В прошлой статье рассмотрели общую схему создания и проектирования системы для алгоритмической торговли на бирже. Рассмотрим более подробно работу каждого модуля.
 
Как получить исторические данные для работы мы уже знаем. Сейчас рассмотрим необходимый минимальный функционал для своего терминала визуализации.
 
Ниже буду приводить скриншоты моей последней версии «Анализатора», более раннюю версию можно скачать с серверов S#. Просто опишем, что из себя представляет система визуализации стратегий.


 
 
Задаем диапазон тестирования, таймфрейм и тестируемый инструмент. Как дополнительно, но не обязательно можно задать комиссию, начальный депозит и др. настраиваемые параметры.
 
Строим свечной график, также выводим индикаторы. Снизу строим график Эквити. В данном примере для оценки стратегии я использую свой расчет Профита. В стандартной версии графика PnL от S# используется немного другой вариант, более приспособленный для торговли в реальном времени с расчетом вариационной маржи.


( Читать дальше )

На фоне отбора лицензий у банков, решил, что стоит быть готовым к подобной ситуации у брокеров. Думаю, что стоит часть средств вложить в облигации, но к сожалению, в них разбираюсь плохо, поэтому есть несколько вопросов. Буду благодарен за подробные ответы (или ссылки).

1. Форс-мажор.
Правильно ли я понимаю, что купив облигации, в конце рабочего дня они официально принадлежат мне. И в случае банкротства брокера, либо отзыва лицензии, в общем, в случае любых его проблем, я не теряю облигации и смогу продать их, либо проодлжить получать проценты уже у другого брокера? Надо ли на случай форс-мажора иметь отчет брокера с печатью? Как часто такие отчеты стоит делать?

2. Надежность.
При выборе облигаций остановился на ОФЗ, предполагая, что они в случае ухудшения дел обанкротятся последними, хоть я и не жду финансового апокалипсиса, но всё же открывая для себя новый инструмент хотелось бы минимизировать любые риски. Какие облигации  вы бы посоветовали, если выбор ОФЗ вам кажется черезчур консервативным, либо наивным?

( Читать дальше )

Всем привет, мои суетливые друзья! :)

Итоги:

Вчера пережили последний экспир этого года, подводим итоги.

Доходность по всем счетам за 2013 г. составила 33 процента :) Результатом доволен.  Бум продолжать.


Наблюдения:

1.  Про рынок.

В этом году рынок, слава богу, не преподносил каких-то зубодробительных гэпов и рывков. Год был достаточно спокойный. К сожалению, так будет не всегда, поэтому бдим и не расслабляемся.


2.  Про  опционный рынок.

        В основном торгую две ненаправленные стратегии ( ибо нет таланта предсказательского :).  Заметил, что во второй половине года процесс накопления прибыли за месячную серию сместился ближе к экспирации. Если раньше 10 процентов от депозита набегало за 2 недели, то  сейчас за 3.  Оно конечно не страшно, время работает на меня,  подожду :), но осадок остался.

         Народ, который пишет про опционы — вы в своих постах базар тщательно фильтруйте. Теоретические основы и изыскания, базовые принципы постороения — это нормально, там входной фильтр по IQ встроен. Но публично про детали и примеры управления, особенно в ежедневном разрезе — лучше не надо :), хотя каждый сам себе тщеславный буратино :)

( Читать дальше )

Как я стал алготрейдером

Год назад в Вконтаке я увидел скриншоты из Квика одного своего знакомого. На них была прибыль от сделки в 34 тысячи рублей. Потом он еще парочку выложил с прибылью в несколько десятков тысяч рублей. Парень учился на экономическом — гуманитарий, а я закончил технический факультет на инженера. И вот сидя на заводе с зарплатой в 25 тысяч рублей, я задумался… «А какого собственно хрена, я 6 лет учил сопромат, теормех, высшую математику? Когда обычный студент с эконома за пару минут заработал больше, чем я за месяц въе**** на заводе???» Эти мысли не давали мне покоя, и я решил разобраться с этой несправедливостью) Нет, я не пошел и не набил ему морду))) А полез в гугл читать, что такое акции и как торгуют на бирже!
После первых статей в интернете понял, что ничего сложно в этом нет. Ставишь Квик, регистрируешься у брокера и покупаешь и продаешь акции одним кликом мышки! Но тогда я еще не представлял на сколько глубока кроличья нора…


