Риск менеджмент. Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше.


( Читать дальше )

Изображение ссылается на внешний ресурс

xmages.net/storage/10/1/0/2/a/upload/4113db8c.gif

Если не откроется с первого раза — нажмите на крестик и еще раз кликните на изображение



p.s. монитор у меня большой, поэтому изображение такое же :) просто посчитал что мельче будет не совсем понятно из-за малой детализации


И так несколько слов :) что же это все значит для тех кто не догадался. Все движения цены формируются само собой фракталами оно же как аналог «матрешками». В данном случае матрешкой является искаженная латинская буква W. У которой один пролет всегда больше другого пропорционально числам фибоначчи (конкретный зигзаг зависит от количества участвовавших в сделках людей и их агрессивности с того цены разных бумаг имеют разный узор фрактала — толпа отличается «темпераментом» но! так как восприятие цены «уже дорого — буду продавать» или же «уже дешево — буду покупать» как не странно у большинства из нас весьма схоже то и ходит цена этими самыми «дубль вэ».  Первый всплеск мелкий, который делают обычно самые рискованые. Их меньше и потому они мало двигают цену, но вторая волна из тех кто понял суть начавшегося движения добавляют размах второму пролету. Причем какой пролет будет первым зависит от фазы рынка (продажа или покупка). На продаже первое плечо обычно уже, второе шире. На покупке наоборот.

( Читать дальше )