Трейдер Александр Мишин о ситуации на рынке 19.05.15

Здравствуйте дорогие читатели. Хотите узнать как торгуют адепты безрисковой маркет нейтральной торговли?
С опытом торговли что-то вроде 20 лет, со стабильной доходностью около 30% годовых.
Показываю.
update: тут каждый второй комментатор пишет мне что типа RI  в шорт, Si в лонг — это не арбитраж, а автор м&дило.
Сначала прочитайте статью, и я не говорю что это арбитраж, и это не я так делаю.  Это лишь как один из вариантов берзисковой стратегии, о чём написал ниже один из капитанов.  Разъясняю для совсем долбодятлов — безрисковой для управляющего, но не для инвестора. Основано на реальных событиях, к сожалению.  И про нефть- я также не говорил нигде что это безрисковая страта и никому её не советовал.


Берём в ДУ.
RI  в шорт, Si в лонг. Обратите внимание на направление, я не ошибся.
На следующий день имеем просадочку. Что делать? Усредняемся.
Ждём. Оп. Через 10 дней просадочка 18.7% от счёта. 
С инвестором оговорена макс просадка 15%. Инвестор забирает деньги.
Как бонус. Инвестор спрашивает «как так?» и просит вернуть хотя-бы 3.7% разницы. Получает ответ типа (мой литературный перевод): «еб@ть ты лошара».  Подробности тут http://smart-lab.ru/blog/255492.php

Воистину, для управляющего торговля была безрисковой и прибыльной. 

А теперь поговорим серьёзно, хотя… прошлый абзац ведь тоже был серьёзный, смешного в нём мало.

( Читать дальше )

1)Как вынести окно за предел рабочей области основной программы:
окна -> менеджер окон -> выбираем нужное окошко в списке -> 2я кнопка сверху «Вынести»    все окно теперь можно расположить на рабочем столе так как удобно.
2) свободное перетаскивание графика по вертикали как в МТ:
на нужном окне правой кнопкой -> Параметры диаграммы -> Убираем «Автоматически перемаштабировать ось Y 


Эти 2 вещи очень раздражали поиск по инету ничего не выдал кому полезно ставим плюсики

 Мой пост о отдыхе smart-lab.ru/blog/255324.php# вызвал волну недоверия. Многих смутила цена.

Расскажу как я отбираю себе туры дёшево и совсем не сердито.

Вообще, я считаю, что отдыхать надо максимально дешево, только тогда отдых приносит настоящее наслаждение. Если отдыхать дорого, то всё время будешь испытывать недостаток кислорода. Жаба будет придушивать)

Но что такое дорого и дешёво? В этом мире всё относительно.

Я для себя давно вывел форму оптимальной стоимости путёвки. Цена путёвки на неделю в хороший отель должна равняться стоимости регулярного перелёта в эту страну.

Вот возьмем к примеру самое раскрученное направление — Турцию. Стоимость регулярного авиаперелёта в эту страну туда обратно 12-15 тыс. руб. на человека. Вот я и исхожу из предпосылки, что мне с женой и двумя детьми надо потратить не более 60 тыс. руб. При том, гостиница должна быть миниму 5 звезд по системе AL или UAL. 

Ну и покушать мы с женой любим, да и злоупотребить слегка тоже, и по возможности стараемся одним олинклюзивом возместить себе деньги потраченные на путёвку.) (шутка с долей правды)

Т.к. образ жизни позволяет свободно распоряжаться своим временем, то отдыхать мы ездим избегая пикового спроса. Т.е. не ездим на майские, на новый год, во время школьных каникул, в пик сезона. Тогда цены сразу взлетают на 20-50%

Ездим только от самых известных проверенных туроператоров входящих в ТОП 10. Ну что бы была хоть какая-то гарантия.

Никогда не берём путёвки заранее, раннее бронирование тот ещё развод. Проверенно на наших знакомых неоднократно.

Примерно за месяц начинаем прошаривать сайты на предмет подходящих туров. И т.к. временем своим я полностью располагаю сам, то обязательно находятся туры по цене практически ниже себестоимости. Это не всегда «горящие путёвки». Мне до конца, если честно, не совсем понятен механизм ценообразования в этой индустрии. Бывает за две недели до вылета путёвка на 20-30% дешевле чем горящий тур с вылетом на след. день.

