Здравствуйте дорогие друзья!

Выкладываю тест простейших опционных конструкций. Тест типа купил и через каойто промежуток времени закрыл или по приходу кокогото события и  все, без роллирывания, выравнивания дельты, кроме открытия позиции и закрытия больше нет ни каких телодвижений. Так что каких то супер результатов ждать не стоит, идея совсем в другом. Мне бы хотелось чтобы данные тесты послужили какойто основой для разработки полноценной торговой системы трейдера.

Тестировал на месячных опционах. Данные для теста качал с биржы от сюда.

Параметры для теста: 
Инструмент: месячные опционы на RI  
Шаг страйка: 2500 п.
Шаг цены опционов: 10 п. 
Комиссия по опционам: 4 п. 
Проскальзывание по опционам: 20 п.
Период тестирования: с 15.06.2010 по 15.05.2015 (котировок за более ранний период нет)

( Читать дальше )

Даешь еще 16 лет)))).
 Если вернется волатильность 2011-2013 года, то за пару дней можно решить вопрос времени. Все помнят движухи по 1400 пунктов за день))).

И дает надежду что дно уже близко! 

 

Источник: Дмитрий Шагардин (Банк Санкт-Петербург) 

Слежение за новостями ничего положительно не дает, одно гадание. Поэтому остается только теханализ, который более менее дает наглядную картинку.
На недельках предполагаю что начал образовываться бычий паттерн  AB=CD, вот ХОЧУ взять профит на формировании BC. К тому же по моему скромному мнению нарисовался корявеньки бычий краб.

На дневках «сформировалась область» набора лонга.

( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Коды и сила парциальных трендов.


Общее движение рынка классифицируется, как нисходящий тренд с силой 58 баллов.С начала недели сила тренда немного снизилась за счет коррекционного движения по краткосрочному тренду.
Основной тренд находится в фазе нисходящей коррекции.
Долгосрочный и среднесрочный нисходящие.
Краткосрочный и локальный — в восходящей коррекции в канале 1073.00-1120.00, границы которого определяют ключевые уровни рынка.

( Читать дальше )

Пока ЕЦБ и Банк Японии еще вовсю проводят стимулирующую денежную политику. 

 

Как результат – продолжающийся тренд на ослабление иены и евро, а так же рост фондового рынка Японии и ряда стран Европы.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Решил провести исследование на тему, как ведет себя теоретическая цена (точнее её распад) от удаления купленного (проданного) страйка от центрального. Для начинающих опционщиков будет полезно.
Всё ниже следующее повествование будет вестись с таким упором, что мы стредл (или стренгл) будем продавать, а не покупать.
Я теоретически представлял себе результат этого исследования, но хотелось чтобы было какоето математическое подтверждение этой теории.

Итак начнем, сначала возьмем квартальные опционы, купим опционы КОЛЛ страйка 90000 и допустим сейчас цена тоже 90000, и волатильность 30%.
В эксель файле вкладка «Эксперимент РТС», введем такие параметры:

 Построим графики теоретических цен разных страйков, по оси Х — сколько дней осталось до экспирации, по Y — сама теоретическая цена.

( Читать дальше )

Анатолий Уткин:

( Читать дальше )