Всё чаще стал замечать посты на смартлабе типа — а что дальше делать и как дальше жить. Удивило, что большинство народу не только торгует, а ещё и работает совершенно в другой сфере… Оно и понятно, людям хочется стабильности.
Расскажу немного свою историю. На рынок я пришёл не так давно, всего полтора года назад. Естественно, это был форекс. Мой брат искал дополнительный источник заработка, казино, торговля и так далее… Ну и я обратил внимания на торговлю. Взял счет, кинул 15 баксов и слил их, естественно. Понял, что можно заниматься этим профессионально. Год провел на форексе, поднимал по 600 процентов, но из-за плохого риск-менеджмента благополучно их сливал.
Около трёх лет назад мои родители небольшой суммой вложились в ПИФы. где-то в 2008 году. Оно и понятно, что ничего хорошего из этого не вышло. И в феврале этого года я согласился взять эти деньги в управление. График моей доходности очень волатилен, посмотреть его может каждый в моем профиле. Я многому научился за это время, но как показывает практика, заходы в минус и перечеркивание несколько недель кропотливой работы обеспечивало лишь 2-3 сделки за месяц. Оно и печально. 

( Читать дальше )

Встрял тут в мнение… и подумал, что здесь это будет тоже интересно.
Вот это затравка:
Для тех, кто колется иглой ОРТ и забыл про первую волну.

Великолепный текст Галковского 2008 года.
www.business-gazeta.ru/text/5950/


А это — ответ:
Рассуждения об игле и приведенный текст находятся в некоих оксюморонных отношениях. Тут что-то одно: или «игла ОРТ бла-бла», или мантры «фсеполимерыпропро$paли»(С). А у пейсателей этих мантр есть одна, но четко выраженная проблема: они в реальной жизни не существуют. Т.е. вообще. И разницы между ОРТ и пейсателями с точки зрения правдивости отражения ситуации — вообще никакой. Что мы видим? Ужасная полуправда (нефтяная игла бла-бла-бла)трагически смешивается с настолько смехотворными измышлениями малограмотного, но ангажированного креативщика, что статья в целом вызывает озноб. Прочитав её в каком-нибудь «Московском Космобольце», любоё юное мозгом создание схватится за древко транспаранта… но, через пять минут плюнув на мостовую, побежит затариваться тушенкой, пшенкой, свечами и спичками. Ибо жуть нагнана неимоверная. Йоппта! «Мировой рынок энергоресурсов целиком контролируется западным консорциумом», «идет структурная перестройка западной экономики»,«надо думать о подготовке к введению карточной системы, о быстрой девальвации рубля»...

 Даже не буду этот бред обсуждать. Думаю, это будет неинтересно здесь и сейчас. Одно скажу: слухи о смерти энергоносителей как ценности и переводе западных экономик на постиндустриальные рельсы — сильно преувеличены. Как и являются преувеличением зависимость экономики России от нефти при сценарии «всем шандец». Конечно, в условиях «они там как сыр в масле, а у нас нефть по 20 баксофф» — жизнь была бы обидно нищенской, в контексте «дык б/у Мерседес стоит года работы ларёчника, ужоснах!». Но сейчас не 2008 год, а 2012. Извиним автору его актуальный для того времени вербальный апокалипсис — быть провидцем удобно и выгодно, вот только мало у кого получается. За эти годы стало понятно, что «консорциум», если и существует, то ниXYя не контролирует — слишком много обидных, а то и смертельных ляпов на подконтрольной «Консорциуму» территориях. И «структурная перестройка» сводится к постройке тех же производств, что и в сугубом Айдахо или Детройте, только на землях Китая, которые китайские товарищи из компартии контролируют всерьез, и без шуточек могут сказать «а тяперича у нас будет унутренний спрос!». И Европа, такая «старая-добрая-работящая» вдруг оказалась не такой успешной, и нихрена не похожа на экологически чистый город из фэнтэзи — с летающими авто, висячими садами и солнечными батареями.

В сухом остатке: кризис штука неприятная. Но нагнетать ужас смысла нет: все решают свои проблемы. Как-то их решить за счет России — кишка тонка. Их не смогли решить даже за счет Афганистана, Венесуэлы или Ирака. Поэтому подумайте не о том, как вас будут строить доблестные коммандос… они, как показала практика, никого серьезного построить не могут. Подумайте над тем, почему быть чиновником на кормлении не жесточайший позор для семьи, а мечта многих молодых людей. Почему в училище МВД так мало курсантов с русскими фамилиями. С остальным у нас гораздо лучше, чем в той же Греции… вот у них, случись выйти из еврозоны, останется только немножко оливкового масла.

