Для того, чтобы эффективно конкурировать с более опытными, быстрыми и крупными игроками желательно научиться получать преимущества от различного софта и технологий, комбинируя их так, как выгодно именно Вам. Инструменты с которыми Вы работаете должны быть удобными и по возможности не дорогими.
Стараясь дергать эти преимущества отовсюду мы часто можем частично работать с самописным софтом(проторговщики, тестировщики и т.д.), который дает нам максимальную гибкость, но разрабатывать стратегии в сторонних программах,  и несомненно можем столкнуться с проблемами несовпадения значений индикаторов, сделок и со сложностью отладки стратегий.
Как многие из Вас знают, я разрабатываю, тестирую и всячески анализирую стратегии на Wealth-lab, а проторговываю с использованием библиотек S#+Plaza2.
Соответственно мне часто приходится бороться с шероховатостями совместимости данных орудий труда современного трейдера, чтобы получить удобный инструмент для работы.


( Читать дальше )

Пример решения задачи форекс.
Мои всем приветствия.
Брокеры и трейдеры играют в перетягивание каната: если перетянули брокеры, следует «новое пополнение счета», а если трейдеры, то «заявка на снятие прибыли» и всё, незачем ничего усложнять. Я аналитик с 10-ним стажем и купец, поэтому это эффективная помощь трейдерам. Известно, что брокеры привязывают свой конец каната к информационному бульдозеру для нескончаемых убытков, а мы вот что придумали: наш конец каната следует привязывать к врытому глубоко в землю колу(для отдыха), а перетягивать бульдозер можно с помощью узлов и лебёдки, так что заявки на снятие прибыли мы всё-таки производим в конце каждой недели.
*
Прогнозируем четыре основных инструмента GBP EUR CHF JPY. Каждый вечер может быть одно из восьми сочетаний трех событий ннн ннв нвв ввв ввн внн внв нвн нисходящих и восходящих трендов «позавчера+вчера+сегодня», которые равны BUY или SELL прогнозу на следующий день. Все эти прогнозы просчитаны по теории вероятностей и сведены в таблицу 160 прогнозов, по 40 для каждой валюты(8 вариантов на 5 дней недели).

( Читать дальше )

Продолжая тему, затронутую в  предыдущей публикации хочу поделиться некоторыми наблюдениями.

И так, возьмем 1000 дней AAPL, 20 внутридневных метрик и попробуем обучить алгоритмы случайного леса и ближайших соседей и прогнать его на последних 120 днях. 

Результат для числовых значений результата:
 

( Читать дальше )

Календарь, который полностью решает все проблемы с планированием и мотивацией. Он просто гениален и гениально прост. Посмотрите сами.

Это жизнь человека продолжительностью в 90 лет (мы добрые, нам не жалко), представленная в виде недель. Одна клеточка — одна неделя, каждый ряд составляет очередной год вашей жизни. Именно так выглядит отпущенное вам время. Впечатляет?
Но еще более вас проймет, когда вы распечатаете и закрасите уже прожитое время. А потом повесите такой календарь на кухне или положите на рабочем столе и начнете закрашивать каждую следующую прошедшую неделю. Для разнообразия и наглядности можно отмечать особо важные события или периоды своей жизни.
Получается полная карта всей вашей жизни размером с лист А4, которая дает наглядное представление о конечности вашей жизни и поможет ценить каждую ее неделю.
Вы, вероятно, хотите меня спросить, где же на этом календаре дни недели, числа и месяцы?


( Читать дальше )

В этой заметке мы поговорим о скальпинге, который так популярен среди трейдеров с небольшим капиталом. Проанализируем возможности этого вида торговли в условиях современного рынка и попытаемся немного автоматизировать процесс, доверив алгоритму поиск «плотностей» в стакане, экстремально больших объемов, которые нам помогут в торговле.
Начнем с того, что скальпинг – это стиль торговли, при котором цель трейдера взять краткосрочное движение с минимальными рисками. Понятие «краткосрочного движения» можно оценивать по-разному. Это может быть быстрый вход в позицию и выход через несколько секунд (не путать с пипсовкой), это может быть вход и удержание позиции в течение дня. Единственное, что объединяет всех успешных скальперов, это то, что они входят в сделку с минимальными рисками. Соотношение риск/прибыль должно быть не менее чем 1 к 3, а лучше еще меньше, т.к. львиная доля дохода уходит на издержки в виде комиссий брокера и биржи. Конечно, риск и потенциал движения зависят от рынка.


( Читать дальше )

 
Пару месяцев назад завершил одну интересную программу, которая самостоятельно ищёт прибыльные свечные паттерны. Решил было спрятать под подушкой, но недавно передумал. Пока доделывал, появилось несколько HFT идей. Буду заниматься ими, а эту подарю миру.

Программу не выложу, но про идею расскажу подробно. Берите, реализуйте, кто может. Буду только рад. Удалось обнаружить такое огромное количество паттернов, что на всех программистов хватит.
 
Plan:

1. Что такое свечной паттерн;
2. Алгоритм поиска паттернов;
3. Подводные камни;
4. Оптимизация, многопоточность;
5. Альтернативы.

( Читать дальше )

Понедельник и вторник у меня не задался…
Редкостный мозгодроч по 10ти валютным парам. Надо было мне закрыть позиции по минимуму и сделать это раз 6 за день, а я все ждал, когда будет более ощутимое движение.

От скуки решил запалить простенький грааль для тех, кто не гонится за мифической прибылью и понимает, что деньги-зло)))



Если кому-то понравилось, активно плюсуйте и я (подзатру) этот пост, чтоб не светить грааль поставщикам ликвидности, куклам, брокерам и пр ))))

=======================================================================================
Описание удалено по соглашению сторон)))) Спасибо всем плюсанувшим, теперь я могу голосовать!
=======================================================================================

Хорошая идея должна обладать полной опциональностью!
(см. Талеб Н.Н. «Антихрупкость»)
То есть, выражаясь простым русским языком, «чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было»))))

Все ждут от завтрашней экспирации какой-то «подлянки»... 
Что вполне может соответствовать действительности (судя по предыдущей экспире, и общей ситуации на рынке....)

Так как же создать (найти и реализовать) такую возможность?

Реализовать на нище-счёте, ксж, не успел,
 но в момент создания этой картинки:

(это, примерно, 23:00, сегодня)

существовала возможность «покупки» (лимитками) путового вертикального спрэда 120/117,5 за ноль пунктов!
 (с теоретической доходностью в 2,5 тысячи пунктов) 

Сработает — получаем «сколько-то» прибыли. Не сработает — теряем ноль пунктов...



ИщИте, и обрящете. Смотрите в оба, и воздастся вам!



 Успехов!
(Хотел написать «Удачи!», но это не моя «фишка»))))