Для эффективного трейдинга имхо человеку нужно научиться делать следующее:

1. Разобраться в каких периодах он хочет  (может) играть. Решить для себя шаг периодов (имхо самый оптимальный — цифры фибоначчи).

2. Прийтй к определению тренда (в терминах ТА) и уметь определять все тренды в играемых периодах, не до того (что невозможно), не после того (что слишком поздно), а во время того как тренд уже de-facto есть… и главное в каком временном (тиковом) периоде он(и) определен(ы).

3. Во время развития тренда уметь переходить (желательно не вылетая из :)  ) с меньшего периода в больший, а по достижении предела метода (и наибольшего играемого периода) с большего периода  в меньший с последующим разворотом позы. 

4.  Во время развития тренда уметь дифферинциировать тренды на те, в которых можно (нужно) обыграть зигзаги внутри тренда и те, в которых это делать малоперспективно. 

5. Дать определение поддержжке/сопротивлению (в терминах ТА) как горизонтальным так и  вертикальным (наклонным), которые фактически становятся границей тренда (канала) и уметь определить их в верном периоде.

Вот и всё.

Что-то очень много статей развелось о сливах интрадейщиков, состоянии их нервной системы и прочих невзгодах. Однако, ничего спокойней интрадея найти невозможно — думать и анализировать вообще ничего не надо, а встал из за компа — так и вообще о рынке забыл.
Все просто. Единственная стратегия на рынке: покупай дешево, продавай дорого. Других не существует. Собственно, как и в любом бизнесе — ничего нового. Вопрос только, как определить, где дешево, а где дорого.
Это тоже несложно, в этом нам поможет простейшая мат статистика. Проводим на графике линию полиномиальной регрессии, рассчитываем стандартное отлонение (СТО), проводим на графике линии СТО. Под линиями СТО — статистически дешево, над линиями СТО — дорого.
Вот и определились с уровнями покупки и продажи.
Далее, учитываем, что цена никому ничего не обязана, и может ходить куда угодно, но чаще все таки ходит внутри диапазона распределения.
Вот и все, система готова, она вся на картинке.


Теперь скажите, вы видите здесь неудачные сделки? Я не вижу, но и не все их сегодня реализовал.
Кстати, быстродействия Quik вполне и больше чем достаточно, и все время удивляюсь тем, кто жалуется на быстродействие Quik.

Финансовые рынки — разновидности мошенничества. Мы видим, что растёт актив, а в реальности с точки зрения покупательской способности актив в рецессии. Одной из особенностей показателей актива — это рыночная капитализация. Ещё одна форма мошенничества. 

Приведу простой пример. Я выпускаю валюту VEM, 1000 монет VEM, торги начинаются с 100$ за одну монету VEM. В каждой сделке продается лот по 10 монет VEM и каждая новая покупка увеличивается на 100$. 

1. Купили 10 VEM за 1000$ 
2. Купили 10 VEM за 2000$ 
3. Купили 10 VEM за 3000$ 
4. Купили 10 VEM за 4000$ 
5. Купили 10 VEM за 5000$ 
6. Купили 10 VEM за 6000$ 
7. Купили 10 VEM за 7000$ 
8. Купили 10 VEM за 8000$ 
9. Купили 10 VEM за 9000$ 
10. Купили 10 VEM за 10000$ 

На 10 сделке 1 VEM стоит 1000$, рыночная капитализация 1000000 долларов, реально вкинуто денег в актив 55000$. Этим простым примером объясняется, насколько на самом деле активы мира переоценены. Если взять условных миллиардеров и поставить цель вывести их миллиарды, то у них это не получится, т.к реально в их активах столько денег нет. 

Назревает вопрос: когда введут данный показатель? 

Всем привет.

