Собственно я лично могу сделать простой вывод — как только некая система окажется в заведомо «запрещенном ДЛЯ НЕЕ положении/состоянии» и постарается из него выйти через инерционное сохраняющееся движение через которое оно в него вошла — система переходит в новое состояние скачкообразно, что равносильно «катастрофе».
На пальцах: в Украине произошел переворот потому, что система (государство) оказалась в запретном положении событий (майдан, поджиги, растрелы, тотальная смена настроений, ценностей, целей). В многомерном пространсве (а модель устройства Зимана — это простейшая двумерная модель) всех своих параметров социальная система «государства Украина» оказалась в «запрещенном состоянии», но так как сохранила инерцию движения (люди не изменили своих настроений, не опомнились, что совершили ошибку и начали продавливать эти настроения на новый градус)  — произошел резкий скачок в новое состояние в котором пока система и пребывает.




Выводы, что приходят сразу: даже пространство имеет «табу области», заход в которые 100% может породить катастрофы. Что же тогда говорить про отдельного человека (который является частью любой системы, а стало быть из него как из «зерна» вырастает это ГЛОБАЛЬНОЕ ТАБУ)… если отдельные люди начинают заходить в эти области «ТАБУ» (педерастия, инцест, педофилия, просмотр порнографии, алкоголь, табакокурение, наркотики, участие в антиправительственных шествиях, пропаганде смены власти, межнациональный розжиг… проче-прочее) — СИСТЕМА НЕИЗБЕЖНО ОКАЖЕТСЯ без смены вектора движения в состоянии КАТАСТРОФЫ!

( Читать дальше )

Самая качественная информация по рынку содержится не в популярных книгах о трейдинге, а в прикладных статистических исследованиях, коих очень много на ресурсах:

papers.ssrn.com/ и http://www.nber.org/
Ну вот например http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2478345

Все бесплатно. Научным языком и без пустых слов про психологию. Полезно будет прежде всего алго трейдерам. Можно подчерпнуть много идей и упростить большую часть исследований. 

Ну и английский немного прокачать. 

Январь – F;
Февраль – G;
Март – H;
Апрель – J;
Май – K;
Июнь – M;
Июль – N;
Август – Q;
Сентябрь – U;
Октябрь – V;
Ноябрь – X;
Декабрь – Z.
Коды фьючерсов на валюту:
6A – фьючерс на австралийский доллар;
6B – фьючерс на британский фунт;
6C – фьючерс на канадский доллар;
6E – фьючерс на евро;
6J – фьючерс на японскую йену;
6N – фьючерс на новозеландский доллар;
6R – фьючерс на российский рубль;
6S – фьючерс на швейцарский франк;
DX – фьючерс на индекс доллара США;
RF – фьючерс на евро к швейцарскому франку;
RP – фьючерс на евро к британскому фунту;
RY – фьючерс на евро к японской йене.
Коды фьючерсов на энергоносители:
BRN – фьючерс на сырую нефть марки Brent;

( Читать дальше )

Сначала мизантропское вступление.

По результатам предыдущего поста аудитория смарт-лаба просегментировала себя на три категории:
1. Люди, знающие и владеющие более чем одним языком и понимающие о чем была речь — (исчезающие меньшинство).
2. Люди, реально не знающие английского, но при этом готовые править речь нативного спикера — (1/3)
3. Люди, совсем не знающие английского и готовые этим фактом гордиться (!) — (2/3)

Теперь о главном.
Самоуверенное заявление: большинство книжек, которые опубликовали думающие участники ресурса, дают только soft skills в ТС.
Вот книжки, которые дадут вам hard skills, если осилите.
К сожалению, нет на русском (или я не знаю об этом факте). Также перва книга редкость.

Getting it (transformation, the book of est) by Luke Rhinehart and Werner Erhard

( Читать дальше )

Перед тем как продолжить про «опционы для подростков», хотелось бы сделать лирическое отступление. А заодно набросать план, что мы будем изучать. Я начинаю набирать этот текст сидя в самолете и понятия не имея как эта махина держится на 10 км от земли. Человечество всегда хотело летать. Было изготовлено и переломано множество крыльев, пока не нашли одну убедительную форму крыла, создающую подъемную силу.  Над вкладом в поиск этой формы работал некто Даниил Бернулли. Его же работы изучали некто Блек и Шоуз.  И вот теперь самолет летит, в опционы прайсятся. И все это так просто, но так тонко.

Поэтому, в дальнейшем, мы не сможем обойтись без математики. Ну хотя бы извлечения квадратного корня с помощью эксела. Соответственно, прошу самостоятельно изучить закон «Пьяного матроса» о среднеквадратичном отклонении. Мы будем вспоминать Гаусса с его нормальным распределением. Но все это на уровне средней школы. У вас есть возможность проГуглить эти вопросы.

