В такие дни, как сегодня, становится отчётливо понятно истинный расклад сил на рынке.
Видно, что ощущения управляющих — продавать. 
Видно, что против них играет Кукл.
Ясно, что частный трейдер должен играть с Куклом против управляющих!

И ЭТО ВСЕГДА ТАК!!! ( по жизни)
«часто говорит даже не направление  позиции, а её размер!» ( с)

не так давно я написал ( мой перепост):

Самоидентификация частного трейдера.

Я давно размышляю над этой темой. Связано это с тем, что в нашем деле собственная позиция оказывает превалирующее влияние на текущее рыночное настроение народа. Это вроде как всем ясно. Однако, с некоторых пор мне стало понятным, что влияние оказывают и другой личностный фактор — физический размер позиции. В этом смысле, я стал чётко разделять для себя так называемых «частных» трейдеров, которые работают со своими деньгами — макс до нескольких миллионов рублей и управляющих, которые ворочают) значимтельно более крупными суммами.
Представляется, что размер позиции — это вообще определяющий момент. Как только ты можешь обрабатывать 20 сигналов ( от Кукла) в день и вертеться всей своей позой — все рассуждения о том, что рынок сошёл с ума, что грядёт катастрофа и проч — становятся тебе просто смешными. Совершенно ясно, что это пишут те, кто в силу своего объёма не может РЕАГИРОВАТЬ и вынужден так или иначе пропускать ( не замечать) локальные сигналы и работать с «горизонтом». Отсюда эта позиция «свысока», что всё в конце-концов свалится или улетит. Сначала я относился к таким позициям ( постам) с очень большим уважением, а теперь мне просто смешно! Ясно, что эти ребята просто бесятся от невозможности реагировать!!! и им чрезвычайно неприятно, что частник может. Особый шик ситуации придаёт тот факт, что если обрабатывать текущие свинговые сигналы рынка ( Кукла), то неизбежно становишься рыночным оппонентом этих неуклюжих управляющих,  дрючить которых — является основной задачей Кукла — самого крупного игрока на рынке (other time framer). А поскольку по факту реагирования ты занимаешь позицию Кукла, то тебе достаются «объедки с барского стола» — остатки тех или иных управляющих, которых растерзал Кукл — ну не мелочью же он обеспечит себе ликвидность!

( Читать дальше )

Понравились мысли одного моего ученика. Не зря, всё не зря ...

Цитата:
Я решил фрейм выбрать часовик. Почему?


1.ВРЕМЯ – РЕСУРС НЕ ПОПОЛНЯЕМЫЙ


2.ЗАДАНИЕ ЗАДАНО НЕ НА ЗАРАБАТЫВАНИИ ДЕНЕГ, А  ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАСКОЛЬКО Я ГОТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ К  СЛЕДОВАНИЮ СИСТЕМАТИЧНОСТИ СИСТЕМЫ И СООТВЕТСТВЕННО ПОНЯТЬ МОЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ НАТУРУ.


3. МЕНЬШЕ РЫНКА — МЕНЬШЕ СТРЕССА — БОЛЬШЕ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ВРЕМЯ НА ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ДЕЛА (НА ЭТОМ СВЕТЕ КОРОТКОМ НЕ ВСЕ ВРЕМЯ НАДО ПОСВЯЩАТЬ ТОРГОВЛЕ, А СЕБЕ, СЕМЬЕ, ДЕТЯМ (ЭТИ »ОПЦИОНЧИКИ»

( Читать дальше )

Сегодня открываю серию статистических данных по газпрому за последние 2 года (с 11 января 2010г. по н.вр.)

Часть первая… Понедельник.
всего за это время было 102 торговых понедельника. Из них 54 — закрылись ниже открытия, 48 — выше. Каждый понедельник максимум дня был выше открытия в среднем на 2,2 рубля, Минимум — ниже на 2 рубля. 
Максимальное отклонение вверх от цены открытия составило — 8,22 р — 21-11-2011. максимальное отклонение вниз — 8,16 — 14-03-2011

Вывод — флэтовый день, лучше воздержаться от торговли с использованием трендовых индикаторов., торговля в канале.

Продолжение следует 

Предположим, скопили мы 825 тысяч рублей и решили купить квартиру, двушку в хрущевке на Ваське в неплохом состоянии. Или в районе Новочеркасской — но уже с ремонтом. Главное, чтобы стоимость была 3 млн 300 тыс. рублей. 