Последний раз отдыхали в октябре 2014 в отеле Timo Resort 5*. Путёвка со всеми сборами и страховками была куплена за 46000. Это уже при том, что доллар тогда начал дорожать. Весь тур по тогдашнему курсу обошелся ровно в 1 тыс. долл. Летали мы с женой и двое детей 7 и 5 лет.

Отель 5-ка, твердый середнячёк. Питание на 4-ку.Вкусно, всего много, но без изысков. В общем, отдохнули отлично. Очень понравилась погода в октябре. Не так жарко, море за лето прогрелось и оказалось очень теплым. В этом году жена опять в октябре просится.

Цену путёвки я тогда тут же отбил за счёт трейдинга. Как ни странно на шорте SI. smart-lab.ru/blog/213302.php

Вообще за последние годы я несколько раз отдохнул чисто за счёт трейдинга. Заработал — тут же потратил на отдых. Приятно вспомнить)

( Читать дальше )

Доброго всем вечера! В этом посте хочу поделиться весьма ценным, для всех участников UTChallenge NYSE, отзывом от одоного из победителей, в котором он делится своим опытом уcпешного прохождения отбора.



Василий Суворов (Vastus) выиграл UTChallenge NYSE стартовавший 13 апреля:

"Сложилось так, что я участвовал в UTC с 13.04-8.05 и мне даже удалось выполнить все необходимые условия, что особенно приятно конкурс прошел с первого раза:) В настоящее время оформляются документы на открытие счета.

Решил написать этот пост с целью предостережения для тех, кто еще не пробовал и планирует принять участие в UTC. Все рекомендации носят практический характер и проверены на собственной шкуре и наблюдениях. 

Итак:

1. Не торгуйте открытие, как бы вы не были уверены в своих силах, каким бы заманчивым не был «треугольник», уровень, и прочее! Утром очень большая волатильность, огромные спреды — стоит один раз «залететь» и многие дни профита будут перечеркнуты вылетом по дневному лимиту. В ходе прохождения конкурса заметил, как быстро уменьшается количество участников в утренние часы по этой причине. Поэтому просто не включайте компьютер в первый час торгов и все, если включите платформу — удержаться будеточень сложно! Не переживайте, у вас будет возможность заработать в течение дня, причем не одна!

( Читать дальше )

По мотивам поста Светланы Орловской, я решил сравнить разницу между Time&Sales через CQG, которые перешли на новый протокол MDP 3.0, и старым протоколом FIX/FAST (провайдер данных - IQFeed).

Данные записывал в режиме реального времени через терминал NinjaTrader для CQG, и через IQFeed API напрямую.

В CQG тики действительно агрегированные.

Ниже представлен скриншот, на котором это хорошо видно:

 

Тоже самое озвучили в тех. поддержке IQFeed:

"As a high level summary, the change relates to how the exchange bundles trades within their messaging. Right now we are able to process each order for a trade independently. In the new protocol the exchange summarizes multiple orders under certain circumstances. For example, if you look at the current feed and see multiple trades at the same time and price (but different sizes), those will typically be bundled into a single trade going forward with MDP 3.0. So instead of multiple ticks such as [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]… you will see a single tick of [email protected].

Since the middle of last year, our engineers have been trying to find ways to unbundle the data in the new protocol while still maintaining accuracy and reliability. Unfortunately we haven't found a good way to accomplish this with the data provided by the protocol. We continue to look at our data processing options in cooperation with the CME Exchange. In the mean time, we are happy to be able to continue providing our customers the accurate tick data they have come to expect.

( Читать дальше )

Собственно, принцип протокола старый, и для нас, смертных, сводится к одному критичному для многих параметру.

Агрегированные тики.

Если ваша стратегия к ним не чувствительна, читать далее не нужно. Велика вероятность того, что вы уже сейчас используете склеенный тиковый поток, и ничего из нововведений вас не затронет. К слову, до 2009 этот формат был повсеместной нормой, т.е. мы просто возвращаемся в этом плане в прошлое.

Если ваша стратегия основана на анализе потока ордеров- вычленении ордеров определенного размера, их последовательности, и других занятных вещей- начинайте думать над другим инструментарием или измененной стратегией.



( Читать дальше )