p.s. поставил видео на стабилизацию картинки.
ютуб за 5 часов только на 43% выполнил работу.
Поэтому кто хочет посмотреть видео без тряски, откладывайте просмотр на завтра)))

Не успели отгреметь салюты супердивидендов по итогам 2015 года, как начались фейерверки промежуточных супер дивидендов 2016 года.

 Совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2016 года в размере 8,99 млрд рублей или 0,467 рубля на одну акцию, следует из материалов компании. 

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 14 сентября 2016 г. 

Внеочередное общее собрание акционеров общества состоится 2 сентября 2016 г.

Котировки НМТП  отреагировали именно фейерверком

И не удивительно. На дивиденды за 1квартал(0,0519 руб на АО)  плюс 2квартал (0,467руб на АО) НМТП предполагает истратить часть ЧП, немного превышающую ЧП за 1 квартал, а  ведь ЧП  за 1 полугодие 2016 года  в 2,3 раза больше, чем за 1 квартал. Смотрим  ниже таблицу Ударников Чистоприбыльного производства за 6 месяцев 2016 года 

( Читать дальше )

Игорь Сысоев- российский программист, придумал самый быстрый в мире веб сервер — NGINX (nginx.com)
Программа завоевывает популярность и  вот уже более 30% серверов используют этот сервер:


Теперь задачи для самостоятельного решения:

Вопрос 1: Почему регистрируется американская компания Nginx Inc. в Соединенных Штатах., а не ООО «Nginx» в России?

Вопрос 2: Допустим, программа захватывает 90% рынка серверов и ее оборот становится более 100 млрд. $. Сколько налогов получит от этого Россия?

Всем привет!
Выставляю для ознакомления очень полезную статью для тех кто решил создать HFT-бота:

tradetrade.ru/programmi/2014/05/05/epicheskiy-batl-qscalp-vs-easyscalp-quik-vs-metatrader-5-plaza-2-vs-polu-plaza-lenta-beritca-vs-polu-lenta-atas-footprint-vs-smart-footprint-matching-forts.html

Сравнения Квика, МТ5, EasyScalp, Qscalp, Плазы и тд... 
Выводы о том, что Квик тормознее МТ5 в 15 раз и что нужно использовать QScalp, Плазу и колокацию — хотел бы обсудить)

Во-первых, прежде чем говорить о страховке купленных акций, необходимо отметить — главное не механизмы и переплетения опционных транзакций, а  надежность и высокая перспектива роста акций конкретной компании.

Итак, опционных стратегий множество, и в одной из них пут выступает  в качестве страховки от кратковременного падения капитализации компании. Конечно можно обойтись и без опциона, но с ним в периоды коррекций как то спокойнее и прибыльней.
Сама стратегия защиты достаточно проста:
купили акции
купили пут опцион
если цена идет вниз, продаем опцион и покупаем с другой датой и/или с другим страйком следующий пут.
если цена идет в правильном направлении, продаем (или даем истечь) опцион и покупаем с другой датой и/или с другим страйком следующий пут

Пример, можно посмотреть на графике цены и сделок компании Nu Skin Enterprises Inc.




( Читать дальше )

В дополнение к этому посту
smart-lab.ru/blog/343711.php
Возможно, я напишу очевидные вещи...

Многие знают про сравнение рынков и броуновского движения, но приверженцев технического анализа это не задевает. Кто-то считает его лженаукой, и я в целом тоже. А кто-то — если не наукой, то искусством, только очень субъективным. Одна фигура «двойная перевёрнутая жопа с ручкой» чего стоит. По нему написаны тонны макулатуры, по нему даже есть вопросы в экзамене ФСФР, звиздец :)

Ни разу не слышал, чтобы крупные алгоритмические хедж-фонды с сотнями математиков и программистов и миллиардными доходами заморачивались техническим анализом или занимались гаданием на кофейной гуще. Грубо говоря, всё, что они делают, — статистический арбитраж, т.е. тот самый поиск рыночных неэффективностей. В книге «Кванты» об этом написано. В общем, ничего нового.

Почему рынки стремятся к броуновскому движению? Очень просто. Мы зарабатываем на разности цен — купили дешевле, продали дороже. Я не математик и не буду тут какие-то выкладки делать, поэтому берём самый простой случай. На одном тике мы должны купить или продать, на следующем — закрыть сделки. Т.е. нам надо предсказать РАЗНИЦУ между двумя тиками. Что невозможно предсказать? Любое случайное число. Чтобы не было выгоды ни покупателям, ни продавцам, матожидание случайной величины должно быть равно 0. Т.е. берём процесс I(0) — это последовательность случайных чисел с матожиданием 0, а I(1) — её интеграл, который мы видим на графиках. Если это будет другой процесс, слишком многие начнут зарабатывать, пока всё опять не выровняется.

У I(1) есть свойство: фрактальная размерность = 0.5, т.е. ось Y, она же волатильность, раздувается пропорционально квадратному корню оси X, т.е. времени. Процесс с размерностью 0 соответствует белому шуму, 0.25 — розовому, 0.5 — красному (обычно пишут Brown — только это значит не «коричневый», хотя по цвету подходит, а Броуновский), 1 — чёрному, -0.25 или -0.5 (не помню) — голубой. Белый, розовый и красный шум можно сгенерить в звуковом редакторе. Сами по себе шумы определяются через спектральную плотность на логарифмической шкале, но связь с фрактальной размерностью прямая. Есть ещё определения через индекс Хёрста или ещё какие индексы. На самом деле это всё одно и то же, просто разные системы координат.

