Опыт: монету подбрасывают каждую секунду на протяжении целого года.
Интересующее событие: вероятность (Р) того, что менее удачливый игрок будет находиться в выигрыше не более чем Т дней в году.
Результаты:

Т = 154, 126, 100,75, 50, 35,20, 9, 2;
Р = 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1.
Это значит, в частности, что с вероятностью 0,9 более удачливый игрок будет в выигрыше 211 дней в году, т.е. почти 60% времени. Неплохо!
Расчеты для 10 000 испытаний показывают: вероятность того, что одна играющая сторона находится в выигрыше более 9930 раз, а другая — менее 70, больше 0,1. Интуитивно такой исход кажется маловероятным. В действительности получается, что один эксперимент из 10 может привести к такому совершенно непропорциональному соотношению, как 9930:70 в пользу одного из игроков. Иными словами, из 10 трейдеров, использующих метод случайных чисел, один будет исключительно удачлив, с вероятностью 90%. (Вспомним в этой связи, что ранее мы приводили оценки отсева обучающихся: из каждых 100 на рынке остаются 10. Совпадение поразительное, не правда ли?)
Как то в голове не укладывается соотношение 9930:70 это в случае 1 из 10-ти, сколько не проводил экспериментов ничего подобного не встречал, обычно уже при выборке из 100 случаев распределение стремится к 50/50.Или я чего то не допонимаю или на рынке вообще делать нечего при таких соотношениях.

Опубликовано 03.12.2012 расчеты по ценам закрытия 30.11.2012.

Прошедшая неделя нарисовала логичный сценарий, сначала откат от максимума, далее разворот и продолжение движения вверх. Достаточно сильная концигурация на продолжение роста. На этой неделе в нормальной ситуации я бы ждал обновления максимумов с возможным выходом индекса ММВБ к 1440. Единственное, что смущает, так это продолжающееся снижение объемов торгов и близость нового года.

Случайный портфель в пятицу потерял 0,16 %, что для имевшейся позиции с преобладанием шортов можно признать хорошим результатом


На понедельник случачайный портфель получидся более сбалансированным. Лонг: ХолМРАС, индекс ТРС и Сбербанк ап. Шорт: Доллар/рубль, Башнефть, КАМАЗ.

Напоминаю, что барометр онлайн можно смотреть на ruticker.com/MXTicker/Barometer

( Читать дальше )

Ничего особенного. Просто снизили рейтинг только вылупившегося из пелёнок стабфонда, который ещё недавно подавал большие надежды. Чем тут же навели тень на всех соискателей этого фонда, то бишь страны еврозоны. Вот так — только из роддома — и сразу тебе клеймо второго сорта, и всем родителям, соответственно, по маковке кирпичом. Американская фонда при этом практически не испугалась, а европейская просто не отреагировала никак, она спала.


( Читать дальше )

Записывайтесь на мой курс по написанию торговых роботов с нуля:
http://ya-marsel.livejournal.com/353979.html

:))))) Все бумаги — ЦЕННЫЕ!!!