И вот мы идем на сайт кой-какого-хорошего-банка, открываем ипотечный калькулятор и видим:

Срок 25 лет
первоначальный взнос 25% (825тыс)
ставка 14,3%
платеж 30373 рублей.

Тело кредита 3300000-825000= 2475000

Нас всё устраивает, именно столько мы готовы были платить. И, как водится, мы решили посчитать, а сколько же составит переплата? 25 лет — это 300 месяцев. 300*30373=9111900 минус тело кредита, получается 6 636 900 рублей. Охренеть… А, может, есть варианты получше?

Сегодня я хочу отбросить все прочие факторы, которые учитываются при покупки квартиры и оставить только финансовую составляющую. Итак, дано: мы готовы выкладывать 30373 рублей ежемесячно и хотим жить в двушке за 3300 тыс.рублей. Стоимость аренды такой квартиры в Питере около 20 тыс. рублей + Коммунальные услуги. Но их мы в расчет не берем, потому что если брать квартиру в ипотеку и жить в ней, мы точно так же будем платить эти к.у. 

( Читать дальше )

Случилось. Опшн.ру нарисовал, наверное, опционную мечту. Поза реальная. Получена хеджированием опционной позы, направленной вниз, покупкой фьючерса на вечерке:
 

 

 Буду держать, пока Ри отскакивает. В ночь или утром, видимо, опять оставлю только направленные вниз позиции.

Торгую я по разному и стратегий довольно много. Но выходы у меня (лимитники на фиксацию профита) очень часто привязываются к так называемым пивот-уровням (pivot points).

Сегодня на минисипи 500 (mini sp 500), вернее на его фьючерсе esh2 просто прекрасная иллюстрация срабатывания пивотов:




Как видно на статистике шип был тик в тик на пивот-сопротивление первого уровня (R1).

И только со второго раза пробили. Люблю такие «красивые картинки».

Тех анализ не работает на длительных промежутках времени.
Невозможность сделать торговых роботов, постоянно приносящих доход, тому потверждение.
Тех анализ не работает по двум причинам.

 
Как мы видим цена, находясь по сути везде не дает нам создать стратегию, которая я бы имела положительный профит фактор и положительное мат ожидание. стоп лосс в 10п случается так же часто как тейк профит в 10п.
 
Вторая причина ущербности Тех. Анал'a — «умные деньги», «кукловод», «market maker». Вот как устроены современные «биржы»



( Читать дальше )

О каком таком росте вы мечтаете произошла величайшая афера в мировом масштабе (Медоффу и не снилась такаяя) сильные мира сего поменяли правила игры постфактум и опрокинули частных инвесторов сейчас будет происходить выход инвессторов из всех активов что бы переосмыслить планы по парковке денег так как бонды служили хорошим пристанищем денег при неольшой доходности и страховке CDS практически безрисковая операция но им показали что это не так создан прециндент для Италии Португалии Испании и ряда других стран они тоже захотят избавится от долгов сим способом а если у них получится то и США и Япония провернут сей трюк посе этого у какого нибудь инвестора будет желание покупать такой продукт нормальный инвестор никогда не пойдет туда где неизвестны правила игры да вполне возможно что после переосмысления инвесторы начнут вкладываться в комоды и вырастет огромный пузырь и центробанкам придется печатать и печатать и какой нибудь дядя возьмет иголку и проткнет все это хозяййство и будет цирк запасаемся поп корном

Всем ДД.

Данный пост родился после прочтения этих двух:

smart-lab.ru/blog/44220.php
smart-lab.ru/blog/44247.php

Во первых, хочу поблагодарить Пашу за то, что он пишет свои посты про Бабочек (я очень любознателен и эти посты подтолкнули меня полазить по просторам Инета в поиске информации). За то, что он открыт к общению и очень много интересного рассказывает в личном общении по скайпу.

Я несколько месяцев разбираюсь с Бабочками и очень доволен их работой (они служат прекрасным фильтром, позволяющим очень рано спрогнозировать выход из накоплений объемов). Вобще там целая группа патернов, но для простаты буду их все звать Бабочками.

Так как же их готовить?

Как и любой индикатор, Бабочки могут перерисоваться и изменить цели или даже улететь исчезнуть. Но, думаю, что прочитав до конца, Вы поймете, что это не большая проблема.

Итак, Бабочки могут вещать о

( Читать дальше )