Этот год стал периодом сильных движений и изменений на фондовом рынке. Мы решили выяснить, а в какой день недели растет волатильность и на какие бумаги инвесторы больше обращают внимание.

Что и как ищем

Для наблюдения мы использовали текущий состав индекса МосБиржи — 40 акций, в период с января по 18 ноября 2022 г. В это время значительно выросла доля частных инвесторов в объеме торгов акциями. Так, в октябре доля частных инвесторов составила 79,3%.

Далее ищем следующие параметры:

• Ежедневную относительную волатильность, то есть амплитуду колебания цены от максимума и минимума в каждой торговой сессии с начала года.

• Полученные значения приводим в общий показатель путем усреднения, дополнительно ищем медиану для более релевантных данных.

• Далее суммируем обороты в каждом дне недели и проверяем, растут ли объемы торгов во время ценовых всплесков.

К расчетам

В первую очередь, ищем волатильность каждой бумаги из индекса за каждый день недели. И, отталкиваясь от полученных данных, считаем среднюю и медиану. Здесь мы уже можем сделать промежуточные выводы:

• По среднеарифметическим данным в четверг наблюдается сильная амплитуда колебаний цен на бумаги. На втором месте — вторник.

• По медиане мы получаем подтверждение, что во вторник присутствует сильная волатильность, а на втором месте — пятница.

• Если посмотреть на аналогичные параметры в разрезе акций, но за все 5 торговых дней, тогда топ-3 по волатильности станут: Ozon, VK и TCS Group.

• Полиметалл, FixPrice и Globaltrans периодически заглядывают в топ-5 по колебаниям цены.



( Читать дальше )