А что касается «автор в реальном мире не был», то уточню свою позицию. Я много лет в производственном бизнесе. И знаю, что было в 90-е, и что делается в России сейчас. Приведу простой аргумент. Доходы от нефти в бюджете — 50-60%. Остальное — с внутреннего рынка, т.е. налогообложение продаж, услуг и прочей мелочуги. Вот вам: 40% от мелочуги. Это притом, что мелочуга на 80% в тени. Это официальная статистика. На деле — она в тени на 99%. Вот и сопоставьте эти цифры — поймете, что изменится, если «нефтяная игла» прекратит своё существование. Так вот: чиновничеству на распилах — скорее всего, поплохеет. А остальным… не факт.
 

Не знаю кому,
http://smart-lab.ru/blog/56523.php
т.к. афтор) присвоил себе имя… того, кого нельзя называть)))).

Ну во первых, имя! Это, конечно, или по молодости, или… в общем так нельзя, имхо, шутить, т.к. это самое главное на рынке.

По существу дела,
на рынке много всякого — на то он и рынок. Афторский провокационный пост говорит о том, что он хочет понять где он и кто он. Правильно! Потому что это супер важно.
Начну издалека — с кем ты торгуешь, когда нажимаешь на кнопочку?
Это супер важный вопрос, с которого начинается понимание и самоидентификация.
По большому счёту всё на рынке упирается в ликвидность — т.е. способность купить или продать на величину своего депо. Поскольку стакан не резиновый, то разным игрокам ( с разными депо) требуется разное время для этой операции. Игроков, которые могут " перевернуться"  быстро — минуты, десятки минути — я называю «частными трейдерами». Этот критерий, вообще говоря, зависит от рынка, а не от депо. Несколько миллионов рублей в Сбере и несколько миллионов рублей в каких-нибудь «Аптеках» — это разные позиции и разное время.

( Читать дальше )

Скажем так… несмотря на то, что трейдинг сам по себе улучшению нрава не способствует (в силу стрессогенерации), я всё-таки отношу себя к спокойным и уравновешенным людям. Но если человеку 100 раз сказать, что он свинья — он захрюкает. И в очередной раз, прочитав в коментах у себя мантры «форекс — омман, фонда- огого» или «работают только на фонде, форекс — рулетка»  - я, мягко говоря, захрюкал...
Задрали, господа.  Ну ладно, ежедневно постимые в сотни ресурсов прогнозы по ТА и ФА для ММВБ, которые сбываются со среднестохастической вероятностью 50%… Ну ладно, местные и неместные гуру, которые непонятно когда торговали последний раз и у которых непонятно откуда время на торговлю… Ну ладно, регулярные вопли о наглых манипуляциях на РТС, вечные технические проблемы и стоп-торги… Ну ладно, немеряные комиссии и плата за депозитарии-регистраторы-бла-бла-бла… Допустим, это цена за некое ощущение реальности происходящего и причастности к мировым рынкам. Но простите, если «форекс это омман», а «фонда это заработок», то где, собственно, эти тысячи успешных трейдеров? Обучалки на форексе не тратят деньги и время клиентов, обучая конкретике. Сколько не видел форекс-обучалок, у всех курс «Что есть ФА, что есть ТА, что такое скользащие, что такое индикатор, время сессий» — и в бой. Максимум — какой-нибудь курс по «Ишимоку углубленно» или «Бабочки на зигзагах вразвес». По символической цене или вообще бесплатно. Но фондовые-то лавки учат ого-го как, не скромничая ни по деньгам, ни по именам. Так где же их ученики, которые должны громить рынки тысячами? Хоть бы кто черкнул в форумах «спасибо, я теперь миллионэр». Нетути. Отучились — и как в воду канули. Только не надо мне рассказывать «деньги любят тишину». Трейдеры — народ еще тот. Сами знаете… только дай за успех потереть. А если еще знать, что  есть что на крики «покажь стейт» в нос ткнуть — так и вообще неудержим был бы… Ну хорошо, пусть 90% таких выпускников скромы, тихи и конфиденциальны. Но сотальны должны были поднять волну… а её нет. Хотя обучать на фонде сейчас берутся чуть ли не руку тянуть по терминалу возюкать. Хочешь скальпинг, хочешь интрадей, хочешь NYSE, хочешь СМЕ...


( Читать дальше )

Человеческая ценность заключается в том, в чьей семье он родился, ни больше ни меньше. Или иными словами, кто дал пинка- тот ты и есть.
Если ты рабом родился- ты должен сделать революцию для всех, чтобы стать свободным для себя. Ни больше ни меньше- либо умри, либо освободи всех. Отсюда  рождаются Боги, у которых орлы, клюют печень каждый день.  Или умри, или дай свободу другим. Иного выбора нет. 