Когда я вижу, как в книжках по эконометрике всё исследуют и исследуют какие-то характеристики случайных процессов (обычно околоброуновских, на которых нельзя заработать), не могу понять, зачем весь этот математический онанизм? Авторы этой херни придумали какую-то стратегию, что-то заработали на рынке? Зачем надо так усиленно изучать рынок, которого нет, и на котором ты не собираешься заработать (потому что его нет и потому что на нём в принципе нельзя заработать)?

Каюсь, сам когда-то пытался создать стратегию заработка на броуновском движении. Ну, хорошо, доказал кто-то там в 19 веке, что это невозможно. А вдруг возможно? :) Ну, небольшой результат есть: после прочтения книг про фрактальную размерность, индекс Хёрста и цвета шумов пришёл к выводу, что можно заработать на любом не-броуновском шуме, т.е. с размерностью, отличной от 0.5. Просто для разных коэффициентов нужны разные стратегии. Говоря по-человечески, меньше 0.5 — контртрендовые, больше 0.5 — трендовые :) На самом деле, ничего удивительного, т.к. для всех таких процессов первая разность (т.е. то, что мы должны предсказывать, мы же на разности зарабатываем) имеет память.

( Читать дальше )

1. Да скоро выборы и судя по опросу на смартлабе где должны сидеть экономические адекватные люди, тема должна сильно добавить голосов кому надо. Идея ок про вброс. Раз даже тут большинство популисты, не могущие посмотреть на 2 шага вперёд.
2. На практике работать не может в принципе! И не должно!!!
а)Заработать деньги гораздо сложнее, чем не отдать ворам. И не важно кто ворует, бандиты на дороге или государство налогами. Так было всегда во все времена.
б)Отобрать деньги на налоги, можно только у самых бесправных, никакой Цукерберг или Баффет налоги никогда платить не будет. Они в худшем случае повторят судьбу Департье если прижмут и всё. 
Когда налоговая оптимизация стоит 100к рублей а с тебя просят 10к налогов проще заплатить. Когда с тебя просят 1000к проще заплатить оптимизаторам. 

в)Сама идея крайне вредна фундаментально. Инвестируют и развивают страну технологиями не нищие, а именно те богатые люди, которые чего то уже добились и не потеряли эти деньги! Они всё равно уйдут от налогов, или станут нищими.
г)Для сокращения неравенства. Надо не повышать налоги, а сокращать способы коррупционного обагащения, тогда и деньги страны будут расходоваться лучше, а не на самолёты с собаками и виолончели. 

Речь пойдет о достаточности капитала в трейдинге. Считаю, что потери времени на трейдинг оправданы, только если он приносит моральное удовлетворение и хорошую прибавку к зарплате. 

Думаю, копить надо, пока у тебя нет капитала, достаточного для оправдания времени, которое тратится на управление им. Под управлением я понимаю изучение рынка и поиск идей.

Считаю, что управление может давать 20% годовых. Это консервативная цифра, большая доходность связана с повышенным риском. Также считаю, что тратить время на управление есть смысл, только если это управление приносит больше 15% от зарплаты. Для меня 10-20% от зарплаты — это достаточная сумма в месяц, чтобы что-то предпринять ради ее получения, ну, например, поменять работу. В остальных случаях нужно просто копить, так как затраты времени не будут оправдывать ожиданий и можно впасть в тильт. 

Тогда в зависимости от зарплаты можно вычислить необходимый капитал, управление которым бы оправдывало затраты времени. И я это сделал. 

( Читать дальше )

Спасибо всем, кто откликнулся на мой предыдущий пост.

В процессе выпаривания мозга всякой математикой, получилась весьма недурная формула. Она не нова, и уверен, что кто-то уже давно сие творение пилит, но… Мне понравились результаты «ловли» расхождений между разницей и отношением с определенными параметрами… Нефть/Золото очень шумит — много сделок, развороты частенько глубокой ночью. Но деньги точно есть. Решается скорее всего исключительно хардкодингом. Сип/Нас — очень спокойно, лениво я бы даже сказал. Мало сделок, но зато можно держать месяц позу, пока не развернут. Надо посчитать РП. Мазут/Нефть — тоже шумит, но если брать только невероятные разлеты, как сегодня к примеру, то тоже деньги. Замечу, что разница строится с «ухищрениями», а вот отношение строится «в лоб».

Завтра отдам в разработку более умным чувакам. )))

Кто-то запиливал?

Как рассчитать доходность нашего счета если мы периодически вносим различные суммы? Наверно я не первый, кто таким вопросом задавался.

Для своих нужд я сделал простенький расчет в экселе, которым хочу поделиться. Я не претендую на открытие, я этим пользуюсь. Не более.

Итак, создаем 4 столбца. Первый — дата внесения денег (формат ячеек должен быть «дата»), второй — соответствующая сумму в рублях.

В этих столбцах подводим итог: в ячейку A10 с датой ставим формулу =СЕГОДНЯ(), в ячейке B10 второго столбца суммируем столбец формулой =СУММ(B2:B9)

Третий столбец показывает сколько дней уже «работает» вложенная сумма. Для этого из сегодняшней даты вычитаем дату в соответствующей строке (используем простую формулу типа =$A$10-A2, которую размножаем на столбец. Знак $ нужен для закрепления ячейки)

В четвертый столбец добавляем так же простейшую формулу, она перемножает ячейки из 2го и 3го столбцов =B2*C2

( Читать дальше )