Задачка по трейдингу на комбинаторику

ну так он всё равно на дистанции сливает из за комиссии

50 на 50 это «орел орешка „
При определенном опыте на рынке я склоняюсь что эти показатели все таки смещаются в вашу сторону больше…
Ну и убыток он всегда ограничен а прибыль может же быть больше -)) Правда в жизни у многих наоборот -))

«Какой оптимальный риск на день (W=L) установить трейдеру?»
Что включает в себя это фраза?
Максимизация не разорения?
Максимизация соотношения прибыль/убыток?

Не понимаю вопрос.

И еще зарабатывает и теряет:
в абсолютном размере (р.) или в относительном (%)?

Есть хорошее правило — 2% в одной сделке. Это для консервативных людей.

Агрессивные могут попробовать 6% максимальной потери капитала за одну сделку.
(Хорошие такие цифры, проверенные временем)

нужно поменять стратегию

~1,5%

все просто ;-)… надо посчитать Z-счет… будет 3 варианта


1ый вариант Z=0 т.е. прибыльные-убыточные дни чередуются равновероятно… то лимит потерь 100/10=10000руб


2ой вариант… после убыточного дня большая вероятность нового убыточного дня… т.е. серии убыточных дней подряд… тогда лимит потерь надо считать по результатам Zсчета… рабочий объем надо после убыточного дня уменьшать


3 аналогично второму, только вероятны серии прибыльных дней… тогда после прибыльного дня — рабочий объем увеличивается…

ну а если лень считать то лимит потерь 1-2% от капитала… или оптимальная Ф/2..4

Че то все так мудрено в комментах, я как школота отвечаю, не более 5 тыс в день можно терять (точнее 4.6 тыс).

Оптимальный риск на день=0 т.к. матожидание нулевое.

нужно посчитать максимальный дродаун — то есть максимальные потери при серии из например 10 неудачных входов — сколько переживешь — чтобы не уменьшить сайз — такой и установить стоп.

При указанных данных (50 на 50 прибыль/убыток и одинаковых размерах заработка/потери) счет будет стремиться к нулю, размер риска на сделку будет определять только как скоро счет нуля достигнет, чем выше риск с такими вводными, тем (как правило) быстрее слив.

Кто-то недавно даже в экселе расчеты делал на эту тему, не помню к сож. имени.

Важен только риск в % от депо и соотношения риска к потенциальной прибыли в пунктах… рубли пофиг.