( Читать дальше )

Это третий по номеру и четвертый по порядку пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. Речь пойдет об оптимизации. Я расскажу как общие принципы и подход к этому делу, так и конкретные действия для программы Multicharts, которые надо совершить, чтобы оптимизировать стратегию. Ну и кусочек своей эквити в конце поста покажу – для иллюстрации одного явления.
 
Для начала хочу сказать спасибо тем, кто отреагировал на прошлый пост. Я не ожидал такой реакции. Это очень круто. А теперь про оптимизацию.


Вообще по оптимизации уже много разных статей и учебников написано. Существует множество мнений, какое максимальное количество оптимизируемых параметров может быть в стратегии, чтобы она не считалась «подогнанной под исторические данные». Существует множество разных способов оптимизации и проверки оптимизированных параметров. Существует множество разных техник динамической оптимизации, позволяющих постоянно подстраивать свою систему под рыночные реалии.


( Читать дальше )

ЛЧИ для меня окончен. По сути, окончен и финансовый год, но итоги чуть позже.

Биржа показывает +24%, но мне сильно завысили стартовую сумму. Реально с начала конкурса +37%.
В деньгах +913к — лучше чем в прошлом году. Так что цель достигнута.

График доходности тоже радует.




Как и в прошлом году, торговал руками. Алгоритмы тоже почти не изменились, всё теже паттерны работают и в этом году.
Отиличия лишь два от прошлого конкурса — в этом стартовая сумма где-то 2.4млн рублей и риски понизил значительно. Поэтому побороться за победу в номинации Лучший трейдер-миллионер не удалось. Но ведь цель — не победа в номинациях, а прибыль ;)

Всем кто поддерживал на этапе конкурса — большое спасибо!

P.S. Предвкушая вопрос — стратегия пока масшабируема. В 2 раза повысить объём точно можно.

Если этот пост наберет 30 лайков, я в тот же час выложу следующий пост из серии про основы программирования торговых систем. Хороший, качественный пост, кстати, получился!:)
 
Всего лишь 30 «хорошо» – это не много!






Скоро Новый год. А это время подводить итоги.
 
2013 год был сложным для меня. Это год тупых экспериментов. Это год фэйлов с опционами. (Продажа 135 путов лишь неплохо сыграла;) ) Это год возврата к ручному интуитивному трейдингу – и вновь ухода от него. Год высоких плечей на форексе… Много денег было отдано бирже за этот год.
 
Но ещё больше денег было с рынка заработано благодаря системному трейдингу. Сколько бы я не проиграл по своей глупости, спешке, жадности денег на различных авантюрах, у меня есть костяк из стратегий, которые помогут мне восполнить дыры в бюджете.
 
Я уже недавно выкладывал свой резалт по алго-составляющей за 11 месяцев 2013 года.


( Читать дальше )

 Кстати в прошлом году, такая же была ситуация и так же со 135 путами.

Животрепещущая тема 135 достала уже всех! На развитых рынках это не было бы так интересно, но на нашем — это стопудовое кидалово! И, поскольку продавца путов не кинули, значит кинул он! Но кого? Один из вариантов — налоговиков. Сегодня уже звучала мысль об отмывании денег, продолжу тему.

Крупный игрок (кукл), получивший хорошую прибыль в этом году мог таким образом хорошо уйти от налогов, купив эти путы у аффилированного лица, каким-то образом освобождённого от налогов ( оффшор, например) !  Т.е. — покупатель путов уже точно уменьшит налогооблагаемую базу на цену опционов, оплаченную продавцу!

Отсюда вывод — сделайте все крупные сделки открытыми ( личность покупателя и продавца должны быть известны остальным игрокам рынка) и манипуляции сократятся в разы!