Здравствуйте!

Копался в старых записях и обнаружил древнейший вордовский файл скопипащенный, видимо, с такого же древнейшего форума или ЖЖ. Если кто установит авторство — буду благодарен, ибо в своё время это чтиво сильно помогло мне в психологическом плане, да и сейчас на уровне уже подсознания помогают.

Многое может быть не актуально, некоторых упоминаемых бумаг уже нет, да и те, что остались изменили свои повадки, НО я оставил всё как есть без изменений. 

Далее авторский текст:

Сразу прошу не судить строго, объясняю. что записывал все для себя, да и с ребятами разговаривал, в чем-то кто-то согласен, во многом нет. Записывал временами, перерывы бывали по году, все сырое, ничего не редактировал.

Начинаю частями, посмотрю за реакцией.


Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть

( Читать дальше )

Пока на рынке 4й день вялый боковик, делюсь своим шести летним опытом торговли. На картинках выходы вверх, соответственно зеркально-выходы вниз. Обратите внимание первый истинный выход только на рис.1
  
   



Ставим плюсики, чтобы вывести на главную.

Любопытно было следить за эволюцией прогнозов по российскому рынку: до известных событий августа 2011 года народ чертил графики и указывал на цели роста фьючерса до 240 000. Потом обвала рынка в агусте до 190 000, ближе к концу года 180 000 -170 000; в текщем году еще скромнее выше никто 180 000 уже не видел, а сейчас по просшествии более года, мало кто говорит о 160 000 и много о падении и значениях ниже 100 000. Что же произошло с рынком и что нас ждет, давайте поговорим об этом. 
 У американцев есть хорошая пословица: think globally, act locally — думай глобально, действуй локально (не знаю, может быть именно благодаря такому подходу американцы построили самую мощную экономику в мире). Не буду претентодавать на лавры тех, кто действует, торгует и пишет локально — прогнозов на завтра, три дня неделю здесь вполне достаточно и добавить к этому нечего. Поговорим глобально.
И так, что такое русский и рынок и что опредяет его оценку и динамику. Большинство людей, работающих на нем, обычно характеризуют его двумя параметрами: на нем все решают нерезиденты и рынок спекулятивный. Почему именно так никто не объяснет толком, но все как бы на уровне подсознания осознают это. Итак, имея отношения к финансам, а это мир цифр, начнем именно с них. Российские долгосрочные инветоры в акции (ПИФы) имеют активов на текущий момент примерно 3,5 млрд долларов — т.н. long only. Фри флоут, свободно доступный для покупки иностранными инвесторами составляет около 230 млрд долларов. Таким образом, единственные участники рынка, которые остаюся в активах при любой турбулентности рынка, составляют ничтожно малую часть фри флоута рынка. Аллокацию на Россию имеют около 3000 иностарнных фондов, согласно данным Булмберга.Активы частных инвесторов (индивидуальные счета плюс частные ДУ в разной форме) дают где-то 1,5 млрд долларов (40-50 млрд рублей).Из этих цифр легко заметить, что если нерезиденты продают активов хотя на миллиард долларов, локальные покупатели могут лишь с трудом закрыть такой отток средств с рынка — по причине элементарной нехватки ресурсов. Ключом к пониманию текущей фазы развития российского рынка является понимание логики поведения нерезидентов или, как говорят некоторые, крупняка. Нерезиденты — это понятие собирательное, поэтому выделю основные их группы:

( Читать дальше )

Доброго времени суток, уважаемые господа и дамы!  Сегодня мы попробуем разобраться с данными, которые получаем из ленты.
 
Обозначим ключевые понятия:
— Открывающийся покупатель (open buyer) OB
— Открывающийся продавец (open seller) OS
— Закрывающийся покупатель (close buyer) CB
— Закрывающийся продавец (close seller) CS
— Открытый интерес (open interest) Oi
— Баланс ленты – это разница количества проданных и купленных акций, отраженных в ленте.
 
Когда в ленте появляется строчка «100 купля» — это означает что произошла инициативная сделка от активного покупателя к пассивному продавцу. Это может и не приводить к сдвигу цены вверх, мы все это видели как иногда покупатели не могут долго «разобрать» крупного продавца, «наливая» всё новые, но недостаточные объемы. Всегда ли это рыночная заявка против лимитной? Да, если, к примеру стоят 2 лимита на 1.20 и 1.21 и в данный момент никто не хочет уступить эту 1 копейку, то они могут стоять так вечно, пока кто-то не согласится на предлагаемую цену. А далее происходит 1 из 4 вариантов:


( Читать дальше )

Любая логическая система должна строиться на базе однозначно сформулированных «кубиков» и их взаимосвязей. Именно их поиск и построение «пирамидок» выжирает львиную долю времени «обучения трейдингу». И это именно те кубики, на которых строится сам «рыночный механизм», а не наше его восприятие. Вот под тегом «рубики» я и буду публиковать эти кубики от Рубика )).


2008 год. Связь событий на основе динамики цены и ОИ.

( Читать дальше )

Хорошая статья о тестировани + руководство по WLD. Давно уже обещал выложить эту статью в дополнение к прошедшей лекции

По мотивам: http://smart-lab.ru/blog/39657.php, http://smart-lab.ru/blog/42051.php

 
Месяц обучения позади… можно подводить итоги…
 
Курс состоял из четырех частей: 
 

1. Неделя теории…
2. Неделя совместного закрепления информации на живом рынке с демонстрацией сделок…
3. Неделя отработки техники скальпинга и попытки самостоятельного анализа рынка…
4. Неделя самостоятельной работы и исправление ошибок…

Цели:
 

1. Привить умение понимать рынок и прогнозировать движение цены…
2. Обучить арсеналу скальперских техник…
3. Заложить базу для дальнейшего самостоятельного развития…
4. Избежать негативного психологического опыта при обучении и привить понимание собственной психологии…
5. Развить интуицию…
6. Добиться положительных торговых результатов…
7. Лично для себя хотел закрепить навыки, отточить технику и улучшить дисциплину…

( Читать дальше )