ММВБ уже 10 дней подряд ставит новые локальные максимумы, достигая все новых и новых вершин практически безоткатно.

Я решил провести анализ на истории, какое количество сессий одна за другой ставили максимумы. Вот что получилось:


Данные взяты с финама и обработаны в WealthLab. Период — с 2000года. Верхний ряд показывает сколько раз за историю было указанное число дней роста, нижний — число падений. Из этой таблицы видно что 10 дней роста были за указанный период всего 1 раз, а 11 — 3 раза. Больше 11 дней к ряду за весь этот промежуток небыло.

Теперь при каких обстоятельствах происходил подобный рост:

( Читать дальше )

Опционные трейдеры часто задаются вопросами, что происходит с опционами на экспирации. Сегодня мы разбираем все возможные ситуации:


1) Что будет с опционом после экспирации, превратится ли он в купленный или проданный фьючерс, если:
а) куплен опцион call 109, а цена не дошла до страйка
б) цена в день экспирации находится выше страйка 109
в) продан опцион call 109, а цена не дошла до страйка
г) цена в день экспирации находится выше страйка 109
 
2) Что будет с опционом после экспирации, превратится ли он в проданный или купленный фьючерс, если
а) куплен опцион put 109, а цена не дошла до страйка
б) цена в день экспирации находится ниже страйка 109
в) продан опцион put 109, а цена не дошла до страйка

( Читать дальше )

Всем желающим приобщиться к алгоритмической торговле, с бескорыстной целью познания непознанного, вышлю ссылку на скачивание простейшего автоматического трейдера.

Вышеозначенный механизм обучен обнаруживать пробои в поведении цены актива, относительно комплекта японских свечек с интервалом И, за период Х. Где интервал И представляет собой количество секунд, для которых была сформирована каждая свеча. А период Х представляет собой количество используемых роботом свечей.

В случае, если цена текущей сделки превысила максимум за период, робот покупает. В случае, если цена текущей сделки ниже минимума за период, робот продает.

Закрывать позицию робот умеет лишь двумя способам. В случае, когда позиция покажет П пунктов прибыли. Или в случае, когда позиция принесет У пунктов убытка.

Алгоритм, который торгует робот показывает прибыль на исторических данных. И даже не на одном торговом инструменте. И я даже подскажу тем, у кого есть программы для тестирования на истории, как закодировать подобный алгоритм, дабы они могли найти прибыльные параметры и настроить робота на позитивную торговлю чтобы не портить себе карму свой реальный торговый счет в случае, если они захотят торговать именно реальный счет. На самом деле все, кто решится принять участие в

( Читать дальше )

Всем привет!
Поздравляю всех лонгистов с исполнением целей роста!
Сам взял не все движение, лонги покрыл вчера. 
Рост у нас мощный состоялся, без откатов фактически. 
Хочу поделиться парой картинок, которые подсказывают, что этот рост может сдуться очень быстро. 
Возможно, нас ждет и не мега обвал, но мы на пороге небольшого паниксейла.

1. Доллар и фРТС


( Читать дальше )

Алгоритмизация Renko

Пытаюсь реализовать индикатор Renko в TSlab. Графическое изображение индикатора не важно. Необходимо реализовать именно логическe часть верно. Чтобы затем использовать сигналы, которые выходят из логики графика Renko.
Я пытался реализовать на основе построения ступеней от начального значения и варировал округление. Но возникает проблема при откате на один кубик назад (то есть тот момент когда цена отклонилась на Range, но еще не произошел переворот индюка, так как для переворота нужно отклонения на Range * 2). Индикатор, что есть на форуме TSlab на мой взгляд имеет такую же ошибку.
Возможно вы реализовали Renko не на C# или не на визуальном редакторе TSlab, а на дугим методом. То мне была бы интересна логика построения алгоритма сигнала на основе Renko или логика построения самого индюка.
Каким образом строить кубик Renko, чтобы он не реагировал на ложный откат в 1 Range. Сами правила построения Renko мне известны. Проблема именно в алгоритмизации этих правил.
Пишите в комментах или в личку. Буду признателен любым мыслям по этому поводу.

Приятного просмотра!
 

вот еще одна коридорная бумага это сбербанк.она  опять достигла низа многолетнего канала.  канал  этот- низ зеленая линия. верх красная. он идет аж почти 5 лет. цена ходит от зеленой линии к красной и наоборот. так бы еще 100 лет просто печатный станок такие бумаги. посмотрим в этот раз повториться история или нет 
 

сургут все двигаеться в своем многолетнем канале. от синей линии до зеленой и наоборот. этот канал длиться с 2011 года сколько он продержиться вэтих рамках неизвестнои. сейча мне интересно.дойдет ли он в очередной раз до зеленой или нет.  буду ждать