем себя занять, а не потому что появились сигналы.
 
8. Прежде чем подключать дополнительный объем приготовь подушку в виде заранее полученной прибыли. Лучше рисковать сегодняшней прибылью, чем собственным портфелем.
 
9. Как бы не бегала бумага, какие бы не были в ней объемы – торгуй только те бумаги, которые дают зарабатывать.
 
— бывает что бумага просто увлекает легкостью зайти в позу на весь сайз, а также и выйти из нее, получать на ней прибыль не получается. Равносильно игре казино. С точки зрения психологии – это попытка пойти по легкому пути, получить все сразу, инфантильность .
 
10. Покупать только на белых свечах, шортить только на черных.
 
-ловля разворота в 90% случаев заканчивается лосем, и часто превышающим стоп в несколько раз.
 
11. Останавливаться и не торговать при достижении максимально разрешенного лоса, который определяется как убыток за день, после достижения которого редко удавалось выйти в ноль.
 
— чем больше лось, тем сложнее психологически его принять, и тем ниже внимательность, половина мыслей о том как бы не поймать еще большего лося. Поэтому проще не бороться с собой, а остановиться и не торговать.
 
12. Понижай объемы, когда начинаешь сливать.
 
— опять же психологический фактор. Когда теряешь деньги или уже зафиксированный профит, просыпается обида, чувство потери собственности и желание вернуть «свое» и внимательность снижается, и качество сделки тоже. Снижение объема понижает  влияние психологического фактора и позволяет сохранять внимательность.
 
13. Торгуй только ту бумагу, в которой пошло движение.
 
— если пошел газпром, а роснефть еще стоит, то не стоит сразу кидаться в роснефть, есть вероятность, что она вообще пойдет в другую сторону.  Здесь такой психологический фактор как жадность, взять на халяву пока еще есть возможность.
 
14. Зашел в позицию, закрой уши.
 
— если зашел в позицию, а кто то вдруг говорит что «движение закончилось, или вот теперь то будет  отскок», то это рождает  сомнения и страх.  Правило 6.
 
15. Никогда не доливайся. Это попытка доказать что ты самый умный и не можешь ошибаться. Эго точно не разбирается в торговле.
 
— когда вошел в позу, а тут произошел вынос против тебя, нужно крыться, а не доливаться, так как это означает, что ты ошибся точкой входа.
 
16. Фиксируй убыток моментально, профит частями.
 
— или модернизированное правило «давай прибылям расти, а убытки обрубай на корню». Когда держишь лося, просыпается чувство потери, а реакция и внимательность снижается. Когда видишь профит, просыпается жадность, снизить которую очень трудно, особенно когда профит по сделке уже превышает средний плюс, или плюсовая сделка идет после серии минусов. Закрываясь частично, мы снижаем чувство страха и жадности, параллельно давая возможность, вырасти плюсу.
 
17. Скрой графу прибыль.
 
-акцент в торговле должен быть на красивой сделке, которая принесет радость и удовлетворение от взятых в плюс пунктов на 1 акцию.  А прибыль – это результат, цель научиться делать качественные сделки. К тому же когда минус на экране близкий в дневному стопу, он постоянно давит на мозг, напоминая что ошибаться нельзя, и это рождает страх, и мешает адекватно принимать решения и быть максимально внимательным.  (у меня в экселе считаются автоматом результаты по сделкам отдельно)
 
18. Увеличивай свой средний плюс по отношению к среднему минусу.
 
-мат ожидание результата должно быть всегда положительным.
 
19. Убыток часть стратегии.
 
— пока минус рождает в тебе страх и разочарование, невозможно быть максимально адекватным. Результат складывается из нескольких сделок, не из одной.
 
20. Утром жди немцев, вечером новостей и америкосов. А в середине дня послеобеденный здоровый сон.
 
— практика показывает, что легко заработанный  в начале дня профит, в середине дня превращается в легко полученный лось.
 
21. Прежде чем войти в позицию, последи за стаканом хотя бы 5 минут.
 
-это относиться к сделкам с бухты-барахты: что то дёрнулось, что то увидел,  в итоге лось.
 
Теперь когда правила публично объявлены, полагаю что качество моей торговли улучшиться, и желаемый результат в 1-2% к депо в день будет достигнут!