Российский рынок, до начала нового витка политической фантасмагории, может продемонстрировать все свое не дюжее желание подрасти, которое копилось у него весь прошлый год. Вывод  денежных средств  после выборов в ГД может подогревать цены в феврале. Судя по графику индекса, мы сейчас находимся перед пробоем уровня 1540 (хай осени 2011г.) и можем легко улететь на 1700.

Я писал о том, что «знающие» люди не рекомендую крупным частным инвесторам сейчас покупать, видно опасаясь  послевыборной шумихи. Я в принципе с этим согласен, потому что достаточно посмотреть, что наши архаровцы вытворяют с ценами на топливо, становится ясно, что после выборов электорат ждет жесткое похмелье.

НО: когда РТС пройдет 1600… инвесторы начнут покупать, сокрушаясь, что не взяли по 1300 и вот тогда… вдруг запляшу брокера, а крупные спекули запиликают…не на скрипке, а на такой хорошо заточенной пиле.

( Читать дальше )

Немного переделал программу для построения ценовой гистограммы (рыночного профиля). Теперь можно строить гистограмму за несколько предыдущих дней.





Как пользоваться:
1. запустить программу
2. выбрать таймфрейм и данные за период
3. нажать на кнопку и ждать прорисовки 


Где брать данные:
с сайта финама — тиковые данные в формате [DATE, TIME, LAST, VOL] (без заголовка файла). Класть их в папку с программой в папку data.

ссылка на программу для скачивания

Для корректной работы нужна .NET Framework 4.0


P.S. Вопрос к программистам — есть ли нормальные компанениты для построения диаграмм? Все что перепробовал от Ms Charts, ZedGraph, DXChart не отвечает требованиям — несколько осей X и возможность строить горизонтальную гистограмму и японские свечи на одном графике.

Кукл сегодня очень весёлый, поимеет всех :)
в конце декабря, на маленьких обьёмах, когда все фонды бухали, он без особых усилий потрогал их стопы.
После спокойненько закупился, и опять же без усилий развернул рынок вверх.
Вчера открывшись огромным Гэпом, он засадил многих в шорты, и потихонечку, опять же без особого труда, за счёт шортистов поднял рынок.
мне это напоминает поведение монгольского войска при Чингизхане. Когда армии завоёванных ими народов шли в бой первыми. То есть по факту монголы несли потери только вначале похода, а потом ком рос, и уже вся война превращалась в математику — потери завоёванных народов Х потери народов которые хотим завоевать.
На мой взгляд пришло время Куклу раздавать бумаги.
почему? 
1 — профит уже хороший. 2 — выход из диапозона? хомячки уже все купили, многие купят на ретесте. а те кто сжав булки терпел всё это время в шортах, увидев 140, будут прыгать от счастья и все шорты прикроют. 3 — опционы выплачивать Куклу не выгодно. 4 — время Кукла жмёт, всё таки проблемы мировой экономики в окно не выкинешь, и нужно не зазиватся. 
Я не в коем случае не говорю что сегодня был хай по РТС. я только говорю своё мнение что рали на 1700 не будет, а Кукл спокойно отдаст всё тем кто поверит в это ралли. 
позицию по СИПИ я вчера озвучил.

на споте у СИПЫ дорисовываем 5 в 5 в С в Y в 2 в 3 в биг С.
кто эллиота не знает, обьясню:
идёт последнее движение наверх.
идеальная раскладка с точки зрения масоового поимелова:
1 -так как треугольник увидели многие, а эллиотчики знают, его там быть не может.
2 — нарисовали с низов 1070 двойной зигзаг, а это фигура очень сложная, и многих там покосило, и многие даже шаращие в эллиоте запутаются.
3 — время выбранно мега удачно.
что подтверждает мою разволновку? 
1 — низы торгового цикла по доллару прям перед нами.
2 — скоро открываются низы по СИПИ.
3 — рубль бакс нарисовал 1 в 3 в 3, и сейчас рисует 2, она не должна быть долгой.
что напрягает?  - нефть. впринципе рынки могут падать и на растущей нефти, но что то сомнительно малость.
КОРОЧЕ, мой прогноз 1288.5 по споту СИПИ не будет пробита, и мы идём на новые низы.
если пробьют, закрою все позы, пошлю нахер эллиота, и буду пить.
Я ВСЁ СКАЗАЛ !
 

      Рассказываю то, с чем знаком сам – Плаза 2, про Фикс/фаст информацией на достаточном уровне не обладаю. Рассказываю только про прямое подключение к секции Фортс РТС. Самое вкусное – для трейдеров, будет в конце.
 