Представим ситуацию в которой трейдер открыл «длинную» позицию!
 
Представили!?
 
… теперь посмотрите как влияет мышление трейдера на конечный результат сделки:
 

В этом случае трейдер при движении цены против его «позы» надеется на ее разворот и возврат к точке совершения сделки! Как правило трейдер в этой ситуации даже и не думает о прибыли, в случае достижения ценой точки безубыточности (что бывает крайне редко) трейдер просто закроет позицию и будет рад до Ж… что не потерял копейку (!)
 
Если цена пошла в сторону открытой «позы» трейдер поймав +0,10% — 0,30% начинает бояться что рынок не сможет пойти дальше, что та прибыль, которая у него уже есть исчезнет, и он закрывает позицию (!)
 
 



( Читать дальше )

Буквально две недели назад текущий исход был прогнозируем
 
 
 
Но многие посчитали что рынок это собес. 
Посчитали, что если они вошли где то в лонги, то непременно от их покупки рынок начнет расти.
Но рынок ВСЕГДА действует по одному принципу:
 
Вы закусываете удила против тренда, далее кукл оттягивает вам яйца и когда вы уже воете от боли он с громким чпоком отрезает их ножницами.





( Читать дальше )

1) Жизнь несправедлива — свыкнись с этим фактом.
 
2) Миру наплевать на твое самоощущение и самоуважение. Мир ожидает от тебя каких-нибудь достижений, перед тем как принять во внимание твое чувство собственного достоинства.
 
3) Очень маловероятно, что тебе начнут платить хорошие деньги сразу после окончания школы. Не станешь вице-президентом компании с лимузином и личным шофером, пока ты не заслужишь этого.
 
4) Если ты думаешь, что твой учитель строг и требователен, — подожди знакомства со своим боссом. В отличие от учителя, карьера босса зависит от того, как ты справляешься со своими заданиями.
 
5) Обжаривать бургеры в Макдоналдсе — не ниже твоего достоинства. Твои прадеды назвали бы любую — даже такую — работу «хорошим шансом».
 
6) Не спеши обвинять в каждой своей неудаче своих родителей. Не ной и не носись со своими неудачами, учись на них.
 
7) До твоего рождения твои родители не были такими скучными и неинтересными людьми, какими они кажутся тебе сейчас. Они стали такими, зарабатывая на твое беззаботное детство, стирая твою одежду и слушая твою бесконечную болтовню о том, какой ты классный. Поэтому, перед тем как отправляться спасать леса Амазонки от уничтожения жадным поколением твоих родителей, попытайся для начала привести в порядок свою комнату.


( Читать дальше )

Трусливым быть не хорошо. Жизнь не терпит трусости и нерешительности. А уж тем более торговля на фондовом рынке, где ошибки сразу же выражаются в денежном эквиваленте. А это всегда не приятно.
Фондовый рынок — это то место, где деньги деньгам рознь. Есть собственный капитал, есть инвесторские средства. Скажу так, лично для меня- торговать на инвесторские средства всегда было намного труднее, чем работать с собственным капиталом, даже если торговля не выходит за рамки определенного рискового капитала. Причина этому- моя собственная ответственность. Человек ведь доверяет мне свои средства.
Первый раз я столкнулся с понятием “Трусливых денег” когда только начинал свой путь в качестве трейдера. В торговлю на рынке я вложил все свои средства. Я понимал, что терять я просто не имею права. Не скажу, что у меня не было хороших торговых правил. Как раз они у меня были. Но я все ровно умудрился потерять деньги. А произошло это так: получив убыток 1 раз, у меня появились сомнения на счет работоспособности моих собственных правил. А так как права на ошибку у меня не было (еще бы… я вложил все свои деньги, и мне очень не хотелось остаться без ужина в прямом смысле этого слова), моя торговля превратилась в кошмар. Я не мог досидеть до цели (чувство страха). Я не открывался в нужный момент (недоверие собственным правилам), а открывался, когда уже было поздно. Я получал стоп за стопом. В тот момент, когда цена двигалась не в мою сторону- я

( Читать дальше )

Сегодня меня разбанили, и я решил заняться творческой деятельностью и написать пост.
Сегодня торговать не буду.

Многие трейдеры не обращают внимание на проскальзывания и комиссии по сделке. Вот например я, совершаю на протяжении 2012 г. почти каждый день только 2 сделки в день. За 4 месяца 2012г. моя доходность составила 81,65%. В случае если бы проскальзывания на фьючерсах Forts отсутствовали, не было бы никаких комиссий (хотя они существенно ниже, чем на рынке на ММВБ), доходность была бы не 81,65%, а 127,6%. Фактически проскальзывания и комиссии ухудшают результат моей торговли на 1/3 или немного больше.
Если бы сделок было бы больше, то возможно моя торговля была бы просто убыточной.

