Добрый день, после «онлайн битвы трейдеров» хочу поддержать девиз любимого сайта «Мы делаем деньги на рынке»! Всю торговую неделю сделки одного из моих прибыльных роботов будут автоматически транслироваться в режиме реального времени по ссылке:

http://dl.dropbox.com/u/20338377/1.TXT

Ежедневно вечером буду добавлять в пост скриншот ссылки и в пятницу подведу итоги.
Описание робота: интрадей RIM2, без стопов, «перевертыш», с 10 до 18-45 с выходом в кеш в 18-44.
Отвечу на любые вопросы!

Update 09/04/2012

Update 10/04/2012

Update 11/04/2012

Как то решил я заняться статистикой. Посмотреть, как связан утренний гэп на fRTS с изменением S&P500 за ночь. Ведь почему возникают гэпы? Потому, что пока наша биржа не работает, мир не стоит на месте. Продолжается политическая и экономическая деятельность. И гэп является реакцией нашего рынка на пропущенные изменения. А т.к. основным поводырем является как раз S&P, логично было бы проверить, какой гэп вызывает пропущенное ночью его изменение.
Проанализировал данные за последние три года. И получил следующий график:

По горизонтальной оси здесь отложено изменение S&P500 с 23:50 по Москве (закрытие FORTS) до 9:55 утра. По вертикальной оси имеем соответствующий этому изменению гэп в пунктах по фьючерсу RTS. Средствами Excel построена линия тренда. По ней можно судить о среднем значении будущего гэпа. Например, если за ночь S&P500 изменился на 4,2 пункта, можно ожидать что гэп будет 1000 пунктов в том же направлении, куда ушел индекс. Формула линии ГЭП=143хS&P+414, где S&P-изменение индекса в пунктах, ГЭП-прогнозируемый гэп fRTS в пунктах.

( Читать дальше )

В пятницу 6-го апреля состоялся первый в России вебинар Дэна Шеридана (Dan Sheridan). На этом вебинаре Дэн рассказал о своём подходе к торговле, и в качестве примера привел стратегию Железного Кондора. Данная стратегия основывается на двух параметрах: на временном распаде и статистической вероятности. Дэн говорит о том, что придерживается трёх основных вещей:

1. Один и тот же инструмент
2. Одна и та же стратегия каждый месяц
3. Риск-менеджмент (дисциплина)

При этом, когда он открывает позицию, то сразу выставляет связанный OCO -ордер (one cancel other – один отменяет другой). Который позволяет либо взять прибыль (тэйк-профит) или зафиксировать убыток (стоп-лосс). Цель по прибыли 15% от вложенных средств в позицию, убыток не должен превышать прибыль*1,5.
Дальше Дэн говорит, что имеет в году в среднем 9 прибыльных месяцев и 3 убыточных.
Я решил сделать симуляцию его подхода. Пока только за 2008 год.


Источик: http://optiontraders.ru/ 

У каждой системы, трендовой или контртрендовой, есть участки, на которых она плохо работает. Говорят, что систему «пилит». Универсальных эффективных методов борьбы с пилами нет. Для каждой стратегии подбираются свои методы: создаются фильтры на основе дополнительных индикаторов, объемов, различных таймфреймов, линий эквити и т.д. При этом в стратегии появляется новый параметр, новая переменная, которые оптимизируются. Работает такая фильтрация до поры до времени, при этом вместе с плохими сделками система отсекает и прибыльные.

Автор рассматривает вариант использования фильтров, которые работают независимо от параметров самой системы. Речь идет о сочетании работы основных торговых систем с дополнительными стратегиями, которые хорошо ведут себя там, где основную систему «пилит». С помощью стратегий-антипил мы отказываемся от дополнительных индикаторов и оптимизируемых параметров для основной стратегии. 

Описание стратегий http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=289 

Может кто-то еще не использует. Вот бесплатные международные аудио-новости.
Читают все что влияет на финансовые рынки в целом: Экономические показатели основных стран, горячие экономические новости, важные проишествия в реальном времени, задержка минимальная (сравнивал с платными сервисами). 
К сожалению не дает конкретных новостей по определенным рынкам, однако если какае-то имеет серьезный маштаб, они ее не упустят.
Слушаем здесь.
Пользуйтесь пока не передумали и сделали платным))).

Решил упростить и ускорить ввод заявок на фьючерс на индекс ртс, и вот результат.
Нажимаете правую кнопку мыши на стакане и выбираете-редактировать таблицу.Далее ставите галочку напротив строки-показывать панель инструментов, и выбираете какие инструменты будут видны в стакане. 

Затем во вкладке настройки-основное-транзакции, ставите галочку в строке-автоматически подставлять цену в рыночные заявки на срочном рынке.


Теперь вы можете быстро выставлять рыночные заявки на фортсе нажатием кнопки в стакане.

 Если при выставлении заявки появляется окошко с ошибкой-для клиентского счета запрещены рыночные заявки, то пишете в техподдержку брокера просьбу разрешить выставлять рыночные заявки на фортсе.Через 1-2 дня все заработает.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Короче, решил я попробовать поторговать руками, почему руками, потому-что у меня пока нет идей как закодить стратегию которую я сейчас опишу.
Стратегия родилась после просмотра видео Герчика о горизонтальных уровнях, кто не видел всем советую, называется видео о покупателях и продавцах. Значит в чем смысл, смысл в поиске горизонтальных уровней, определение отбойных (с пробойными пока не понятно) формаций, и дальше соотв. игра на отбой, стоп за хай или лоу формации, тейк берем у ближайшего горизонтального уровня.
После просмотра 3-х лет истории фьючерса на РТС, я выписал три явных, часто встречающихся патерна.
1. Отбой от уровня.


2. Отбой от уровня с заносом цены

( Читать дальше )

Есть очередной вход в лонг. На лоу — это работа. Вход, фикс ( частичный) — выседка, возможно, стоп. И так много раз, пока удаётся поймать что-то стоящее, которое принесёт много).
Просто ничего не бывает). 

Беру валюты ( против доллара) и немного сбера. Никаких лонгов в РИ даже близко не было!)))