Преимущества Плазы2: скорость (на данный момент в архитектуре Плазы 2 реализовано разделение данных на потоки, которые разделены между собой: стакан, сделки, общая информация по инструменту и счету, а так же транзакции идут отдельными потоками. К которым можно обращаться отдельно); скорость транспортировки и промежуточной обработки данных (обмен данных происходит минуя архитектуру брокера); доступность для простых смертных (любой клиент, почти любого брокера имеет возможность воспользоваться услугой прямого доступа).
 
Недостатки: не бесплатно, подключается в течении 2-3 дней, необходимо специализированное ПО (выбор, как для трейдеров, так и для алКотрейдеров строго ограничен), периодически РТС проводит изменения в структуре данных, из-за чего приходится ждать реакции от производителя ПО на эти изменения (происходит не часто).
 
Обзор будет разбит на два основных блока: для разработчиков алгоритмических систем и для ручных трейдеров-скальперов.
 

1. Для алКотрейдеров – очень удобная для обработки структура данных (берешь только те данные, которые нужны), высокая скорость обработки транзакций (для быстрых ХФТ систем есть несколько вариантов подключения, сравнительных тестов по скоростям я не проводил, поэтому могу только представить данные при обычном-домашнем подключении без колокейшена. Колокейшен может быть реализован с установкой сервера как на территории брокера (около 10000 р. в месяц дополнительно, так и на территории биржи от 30000 р.) По скоростям: с обычным гражданским каналом связи время прихода ответа от биржи на транзакцию в среднем около 50-80 млс в зависимости от активности на рынке, минимальное время транзакции – 25-30 млс. Данные по стакану отсылаются при каждом изменении и приходят с задержкой не превышающей в среднем 30 млс, данные по потоку сделок, ОИ, и.т.д собираются пакетами и отправляются раз в 100 млс + еще те же 30 млс. Не думаю, и судя по отзывам пользователей, что с помощью колокейшена можно много выиграть в плане скорости, тут скорее комплекс преимуществ, включая еще и стабильность работы. Про ПО писать не буду. Те кто в теме и сами знают.

 

1. Для ручных трейдеров-скальперов – если для разработчиков алгоритмических ХФТ систем прямой доступ является единственной альтернативой, то для обычного скльпера есть выбор (хотя на самом деле его тоже нет) работать через прямой доступ или обычный терминал. При активном трейдинге, когда совершается более 100 – 200 сделок в день прямой доступ дает максимальные преимущества, и только СмартТрейд от компании Ай-Ти Инвест может дать более менее быстрые данные для уверенного скальпинга (если не ошибаюсь там решили проблему интересным образом – сделали отдельный сервер где данные с Плазы 2 «переводятся» в формат терминала, данные в итоге выводятся с минимальной задержкой, транзакции осуществляются достаточно быстро, и самое главное – данные по стакану идут не срезами, а по мере изменений), сам пробовал – скальпить можно.  Остальных разочарую, АБСОЛЮТНО ВСЕ торговые терминалы (Квик, АлорТрейд, Транзак, и.т.д.) даже теоретически не позволяют успешно торговать из-за задержек (данные собираются и отправляются пакетами, проходят на пути к терминалу кучу промежуточных преград, сам по себе терминалы морально устарели, задержки при отображении интерфейса), если подробно, то можно прикинуть: данные собираются на бирже и отправляются в инфраструктуру брокера (30 млс), там они обрабатываются и отправляются на терминалы клиентов (50 млс), данные обрабатываются внутри терминала (30 млс), данные выводятся графически (20 млс), средние общие задержки на транспортировку данных от биржи до клиента (30 млс)…. То есть порядка 150 млс + к этому можно прибавить еще задержки связанные с формированием пакетов раз в 100-500 млс, еще один недостаток в том, что данные по транзакциям прежде чем попасть на обработку на сервер биржи встают в аналогичную очередь на сервере брокера. В итоге среднее время на доставку и обработку транзакции для обычного клиента в одну сторону около 150 – 2000 млс, общая средняя задержка отображения данных на терминале 150 – 700 млс. что в сумме приводит к чудовищному проскальзыванию как из-за задержки отображения данных, так и задержек на транзакции. Если представить, что у Вас в терминале стоит стоп на открытую позицию…. Допустим в 12.00.00.000 на ядре биржи была зарегистрирована сделка с ценой срабатывания вашего стопа, в терминале эти данные будут самое раннее через 150 млс, то есть в 12.00.00.150, терминал отправляет заявку на закрытие сделки на биржу и туда пробиваясь через все преграды она попадет самое ранее еще через 150 млс… а это 12.00.00.300 и только еще примерно через 150-700 млс в терминале Вы увидите данные по сделке, те кто торгует через терминалы должны понимать главное: те данные, что они видят на экране были актуальными на ядре биржи в лучшем случае 150 млс назад.

