Есть такая тема, что человек по разному воспринимает информацию в зависимости от обстоятельств. Так же существует куча методов НЛП, позволяющих отключить собеседнику мозг и впарить что угодно. Плюс, если задействовать образы будущего легкого обогащения, то некоторые товарищи впадают в коматоз. Тут работает схема, что почти все считают себя умней других. Например, ну я же не лох был идти в МММ 2011, я то пойду в МММ 2012.

Так же по разному мы воспринимаем инфу, в зависимости от так называемой репутации. Например, если к вам подойдет на улице человек и предложит дать ему денег под 10% в мес, вы скорее всего откажетесь, несмотря на предложение юридического договора, нотариального заверения и кучи справок из Кащенко. Но если предложит человек с «репутацией», этож другое дело. Хорошо еще, если он известен, круто одет и ездит на последней бэхе.

Я считаю, надо исходить из реальности. А реальность такая, что вы нахер никому не нужны и никто не собирается вам заработать денег больше, чем их можно было бы заработать другими способами.

( Читать дальше )

Здравствуйте! 23 июля возникла не понятная ситуация.У меня была лонговая позиция по акциям сбербанка, было куплено 550 акций по 86 рублей, стояла стоп заявка«тейк профит и стоп лимит» стоп цена была на 88,05, далее я установил стоп лимит на разворот позиции в шорт по 88.Я думал, что при достижении цены 88,05 у меня закроется позиция 550акций, и при дальнейшем падении по 88 откроется шорт на 280 акций.А на деле получилось, что заявка на закрытие 550акций не прошла контроль лимитов, а заявка о прадаже 280 акций сработала, и получилась в лонг 270 акций.Как так получилось? Брокер открывашка, написал письмо, молчит.Хорошо вчера гепнул с открытия, перевернулся по 86,70.Как люди стопы выставляют? Эх.
27.07.2012г.П.С. ответ брокреа «Добрый день!
 Мы направили Ваш вопрос разработчикам. Как только у нас будет информация по данной проблеме мы Вам сообщим.»

Чатик в тему Васиного поста, с человеком, которого я случайно затронул там в комментах. Пощу с разрешения собеседника. По моему, познавательно всем, кто хочет в ДУ отдать).



( Читать дальше )

Оригинал статьи находится по адресу http://superscalper.ru/

С тем, ЧТО же такое скальпинг, мы определились. Пришла пора разобрать более подробно его отличие от, скажем, классического дэйтрейдинга. Помимо описанных в предыдущей статье различий, таких как потенциальный профит, частота сделок и их объем, есть еще ряд особенностей. Некоторые скальпинговые стратегии легко экстраполируются на дэйтрейдинг, так как там отличие лишь в риск-менеджменте и времени сделки, а суть та же, а некоторые никак не могут даже сравниваться между собой, в частности скальпинг спреда или торговля рибейтов.
 
Предлагаю вам посмотреть на приведенную ниже схему:



( Читать дальше )

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.




( Читать дальше )

В серии статей я намерена познакомить с  базовыми понятиями об американских опционах. Цель статей -  дать представления о том, как  практически использовать опционы для получения прибыли на рынке ценных бумаг в  США.
Серия статей написана специально для читателей sMart-lab.ru., для тех, кто ничего не знает про опционы. Статьи нигде больше автором не опубликованы.
Часть первая.


Опцион (option)– это контракт, дающий покупателю опциона  право купить  (Call) или продать (Put) определенный актив в определенный срок по определенной цене. Опционы являются деривативами, то есть производными, потому что их стоимость зависит от цены другой ценной бумаги – базового актива.

Следовательно, опционы определены по следующим параметрам:


( Читать дальше )

В этом году исполнилось 135 лет со дня рождения Фредерика Содди (1877―1956). Именно он бросил обвинение, вынесенное в заголовок этой статьи, в адрес банкиров. Чтобы не думалось, что это обвинение высказано психически нездоровым человеком, представим Фредерика Содди более обстоятельно.
Его считают одним из создателей теории радиоактивного распада (совместно с Эрнестом Резерфордом). Именно он ввел понятие об изотопах, исследовал их природу и происхождение, сформулировал правило смещения, экспериментально получил радий из урана. Содди был членом Королевского общества, иностранным членом академий наук Италии, Швеции и России (СССР), лауреатом Нобелевской премии по химии 1921 года. Уже это говорит о том, что в интеллекте ему не откажешь.
Чтобы дезавуировать резко отрицательное отношение Содди к ортодоксальной экономике вообще и к современной банковской системе в частности, нередко высказывается мнение, что напрасно, мол, Содди стал писать книги о той сфере человеческой жизни, относительно которой он не получил должного академического образования. Дескать, он забрел «не в свой огород», а потому подмочил свою репутацию.


( Читать дальше )

Говоря математическим языком, рынки могут демонстрировать 
зависимость без корреляции. Объяснение парадокса кроется в 
различии между размером и направлением ценовых изменений. 
Предположим, что направление не коррелирует с прошлым, т.е.
вчерашнее падение цен не означает большую вероятность их падения
и сегодня. Это не исключает возможность зависимости абсолютных 
изменений: вчерашнее 10%-ное падение вполне может увеличить
вероятность 10%-ной подвижки цен и сегодня, однако заранее 
невозможно сказать, в каком направлении будет эта подвижка
 — вверх или вниз (рост цен или падение). Если так, то корреляция
 исчезает, несмотря на сильную зависимость. Вслед за крупными
 изменениями цен можно ожидать еще более крупных изменений,
 хотя они могут быть как положительными, так и отрицательными.
 Аналогично, за малыми изменениями, вероятно, последуют еще


( Читать дальше )

Всем, привет!

На бескрайних просторах «интернетов» мною была найдена замечательная статья написанная о крупном опционном трейдере Джеффе Яссе. Из неё Вы узнаете о распространённых ошибках всех начинающих опционных трейдеров, о неэффективности в моделях ценообразования опционов, о волатильности и распространёных ошибках связанных с ней и многом другом.

Сразу хочу отметить: статья объёмная и разделена на 2 топика. Любители быстрого чтива — могут проходить мимо. В эту статью надо вдумываться.


Джефф Ясс

Математика стратегии
Джефф Ясс (Jeff Yass) начал работать опционным трейдером в операционном зале Филадельфийской фондовой биржи в 1981 году. Он был настолько восхищен возможностями опционной торговли, что уговорил попробовать стать трейдерами целый ряд своих друзей по колледжу. В начале 1980-х годов он подготовил для работы трейдерами шестерых своих друзей. В 1987 году Ясс и его друзья объединились, создав Susquehanna Investment Group. Фирма эта быстро росла, и теперь в ней работают 175 человек, включая 90 трейдеров. Сегодня Susquehanna— одна из крупнейших в мире фирм, торгующих опционами, и одна из крупнейших организаций, занимающихся программной торговлей.


( Читать дальше )