Предыдущее сообщение: Вводим и выводим компьютер из сна по расписанию. 

Программа позволяет настроить ввод компьютера в сон с последующим выводом из сна с запуском программы QUIK.
В качестве бонуса — ввод логина и пароля в торговую систему.
Внимание: успешный вход не гарантирован, т.к. применяется простой поиск окна QUIK «Идентификация пользователя», и результат может быть отрицательным.
Настройки (путь к info.exe, логин и пароль к ней, а также временной параметр ожидания загрузки QUIK waitfor в секундах) сохраняются в файл конфигурации AutoShut.cfg.
Ведется протокол действий: AutoShut.log.

Скачать.

ЦБ признает квалифицированным инвестором любого с 6 млн р. (1)
2015-06-15 15:04:01.835 GMT


Анна Бараулина
(Блумберг) — Чтобы быть признанным квалифицированным
инвестором, физлицу достаточно иметь на счетах или депозитах 6
млн руб., следует из указания, опубликованного в Вестнике Банка
России от 15 июня.

* Для признания инвестора квалифицированным достаточно также
одного из нижеперечисленных оснований:
* 
* наличие ценных бумаг на сумму от 6 млн руб.
* опыт работы не менее 2 лет в организации, которая
совершала сделки с ценными бумагами
* сделки на 6 млн руб. в течение последних 4 кв.
* Статус квалифицированного инвестора, в том числе, дает
доступ к сделкам с иностранными ценными бумагами
* Указание вступает в силу через 10 дней после публикации
* Ранее для признания квалифицированным инвестором физлицо

( Читать дальше )

Если бизнес — отличная школа жизни, то фондовый рынок — ее университет. Здесь уроки сложней, а потери больней. И как ни готовься, к тому, чтобы выйти на биржу, все равно будешь застигнут врасплох. Потому что рынок непредсказуем, и ты не в силах им управлять. Все, что в итоге тебе остается — это работать не столько на рынке, сколько с самим собой. От чего, к слову, не легче, так как вскоре ты понимаешь, что совершенно не знаешь себя. Не знаешь своих пределов риска, не осознаешь свой болевой порог, не принимаешь потери и не готов их признавать.

В итоге твой капитал беззащитен, а ты уязвим. К чему я веду? К тому, что, не зная себя, своих слабостей и, если хотите, пороков, на рынке не выжить. А если и выжить, то едва выносимой ценой. Вы готовы ее заплатить? Если нет, то начните с того, что изучите себя и приучитесь следить не только за рынком, но за самим собой.

Распознайте свои ловушки эмоций, мышления и решите, как будете их обходить. О каких ловушках, собственно, речь? Прежде всего о тех, что называют когнитивными искажениями. Частично о них и других обманных эффектах я пишу здесь:

( Читать дальше )

«Купи  двух,  третьего подарю» — гласила табличка на рынке около одного из  продавцов  рыбы.

Заинтересовался, подошел — продавались килограммовые свежие судачки, цена 180 рублей за килограмм. Недалеко, метрах в десяти, такой же судак по 120 рублей, но к первому продавцу  была очередь и все брали по две рыбины на два кило, радостно  получая такую же третью «халявную», а ко второму продавцу покупатели подходили редко, но были — некоторых пугала высокая цена у первого продавца.

Понаблюдал дальше — торговля шла бойко, оказалось, второй продавец успевал незаметно переносить рыбу первому, на пару работают, понял я.
Покупатели, любители «халявы», были довольны — и покупатели, любители низких цен, тоже.

Подошел и сказал второму продавцу, что я разгадал их трюк. Тот не стал отпираться: «Понимаешь, мужик, когда оба стоим с судаком по 120 рублей — почти никто его не берет, то они им костлявые, то мелкие, а нам же быстрее продать надо, ехать домой так далеко! Давай я тебе по сотке отпущу! „

 ©

В прошлый раз, рассматривая подбор наилучшей позы на примере продажи волатильности, сделал неверный вывод о том, что оптимальная позиция должна походить на форму распределения P. Cделал его под влиянием книги: Опционы: Системный подход к инвестициям. С. Израйлевич, В. Цудикман (см. скриншот 103 стр. из книги). Но Михаил, спасибо, поправил и подсказал, что лучшая комбинация зависит не столько от собственного прогноза P, а скорее от разности своего прогноза и рыночного. Проверим это предположение и рассмотрим несколько стратегий, для каждой найдем оптимальную позицию и сравним ее с разностью (P-Q). Стратегии предлагаю такие: продажа и покупка волатильности, направленная торговля БА и сценарный подход.

Начнем с продажи волатильности. Берем рыночное распределение Q и сжимаем его (поскольку считаем, что рынок ошибается, и волатильность на самом деле меньше):

 

Сплошная серая заливка у распределения P (наш прогноз), тонкая сплошная линия — распределение Q (прогноз рынка), пунктирная линия — разница между нашим прогнозом и рынком.

Посмотрим, какую оптимальную позицию для такого случая находит геналгоритм:
 

Видно, что профиль на экспирацию у найденной позы имеет положительный PnL как раз там, где P-Q > 0.

