( Читать дальше )

Всем приятного полдника, 

После обновления QUIKа до 7 версии изменился механизм работы таблицы сделок и старые необновленные lua-скрипты приводят у многих к дублированию записей в журнале сделок. Я добавил простую проверку для исключения этого момента, у себя проблем не заметил. Возможно кому-то еще будет полезно, все-таки quik не хранит сделки за другие сессии.
Скрипт запускается как и все lua-скрипты. В папке с терминалом автоматически создается файл trades.csv ( открывается екселем либо простым блокнотом ) куда пишется дата и время операции, инструмент, вид операции, цена, количество и объем. 



Скачать можно здесь.  ( Код в топике не выкладываю. т.к. происходит замена ковычек, что приводит к неработоспособности ).


И да, напомню что недавно я выкладывал скриптик для подсчета баланса депозита, кто не видел, но нуждается — прошу. 


Удачного дня. 

Друзья, всем привет. 

Возникла идея.
Прошу выслушать и дать конструктивную критику.
Я уже размышлял на эту тему, хочу с Вами поделиться.
А что если мы будем брать только две дневные свечи — ВЧЕРА и СЕГОДНЯ?
То есть существует всего несколько конфигураций: 

1. Обновление и закрытие выше вчерашеного хая.
2. Обновление и закрытие ниже вчерашнего лоя.
3. Внутренняя свеча.
4. Внешняя свеча.
5. Обновление лоя или хая и закрытие внутри вчерашеного диапазона.

Вот примерно как бывает:


Суть идеи: берем вчрашний диапазон. Ждем пробития и закрепления на часовике. И начинаем работать от пробитого диапазона.

( Читать дальше )

Не знаю как вы, но я как трейдер выросла на книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Удивительная возможность увидеть и услышать его в живую.
Для Шадрина: трейдер с 53 летним опытом на рынке, победитель кубка Роджерса. Показал свою эквити с апреля 2015 по тек дату. Прибыльная и впечатляет.
Торгует золото, e-mini.
Использует паттерны, сезонные факторы, моментумы.
Дополнительно ищет фундаментальное подтверждение.
Рассказывал о 80 недельных волнах на рос рынке. Каждые 80 дней разворот.
Показал свой прогноз на 2016 — он считает что мы сейчас на дне и в начале года (первая половина года) рос рынок пойдет вверх.
Отслеживает перекупленность — перепроданность амер и рос акций.
Сказал что не график движет рынок, а настроение и эмоция. 
Статистика показывает что к концу месяца нас ждет ралли. Покупайте за 2 дня до окончания мес., держим 2 дня и выходим. 60% таких позиций в плюсе.
Вы должны задавать правильные вопросы. Как это улучшить. Разные мес разные. Май, июнь плохие. Но в октябре, ноябре и декабре он будет покупать.

( Читать дальше )

Кино на выходные ))  Видео записывалось в прошлую пятницу 13 ноября. В гостях: Григорий Бегларян и Вадим Писчиков.

Гид по компании Александр Горчаков

Алексей МУХИН, генеральный директор Центра политической информации 19.11.15

Ребенок принес вопрос из олимпиады по Экономике для старшекласников:

№4. Клиент форекс-дилера осуществил сделку на продажу внебиржевого финансового инструмента, базовым активом которого является валютная пара VVVZZZ в расчете на понижение курса. Выберите два утверждения из приведенного перечня, которые одновременно характеризуют направление указанной открытой позиции клиента форекс-дилера:

Может быть как один вариант ответа, так и несколько.

1. Куплено VVV

2. Куплено ZZZ

3. Продано VVV

4. Продано ZZZ

№5. Счет клиента форекс-дилера номинирован в долларах США (USD). Клиент заключил сделку (открыл позицию) на продажу 100000 единиц базовой валюты по инструменту EUR/USD по цене 1,09400. Закрытие позиции было осуществлено клиентом по цене 1,09700.

Ответ в виде числа следует записать без пробелов, без единиц измерения и обозначений валюты, за исключением знака «минус» в случае если финансовый результат отрицательный. Например, -50

Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков


p.s. там еще таких много.. http://znanija.com/predmet/ekonomika

Для начала небольшое вступление. Как-то Тимофей написал пост, с вопросом о том каким образом искать закономерности на рынке http://smart-lab.ru/blog/286459.php, на что я ответил что закономерности на рынке искать надо метододами DataMining'а и пытаться отыскать на графике цен что-то глазами это пустая трата времени, и этой дествительно так.

В числовом ряде искать закономерности глазами это чистое безумие, Сегодня будет пара примеров того как эти самые закономерности можно искать, в частности поговорим о закономерностях типа «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный», подобную закономерность заметить глазами невозможно, но найдя что-то подобное можно построить примитивную, а следователно идеальную не ограниченную степенями свободы систему. И так.

Для начала нам понадобяться сами данные. 

getSymbols('MICEX', from='2009-01-01', src='Finam', period='hour')

Давайте разберем несколько выдумманых гипотез относительно доходностей рынка в определенный период.

( Читать дальше )