Моя стратегия на collective2 — https://collective2.com/details/127331517

Вот уже почти полгода торговли на сервисе.
Вошел в топ-20 стратегий по размещенному капиталу инвесторов.
По их подсчетам сейчас за моей стратегией следует подключенный капитал инвесторов примерно 1.5 млн.$
Вот таблица — https://collective2.com/datastudies/strategyAUM

Также вошел в топ-20 стратегий на этом сервисе.

 

Со стартовых 50К сделал 130 %, в деньгах в профите примерно +70К.
Сделано более 1200 сделок за 6 месяцев, что показывает большую дистанцию.
Сейчас 19 инвесторов, и около 80 подписчиков на симуляционном автоследовании.
Стоимость подписки для инвестора на мою стратегию для автоследования — 400$.

 

( Читать дальше )

Однажды одного пожилого профессора менеджмента попросили прочитать лекцию по личному тайм-менеджменту высшим руководителям крупных североамериканских корпораций. Немного подумав, он решил построить занятие на наглядном примере.

Когда слушатели уже приготовились конспектировать лекцию, он неожиданно для всех вынул из-под стола большую пустую стеклянную вазу, которую затем заполнил теннисными мячами. Когда в вазу уже больше было нельзя поместить ни одного теннисного мяча, он спросил слушателей, заполнена ли ваза.

Все без исключения слушатели с энтузиазмом ответили «Да!», после чего профессор сделал паузу и тихо спросил «Вы уверены?».

Затем он вынул из-под стола коробку, полную мелкой гальки и начал сыпать гальку в вазу. Естественно, галька стала заполнять пустоты между теннисными мячами. После того, как галька уже больше не помещалась в вазу, он снова спросил слушателей, заполнена ли теперь ваза.

( Читать дальше )

Надеюсь, многие читали Канемана и узнали в заглавии отсылку к его книге. Это название другой книги, как мне представляется, более интересной и полезной именно для спекулянтов и инвесторов. Два автора рассказывают о много-многолетнем эксперименте по предсказанию тысяч событий. Оказалось, что существуют люди, которые предсказывают намного лучше других. И, как ни удивительно, это не признанные эксперты, вовсе нет.  Авторы создавали команды прогнозистов-добровольцев  и пришли к выводу, что команды, собранные из тех, кто предсказывает лучше, работают еще  лучше, чем взятые в отдельности суперпргнозисты. Приводятся инструкции, позволяющие резко улучшить качество прогнозов. Приводятся характеристики людей, которые показали себя суперпрогнозистами за 20 лет эксперимента. В общем, моя оценка этой книги очень высокая. Хотел бы я поработать в команде суперпрогнозистов над интересными для меня темами!
https://www.litres.ru/d-gardner/dumay-medlenno-predskazyvay-tochno-iskusstvo-i-nauka-predvidet-o/

Признак Цивилизации:

Много лет назад антрополог Маргарет Мид спросила студентов о том, что они считают первым признаком цивилизации. Студенты ожидали, что Мид расскажет о рыболовных крючках, глиняных горшках или обработанных камнях.

Но нет. Мид сказала, что первым признаком цивилизации в древней культуре является бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась. Мид объяснила, что если живое существо в царстве животных ломает ногу, то оно умирает. Со сломанной ногой оно не может убежать от опасности, добраться до реки, чтобы напиться или охотиться за едой. Оно становится добычей для хищников, поскольку кость срастается довольно долго.

Бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась — это доказательство того, что кто-то потратил время, чтобы остаться с тем, кто получил это повреждение, перевязал раны, перенес человека в безопасное место и охранял его, пока тот не восстановился. Помогать другому человеку во время трудного периода — это тот поступок, с которого начинается цивилизация, — сказала Мид.

Производный продукт Booster

 

Стратегия «Booster» позволяет увеличить доходность на принимаемый риск в ограниченном ценовом и временном диапазоне. Более простыми словами 1+1=3 но с ограничениями по времени и изменению цены. 

Пример простой покупки акции Tesla(базовый актив) в количестве 1000 штук:

( Читать дальше )