До понедельника. Если ничего не случится — крылышки отрежу (и поджарю))))

Итак, я уже в Санкт-Петербурге и продолжаю трудиться на благо нашей конференции, которая состоится в следующую субботу.

Где пройдет конференция. Место проведения
О чем расскажет Rockybeat на конференции? 
Андрей Беритц приедет в Петербург!  
Засекреченный человек Илья Шабров (nachprod) 

Вчера я рассказал вам то немногое, что известно про Илью Шаброва.
Сегодня я расскажу два слова о другом  участнике круглого стола по опционам — Илья Алхимов.


Стейтмент за 30 дней:


Илья Алхимов еще более засекреченный человек, чем Начпрод. Скажу про Илью что знаю:

• гребет деньги лопатой на опционах на американском рынке
• живет в Эстонии
• торговля полностью роботизирована
• сверх-коммуникабелен, работает с партнерами и инвесторами
• был на конференции смартлаба в Москве, и даже давал маленькое интервью, запись которого мы выложим чуточку позже=)
• был замечен и на НОК-7
• сайт опционной компании: http://13insiders.com 
• основал ипотечную компанию: http://www.kreedex.ee/ru

Господа, предлагайте кстати вопросы, которые вам интересно узнать на круглом столе по опционам!
Потому что в этот раз мы уже не будем обсуждать гарантийное обеспечение на московской бирже!:))

Покупка билетов на конференцию: 
http://smart-lab.timepad.ru/event/100396/ 
(клиенты КИТ Финанс Брокер регистрируются бесплатно через )


P.S. Уламываю приехать в Питер на конференцию:

• Вадим Писчиков
• Александр Жаворонков
• Василий Олейник
• Муханчиков к сож уедет в Стамбул 

Коллеги, я обновил Исполнитель приказов для нормальной работы с фьючерсами 2014 года.

Скачать обновление можно как всегда бесплатно тут: http://transmitter.kramin.ru/download.aspx

Я вообще считаю этот проект самым крутым из того, что делал для трейдинга, но почему-то пользователей пока у него немного. Если вы еще не в курсе, что это за зверь очень рекомендую почитать — возможно он вам сильно поможет.

Тема будет интересна всем кто давно хотел попробовать, но никак руки не доходили, всем кто уже торгует руками и хочет переходить на автоматический режим, всем кто уже практикует системный подход в торговле, но не знает как сделать так, чтобы за него кнопки нажимал робот. Не важно куда вы смотрите глазами — может быть это советник в метастоке, может быть индикатор в торговом терминале, может быть подписка на сигналы в скайп и т.п. Эта разработка поможет вам транслировать сигнал из любого визуального источника в вашу торговую систему (пока поддерживается только квик и альфадирект).

( Читать дальше )

www.youtube.com/watch?v=DmgsD3GrHWg

22 марта в городе Санк-Петербурге прошла седьмая по счету опционная конференция для частных инвесторов «Поговорим об опционах». Учредители и организаторы конференции Андрей Крупенич и Алина Ананьева все сделали по высшему разряду, а как иначе – качество растет год от года!
Конференция была поделена на три секции.
Первая секция, назовем ее «секция Московской Биржи», открывала конференцию докладом Николая Труничкина о новом индексе волатильности. Модератором секции был Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку Московской биржи. Он сообщил, что сам иногда любит «купить викса» (VIX – индекс волатильности), однако сейчас торгует не часто – нет времени. Главный приоритет Московской Биржи на ближайшую перспективу со слов Романа – это привлечение институциональных инвесторов. Поэтому проекты в первую очередь улучшающие «жизнь физиков» будут развиваться пока медленно.



( Читать дальше )

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.  

( Читать дальше )

Кто следит тот знает статистику, я соответственно покажу результат по сведенным данным, но на самом деле реальные результаты искажены. 
1 Я писал что периодически останавливал торговлю алгоритма как например август 13го
2 Уровни со старого фьючерса переносил только один раз
3 до экспирации и сразу после экспирации так же не торгую. 
но так как, чтобы вносить такие изменения в алгоритм, надо кучу времени и желания, то я этого не делал, каждый кто следит, сам решает когда войти/выйти. По комментариям человека, который вручную следит, он в целом на данном этапе находится в нуле, и именно потому что где то раньше вышел где то не уследил где то пропустил и тд и тп. Если б не 03.03.14 то был бы в целом в плюсе. 
Ну расписывать конечно не стану плюсы минусы вмешиваний в алгоритм, просто подведу краткие итоги так как, очень может быть что летом точно будет не до трансляции, следить чтоб все работало и без сбоев.
 



( Читать дальше )

Практикум управления эмоциями в трейдинге. Часть 5.
     Предметом обсуждения этой части нашего практикума является обязательная составляющая биржевой торговли — риск. Именно управление рисками, по нашему убеждению, может привести трейдера к успеху. А восприятие рисков – наиболее важный аспект психологии трейдинга. Скажи мне, как ты понимаешь риски, и я скажу, как ты зарабатываешь на бирже. А если ты не зарабатываешь, значит, придется учиться воспринимать риски иначе.

     На консультациях команды сайта  1oooooo.net/ на вопрос про управление рисками все без исключения трейдеры начинали говорить про stop-loss. Давай и мы с тобой начнем с этого же. Каждое слово, которое я здесь напишу, ты уже много раз читал и слышал. И много раз произносил и писал сам. Все мы, вроде, говорим одно и то же, одними и теми же словами, но каждый о своём.


( Читать дальше )

С27 марта 2014 года изменились правила осуществления маржинальных сделок.

Предлагаем вашему вниманию вебинар, посвященный особенностям нововведений: 

Я долго думал, как озаглавить данную заметку, в итоге получилось заглавие о сложности алгоритмизации. В общих чертах данная статья посвящена опыту проектирования торговой системы на одном известном паттерне «двойное дно», сложности его формализации и результатах тестировании на разных инструментах и таймфреймах.
Всё началось с того, что я со знакомым обсуждал рабочие паттерны на ликвидных инструментах. Это были самые простые и эффективные (как мы думали) – «пробой уровня», «отскок от уровня», «ретест уровня» (тест уровня с обратной стороны), «двойное дно» и т.д. В настоящей заметке речь пойдет как раз о «двойном дне», поскольку, с моей точки зрения, это наиболее редко используемый и упоминаемый паттерн: и я ни разу не видел, чтобы кто-то давал статистическую оценку по нему. К тому же у многих негативное отношение к данному паттерну, особенно если вспоминать поговорки про «покупку дна».
Хорошо бы определить, что мы будем понимать под «дном». Само дно хорошо видно постфактум (Рис. 1). Т.е. «дно» — это свечная фигура, после которой начинается рост. Это определение именно «дна», а не «ложного дна». Однако если дно на одном таймфрейме будет выглядеть именно как чёткая формация, то на другом таймфрейме этот паттерн может и не являться самым низким дном и после отскока (коррекции наверх) падение может продолжиться с образованием нового дна. Опять же дно бывает разное – дно как формация тестирования одного и того же уровня или повышающееся дно (Рис. 2), т.е. зарождение тренда. Как раз на втором типе я бы хотел остановиться.


( Читать дальше )