Я тут долго думал… наверное года 2-3))))… Почему многие люди не в состоянии заработать на протяжении существенного промежутка времени (1-2-3 года) на рынках forex и CFD (контракты на разницу). Я искренне верю в то, что убивают людей не плечи. Если у тебя есть плечо 1 к 100, у тебя есть выбор воспользоваться им или нет. Если у тебя плеча нет, то можно взять кредит в Банке, занять у родственников и знакомых. Это причина контроля рисков, а не плеча.

Я вот не вижу ничего плохого в том, что можно зайти 1 раз в день по фьючу РТС на все плечи внутри дня с коротеньким стопом и принять риск 2-3% от депозита со стопом 300-500 пунктов, ситуации по паре бакс/рубль на фортсе аналогична, но там плечо 1 к 28 примерно.

Грубо говоря (не вдаваясь особо в теорию риск-менеджмента), какая разница иметь среднюю доходность 5% в месяц и среднестатистическую просадку от хая по депо в 10% или 15% в месяц доходность и просадку 30%, ну то есть получается примерно одинаковое соотношение доходность/риск с эффектом плеча. Разница только в отношении инвестора или трейдера к риску. Это тоже самое, что с вероятностью 100% получить 100 баксов или с 10% вероятностью получить 1000 баксов, т. е. одинаково с точки зрения теории вероятности.
Например, мне лучше и приятнее иметь большую доходность при больших просадках (30% от депо может быть просадка). Инвестору — небольшую доходность при небольших просадках. И нельзя тупо говорить, что плечи – это зло. Я думаю, что это ДОБРО))))))).

Ну и напоследок, какие основные причины проигрышей у трейдунов именно во внутридневной торговле (1-2-3-5 сделок в день)?

1. Слишком большое соотношение  — затраты на сделку (комиссия + проскальзывание) к величине хода актива. Грубо говоря, если актив (акция, фьюч, валюта) ходит в среднем на 20 рублей в день, а Ваша комиссия и проскальзывание составляют 3-5 руб., то скорее всего Вы сольете счет. Если сравнить соотношение средний ход актива и затраты на сделку на рынке FORTS, Forex и CFD, то Forex и CFD существенно проиграют Фортсу.

2. Необходимо привязывать стоп к текущей волатильности рынка, грубо говоря если волатильность рынка 2% в день, то стоп должен быть меньше чем при волатильности рынка в 3%. Это зависит и от самой волатильности и от самого вида рынка (сырье, акции, фьючи и др.).

3. Ограничить количество сделок… не более 2-3-4 сделок в день… если Вы конечно не скальпер. Почему? Причины:

А) проскальзывания и комиссии.

Б) Если первая сделка убыточна, то желание отыграться очень сильно, и не позволяет Вам адекватно оценить ситуацию.

В) Также например, если Вы встали в шортовую позу по фьючу РТС, рынок пошел вверх, вас снесло по стопу, потом цена прошла вверх 1-2-3% без вас…
В какую сторону дальше открываться? Статистически очень небольшая вероятность, что рынок пройдет еще безоткатов 1-2-3% вверх (сложно будет войти вверх со стопом), а если уже время больше 14-15 часов МСК, то скорее всего сильного движения вниз с резким разворотом и не будет, который бы позволил бы нам войти с коротким стопом. Короче говоря, лучше никуда не входить. Немного этот пункт получился сумбурно, но кто захочет – тот поймет.

Г) И еще одно… было такое пари на сайте русского трейдера, где по его условиям парень должен был слить депо… дак вот при ограничении количества сделок, это парень не смог слить депо, а очень хотел слить и выиграть пари.

4. Не совмещать несколько стилей торговли, очень сложно быть одновременно профессионалом-долгосрочником, скальпером, опционщиком, форексником, интрадейщиком и торговать на америке. Нужна узкая специализация. Нельзя быть хорошим стоматологом и гинекологом одновременно. Может быть, после того как будет хорошо получаться торговать на чем-то одном, можно начать изучать что-то другое, но нельзя изучать это одновременно. Я неоднократно наступал на эти грабли.

5. И еще одно… Нужно дать позиции время для накопления профита (если вас не снесло по стопу)… не фиксить профит до истечения 3-5 часов нахождения в позе. Зависит конечно от торговой системы, но нельзя фиксить маленькие профиты.

Мой блог:
http://trader-journal.livejournal.com/


PS
Мнение – мое и не обязательно правильное))))