( Читать дальше )

Если не хотите слить на опционах, то советы от человека, проработавшего на ММВБ пять лет.  Узнаете какие стратегии реальные и какие программы лучше использовать!  Взвешенный подход…

Всем доброго дня !!!
Решил поделиться с участниками СмартЛаба своим рабочим графиком по нефти Брент. Ниже на графике представлен дневной тайм-фрейм по данному инструменту с наложением на него моей сетки сопротивлений и поддержек.
Выкладываю график именно сейчас, т.к. на мой взгляд сейчас мы находимся в фазе принятия решения дальнейшего среднесрочного движения:



Ключевым уровнем смены сценария считаю уровень 107,5-107,6 $. Именно здесь пересекаются две значимые поддержки. Уход ниже данного уровня для меня будет означать начало нисходящего тренда с целями в районе 98. Удержание указанного уровня для меня будет сигналом для удерживания лонга с возможными целями роста до 116$.
Куда именно пойдет нефть я не знаю и даже не пытаюсь забивать себе голову этими мыслями, работаю чисто от уровня.
В данный момент в шорте стоять смысла не вижу, входить в лонг именно сейчас смысла также нет, лучше понаблюдать за тестом уровня 107,5-107,6. Тем кто уже находится в лонге есть смысл его удерживать со стопом в районе 107,40-107,45. Если теста указанного уровня не будет то входим в лонг на росте, каждый по своей системе (я предпочитаю внутри дня на откате вниз).

Индикаторы на графике (сверху вниз) — MACD, RSI, Stohastic.


Желаю всем мира, добра и профитных трейдов!!!

На фоне отбора лицензий у банков, решил, что стоит быть готовым к подобной ситуации у брокеров. Думаю, что стоит часть средств вложить в облигации, но к сожалению, в них разбираюсь плохо, поэтому есть несколько вопросов. Буду благодарен за подробные ответы (или ссылки).

1. Форс-мажор.
Правильно ли я понимаю, что купив облигации, в конце рабочего дня они официально принадлежат мне. И в случае банкротства брокера, либо отзыва лицензии, в общем, в случае любых его проблем, я не теряю облигации и смогу продать их, либо проодлжить получать проценты уже у другого брокера? Надо ли на случай форс-мажора иметь отчет брокера с печатью? Как часто такие отчеты стоит делать?

2. Надежность.
При выборе облигаций остановился на ОФЗ, предполагая, что они в случае ухудшения дел обанкротятся последними, хоть я и не жду финансового апокалипсиса, но всё же открывая для себя новый инструмент хотелось бы минимизировать любые риски. Какие облигации  вы бы посоветовали, если выбор ОФЗ вам кажется черезчур консервативным, либо наивным?

( Читать дальше )

По этой ссылке мы регистрируемся http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=26994

Поговорим про опционы и мотоциклы, а также покер и трейдинг
(прошу прощения за немного не точную картинку и дату)

Общаться будем в 19 00, 18 декабря 2013 будет интересно 

Я достаточно часто встречал топики, в которых повествуется, что стопы зло и приводятся чуть ли не Семь Доказательств Существования Кукла (который ходит специально за этими стопами, и именно за Вами конкретно) в оправдание этим действиям.
Не знаю кто как, но, напрмер, в 2008 году я раскрыл тему торговли без стопов как следует настоящему инвестору, то есть пересидел без стопов. К сожалению, пересидел я только до маржин кола… или пересЕдел.
Поэтому что не распыляться на словестные высказывания и полную очевидность, о том что кто-то там торгует без стопов и весь в прибыли офигенной просто приведу цифры. Может быть кто-то только что пришедший на рынок прочтет этот топик и не совершит тех, ошибок, которые я совершал когда… хотя это конечно сомнительно: 80% рынка это психика и ее контроль и одним топиком ее контролировать не научишься.

Так вот берем простую торговую систему:
— Контртрендоваястратегия на основе индикатора CCI. 
— Вход  и выход на развороте сигнальной линии индикатора.
— 10-минутный таймфрейм.
— Инструмент индекс РТС.
— Операции шорт и лонг(одинаковы по объему).
— Позиции переносятся через ночь.
— Прибыль в пунктах на один контракт.

Расчет я вел с февраля 2012 года, потому что данные у меня в аналитическом терминале с этой точки, а закачивать дополнительно не хотелось. Но думаю, что для 10 минутного графика 1.5 года истории вполне достаточно. Рассчеты велись методом Walk-Forward, поэтому приближены к реальности.

( Читать дальше )

Сейчас очень много разговоров о том, что американский рынок акций – пузырь. И у этого пузыря есть одно важное основание – печатный станок. Пока он работает, рынок акций США не может даже пойти на полноценную коррекцию. Вот уже год S&P500 прет вверх, как ракета, ломая сопротивления на и без того растущих трендах. Все «медвежьи» настроения и попытки игры на понижение завершаются очередным выносом «шортов». Индикаторы на американские компании, такие как отношение капитализации к выручке и прибыли, в данный момент просто зашкаливают. Неудовлетворительные отчеты по компаниям приводят лишь к небольшим коррекциям, после которых рост акций продолжается.
 
Еще год назад ходил слух о том, что сами компании в США осуществляли выкуп своих же акций с рынка. Логика этого заключалась в том, что организации накопили огромное количество кэша. Инвестировать в основную деятельность не было смысла, поскольку спрос не велик и производственных мощностей вполне хватает. Вкладывать куда-либо компании не хотели, так как отсутствовало доверие к другим сферам бизнеса и предприятиям. Поэтому они и решили выкупать свои же акции. Компания сохраняла те же показатели, но прибыль основных акционеров росла за счет выкупа ценных бумаг, поскольку увеличивалась их доля в своей же компании.


( Читать дальше )