Дано:
Вероятность прибыльного дня у трейдера = вероятности убыточного дня P(W)=P(L)=50%
Допустим что в прибыльный день трейдер зарабатывает столько же, сколько и теряет в убыточный (W=L) и эта величина всегда одинаковая.

У трейдера есть риск на месяц = MR = 100 тыс рублей.
Какой оптимальный риск на день (W=L) установить трейдеру?
В месяце 22 дня. 

Сначала мизантропское вступление.

По результатам предыдущего поста аудитория смарт-лаба просегментировала себя на три категории:
1. Люди, знающие и владеющие более чем одним языком и понимающие о чем была речь — (исчезающие меньшинство).
2. Люди, реально не знающие английского, но при этом готовые править речь нативного спикера — (1/3)
3. Люди, совсем не знающие английского и готовые этим фактом гордиться (!) — (2/3)

Теперь о главном.
Самоуверенное заявление: большинство книжек, которые опубликовали думающие участники ресурса, дают только soft skills в ТС.
Вот книжки, которые дадут вам hard skills, если осилите.
К сожалению, нет на русском (или я не знаю об этом факте). Также перва книга редкость.

Getting it (transformation, the book of est) by Luke Rhinehart and Werner Erhard

( Читать дальше )

energ.ru/

 скудеет ландшафт фондового рынке Питера, аксакалы помирают

 

Трейдер Алексей Штернкукер (Одесса) о будущем золота и евро на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 27 октября 2015 г.

Сегодня у меня новый вопрос к вам, господа.

Расскажите пожалуйста все известные вам способы искать рыночные закономерности.

(на графиках, на исторических данных и т.п.)

Спасибо!

Трейдер Алексей Штернкукер (Одесса) о себе и о практике торговли на CME на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 21 октября 2015 г.

Вот тут возмущались http://smart-lab.ru/blog/news/285643.php

Откопал требуемую информацию, только не в ГКС, а на сайте таможни

таблица 16. Все детально расписано и даже сведен импорт и экспорт по стране.

Так что прошу изучать и делать выводы.