( Читать дальше )

Я пришел в рынок в 2008 году за легкими деньгами. Так и получилось в первый момент. Но потом рынок меня засосал. 
Причем, по -прежнему я хотел в те годы легких денег. Я бросался от одного эмитента к другому, торговал несколько лет ими 
на фондовом рынке. Покупал акции ВТБ по три копейки и продавал по шесть. На небольших объемах к  моему сожалению, денег это не приносило  много. Они погошали неудачи в других эмитентах.  Попробовал параллельно торговать фьючами. Тоже копейки. Завел торговлю на валютном рынке. Вроде бы что-то получается, но жить с этих денег проблематично. Сегодня есть, завтра  их нет.  
     Самое мое великое личное завоевание- это то, что я ни разу не сливал депозит.  Богатым  и выдающимся здесь на рынке не стал, но по-немного отбираю деньги у молодых, зеленых. Где-то в глубине  души таится надежда, что поймаю хорошее движение на пару миллионов рублей. Но все это фикция. Ловят такие движения инсайдеры, а не простые смертные.

( Читать дальше )

В общем, уважаемый в узких и не очень кругах, коллектив астрологов предупреждает о состоянии дел в экономике РФ на ближайшие полтора года (у меня до сих пор так и не появилось повода им недоверять):

— до 19.07.2015 — жёлтый уровень — те точно ничего хорошего, но и плохого по чуть-чуть;

— 20.07.2015-31.07.2015 — красный уровень — накроет негативом;

— 01.08.2015-31.10.2015 — вновь жёлтый уровень — вновь ничего хорошего, но и плохого по капле;

— 01.11.2015-30.11.2015 — бордовый уровень — такой лайт-пестец;

— 01.12.2015-10.12.2015 — чёрный уровень — пестец;

— 11.12.2015-31.12.2015 — вновь бордовый уровень — вновь пестец-лайт;

— 01.01.2016-30.04.2016 — оранжевый уровень — стабильно плохо, но жить можно;

— 01.05.2016-30.09.2016 - красный уровень — вновь накроет негативом, уже на такой приличный срок;

— 01.10.2016-31.12.2016 - оранжевый уровень — стабильно плохо, но жить можно


С 2017 по 2019 возможно всё по зелёной!

Всем удачи! 

Помимо углеводородов Россия является крупным экспортером металлургической продукции и минеральных удобрений.

Объем экспорта металлопродукции превысил $30 млрд в 2014 году, по данным ФТС России. Это черные и цветные металлы, а также изделия из них. Одним из важных игроков на этом рынке является корпорация ВСМПО-АВИСМА, производитель титановой продукции. Ее потребителями являются крупнейшие мировые авиационные корпорации. ВСМПО-АВИСМА — главный поставщик титана для европейского авиапроизводителя Airbus и второй по объемам поставок партнер для американской компании Boeing.

Объем экспорта минудобрений в 2014 году превысил $11 млрд. Россия занимает второе место в мире по производству калийных удобрений, согласно исследованиям геологической службы США. А российская компания «Уралкалий» — крупнейшее в мире предприятие по производству калийных удобрений. Около 84% продукции идет на экспорт, что составляет более 15% всего мирового рынка калийных удобрений.

Вполне значимой статьей экспорта из России является и продажа произведенных в стране машин и оборудования. Объем экспорта по этому направлению за прошедший год превысил $26 млрд. В основном речь идет о промышленном оборудовании. Так, российская машиностроительная компания «Уралмаш» производит оборудование для горнодобывающих и металлургических предприятий, для энергетической и транспортной отраслей. Экспортные поставки идут на рынки СНГ, Восточной и Западной Европы, Ближнего Востока, в Индию, Пакистан, Юго-Восточную Азию, Африку, Северную и Латинскую Америку.

( Читать дальше )

 По мотивам smart-lab.ru/blog/260231.php.

В посте выше подробно разобрал, почему именно то, что в тестере показывает прибыль, на реале, в лучшем случае, работает в ноль. 2 основные проблемы. Проскальзывания, которые не учитывает тестер + меняющийся, для большинства ТС, рынок.

А теперь то, что РАБОТАЕТ на рынке форекс и то, что действительно является граалем… но сейчас Вам не понравится… не для любителей погонять 200$ или 1500 центов на форексе, а граалем для ДойчеБанка, Голдманов, хэджфондов и т.д.

Чтобы ТС была прибыльна, нужно решить 2 основные проблемы: проскальзывания должны быть не критичны для ТС, рынок не должен постоянно влиять на нее своими изменениями. Как решить эти проблемы:

--Критичность проскальзываний… решается только увеличением размера тейк/стоп, соответственно увеличением торгового интервала.

--Изменчивость рынка… решается созданием ТС, в основе которых лежит какая-то логика кроме (тестер показал, что если стохастик туда, а тейк 10 пунктов, стоп 5 пунктов, то все ок. При этом даже если стохастик туда, а тейк 10 и стоп 10, то уже ничего не ок).

( Читать дальше )