 
      При активном ручном трейдинге неплохой альтернативой может стать Прямой доступ, уже есть достаточно много удобного ПО для быстрой ручной торговли, я сам использую связку АлорТрейд (графики) и привод для совершения сделок через прямой доступ. Что касается приводов мне известно как минимум 4 достойные разработки с возможностью торговли через прямой доступ. Почти любой брокер может предоставить эту услугу, есть два варианта подключения на прямую к промежуточному серверу биржи (это порядка 5000 р. в месяц с доступом по фиксированному IP в месяц + единовременный платеж при подключении в размере 5000 р.) или к промежуточному серверу брокера (это порядка 2500 р. в месяц + единовременный платеж при подключении в размере 5000 р.), то есть услуга весьма доступна почти для любого трейдера (одно маленькое уточнение… в Ай-Ти Инвесте зачем-то подняли потолок минимальной суммы для подключения к данной услуге до 150000 р… но похоже все таки одумались и с начала 12 года это ограничение снимают..)
 
В итоге все, что нужно сделать обычному трейдеру для работы через Прямой доступ в данный момент – это выбрать ПО для работы, позвонить или приехать к брокеру и за сравнительно небольшую плату получить все преимущества работы через Плазу 2.

По ПО для ручного скальпинга в будущем будет написан отдельный пост, я тут немного в разработке одного привода поучавствовал будет массированный пиар в будущем....

Вопросы задавайте в комментах, по возможности буду обновлять информацию в посте.

Это все, что от мишки осталось:
Шерсти клок и лапа в руке.
Уронили-какая жалость
серебром холодит в виске.
Одиноко и так печально
Он лежит щекой на ковре
Так естественно и натурально
Как чулок на моем бедре.

Видишь, мишку быки уронили,
покусившийсь на Родину-Мать!
Коли Кукл ты, должен быть в силе,
Всех обиженных мишек спасать,
Пришивать им и руки и ноги,
Возвращать, как положенно в строй.
Мишки ждут твоей верной подмоги
Ты же КУКЛ, спаситель, герой!  

Всем добрый вечер! ;)

         В предыдущих постах описывал торговую систему для скальпинга под названием «Простейшая системка/стратежка для Скальпинга»:

smart-lab.ru/blog/25121.php

         После оставленных комментариев в вышеуказанном посте, данная торговая система притерпела некоторые изменения, и теперь назвать ее «простейшей» язык не поворачивается, теперь она скорее «навароченная»! ;))


Изменения:

— добавлены индикаторы:

• Stochastic;
• Parabolic SAR;
• Объемы.

— изменены параметры прежних индикаторов: (см. описание ниже).


Появившиеся плюсы:

• Теперь в системе больше конкретики (потому как многие спрашивали в предыдущем посте о принципе принятия решения на сделку);
• Также система теперь позволяет высиживать средние/относительно большие движения!

( Читать дальше )

Всем добрый вечер! ;)

          Предлагаю рассмотреть простейшую системку для скальпинга.

Смотрим:


Составляющие:

• индикатор №1 — Envelopes (коэф. — 0,70; кол-во периодов — 23 );
• индикатор №2 — Moving Average Exp. (кол-во периодов — 7);
• тайм фрейм — 3 минуты;
• стоп — 200 пунктов.

… все правила входа (лонг/шорт) а также участки «фикса позы» указаны на рис. выше!


Спасибо! ;)


ps будут вопросы пишите, постараюсь ответить! ;)


UPDATE: в комментариях много вопросов о принятии решния на сделку!
отвечаю: во многих случаях Я принимаю решения на сделку также по анализу свечи и объема на нее, это раз! и два это интуиция/опыт, кому как угодно!  ;)

Мне часто задают вопросы каким образом технически организована моя торговля. Я торгую с любого компьютера где есть интернет, плюс, если компа под рукой нет, сделки совершаю просто  с телефона (айфон, но подойдет также любой андроидоподобный)

Итак, рецепт:

Нам понадобится

1. Компьютер. Можно недорогой, с маленьким жестким диском, но лишь бы в нем было побольше оперативной памяти (желательно от 2 до 4 Гб.

( Читать дальше )

Решил разместить цикл вэбинаров Твардовского по опционам — это полноценное обучение азам опционной торговли — советую всем ознакомится — очень перспективные инструменты.

Приятного просмотра и не забудьте плюсануть тему на главную ) Спасибо.

  Лекция 1.

Лекция 2. Лекция 3. Лекция 4. Лекции 5, 6, 7, 8 доступны только клиентам Ай Ти Инвест — нужно зайти в вэбкабинет и продолжить просмотр.