Сейчас ЦБР проводит политику инфляционного таргетирования, а раз так, то текущие «тренды ЦБР» — поддержание рынка деньгами — будет продолжаться (причем в периоде год-два).

Недавнее «движение» в Еврооблигациях — это не обязательно «интерес инвесторов» — это вполне вероятно — сам ЦБР, диверсифицирующий свой портфель. Золото-валютных резервов у ЦБР порядка 500 млрд. — и 10-50 млрд. на поддержание/покупку своих же евробондов мне кажется вполне реальным.

Отток капитала снижается, многие кто вывел деньги «под выборы» и «антидемократию» — сейчас задумываются «а зачем?». Европа не резиновая, мест куда можно завести большое кол-во денег не так уж и много, а потом доходностей-то нормальных нет. И если сейчас об этом задумываются лишь единицы — вскоре можно ожидать наращение, а значит в ближайшие полгода капитал начнет возвращаться назад.

Сейчас на рынке (финансовом) возможна идея пирамиды РЕПО, а если мы это ожидаем, то впереди — рост ОФЗ.

( Читать дальше )

Приветствую, камрады!
Посоветуйте пожайлуста брокера для интрадей торговли акциями на NYSE, NASDAQ.

По просьбе Анатолия Радченко выкладываю его отрывок =)
 а также оригинальный промо-ролик встречи Смарт Лаба при активной поддержке Кит-финанс, Димы Шагардина и его команды.
Всем спасибо кто выступал, кто пришел да и всей Смарт-Лабе!
Отдельное спасибо Тиме и Шагардину, а также КИТ-финансу! Всем привет и удачных торгов
 
 

В серии статей я намерена познакомить с  базовыми понятиями об американских опционах. Цель статей -  дать представления о том, как  практически использовать опционы для получения прибыли на рынке ценных бумаг в  США.
Серия статей написана специально для читателей sMart-lab.ru., для тех, кто ничего не знает про опционы. Статьи нигде больше автором не опубликованы.
Часть первая.


Опцион (option)– это контракт, дающий покупателю опциона  право купить  (Call) или продать (Put) определенный актив в определенный срок по определенной цене. Опционы являются деривативами, то есть производными, потому что их стоимость зависит от цены другой ценной бумаги – базового актива.

Следовательно, опционы определены по следующим параметрам:


( Читать дальше )

В этом году исполнилось 135 лет со дня рождения Фредерика Содди (1877―1956). Именно он бросил обвинение, вынесенное в заголовок этой статьи, в адрес банкиров. Чтобы не думалось, что это обвинение высказано психически нездоровым человеком, представим Фредерика Содди более обстоятельно.
Его считают одним из создателей теории радиоактивного распада (совместно с Эрнестом Резерфордом). Именно он ввел понятие об изотопах, исследовал их природу и происхождение, сформулировал правило смещения, экспериментально получил радий из урана. Содди был членом Королевского общества, иностранным членом академий наук Италии, Швеции и России (СССР), лауреатом Нобелевской премии по химии 1921 года. Уже это говорит о том, что в интеллекте ему не откажешь.
Чтобы дезавуировать резко отрицательное отношение Содди к ортодоксальной экономике вообще и к современной банковской системе в частности, нередко высказывается мнение, что напрасно, мол, Содди стал писать книги о той сфере человеческой жизни, относительно которой он не получил должного академического образования. Дескать, он забрел «не в свой огород», а потому подмочил свою репутацию.


( Читать дальше )

Нарыл на просторах инета....
================================================
Продается: Механическая торговая система

• Feb. 16th, 2011 at 11:11 AM

Класс системы: интрадей паттерн, работает на фьючерсе на индекс РТС: RI(и многих других инструментах)
График доходности(гипотетические тесты на истории) в пунктах на 1 контракт без реинвестирования,c 1.1.2008 по сей день.


( Читать дальше )

Говоря математическим языком, рынки могут демонстрировать 
зависимость без корреляции. Объяснение парадокса кроется в 
различии между размером и направлением ценовых изменений. 
Предположим, что направление не коррелирует с прошлым, т.е.
вчерашнее падение цен не означает большую вероятность их падения
и сегодня. Это не исключает возможность зависимости абсолютных 
изменений: вчерашнее 10%-ное падение вполне может увеличить
вероятность 10%-ной подвижки цен и сегодня, однако заранее 
невозможно сказать, в каком направлении будет эта подвижка
 — вверх или вниз (рост цен или падение). Если так, то корреляция
 исчезает, несмотря на сильную зависимость. Вслед за крупными
 изменениями цен можно ожидать еще более крупных изменений,
 хотя они могут быть как положительными, так и отрицательными.
 Аналогично, за малыми изменениями, вероятно, последуют еще


( Читать дальше )

Наслаждайтесь)))