Я уже говорил, что не хотелось бы повторятся и описывать название спредов. Это можно найти на любом сайте про опционы. Я желаю привнести, что-то новое. То что, не нашел на просторах доступной информации, то до чего доходил сам, то что сам ищу в нестоящее время. И, я надеюсь, что мы будем искать это вместе.

( Читать дальше )

                 Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

 

          “Дьявол кроется в деталях”

      Все слышали, что рынок фрактален (часть подобна целому), что на всех таймфреймах он выглядит одинаково, что он постоянно воссоздает подобные элементы на разных уровнях своей структуры. Обнако с руки Б.Вильямса произошла подмена и резкое сужение непростого понятия “Фрактал” до банальной свечной комбинации.

      Процитирую Мандельброта. Он то и ввел в обиход этот термин лет 40 тому назад..

      “Фрактал — геометрическая форма, которая может быть разделена на части, каждая из которых — уменьшенная версия целого. В финансах эта концепция — не беспочвенная абстракция, а теоретическая переформулировка практичной рыночной поговорки – а именно, что движения акции или валюты внешне похожи, независимо от масштаба времени и цены. Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли данные к недельным, дневным или же часовым изменениям. Это качество определяет диаграммы как фрактальные кривые и делает доступными многие мощные инструменты из математического и компьютерного анализа”.

( Читать дальше )

        Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Предыстория.

 

Предисловие

1. “Неподготовленный разум может не справиться с непосильной нагрузкой”.

(из к/ф “Рукопись, найденная в Сарагосе”).

2. Sapienti sat.

3.”Сдадим наши посредственные знания на “хорошо” и “отлично””

       Новичкам читать обязательно. Им еще нечего терять. Возможно, мозги сразу начнут работать не по стереотипам.

       То, что я собираюсь рассказать об исследовании устройства рынка (по состоянию на два года назад), представляется мне несколько необычным, но простым и естественным, и должно быть понятно многим. Все же определенное преимущество в понимании излагаемого будут иметь трейдеры с математическим и физическим уклоном. Буду придерживаться уровня изложения, ниже которого опускаться не могу, ибо рискую быть непонятым. Постараюсь быть кратким, насколько это возможно без ущерба для понимания сути, хотя мог бы изложить более строго и убедительно, но тогда объем излагаемого вырос бы многократно. Буду прибегать к использованию аналогий для облегчения восприятия, хотя аналогия – это не доказательство.

( Читать дальше )

Продолжая удерживать длинную позицию, я декларирую некие support/resistance lvls, на основании которых вы можете принять торговые решения.
Main support lvl 1924; resistance 1950; balance target 1975 had confirmed by yesterday's move. Я сохраняю приказ cl lmt 1961, так как данная цифра позволит восстановить длинную позицию и при дальнейшем upside bias.

Вчерашнее выступление Mrs. Akerlof подарило нам понимание, что ставка не будет повышена в октябре, но если она и будет повышена в 2015 вовсе, то в конце года — на декабрьском заседании. Настроение рынка в настоящий момент есть желание получить максимум от покупок (long only institutions) до этого момента; нам следует быть готовыми к продолжению повышенной волатильности и одновременно учитывать то, что мы не наблюдали solid LOY (low of yesterday), это вызывает опасения некоего снижения на следующей неделе.


Kind regards.

UPD: Current intraday upside target lvls 1943; 1950.
Daily/Weekly sentiment — positive.
Price imbalanced towards 1975.

UPD 19:10 CEST: Current support lvl 1936; upside target 1947.

UPD 20:38 CEST: Support 1924 had found buyers. Expect 1936-1939.

Опыт: монету подбрасывают каждую секунду на протяжении целого года.
Интересующее событие: вероятность (Р) того, что менее удачливый игрок будет находиться в выигрыше не более чем Т дней в году.
Результаты:

Т = 154, 126, 100,75, 50, 35,20, 9, 2;
Р = 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1.
Это значит, в частности, что с вероятностью 0,9 более удачливый игрок будет в выигрыше 211 дней в году, т.е. почти 60% времени. Неплохо!
Расчеты для 10 000 испытаний показывают: вероятность того, что одна играющая сторона находится в выигрыше более 9930 раз, а другая — менее 70, больше 0,1. Интуитивно такой исход кажется маловероятным. В действительности получается, что один эксперимент из 10 может привести к такому совершенно непропорциональному соотношению, как 9930:70 в пользу одного из игроков. Иными словами, из 10 трейдеров, использующих метод случайных чисел, один будет исключительно удачлив, с вероятностью 90%. (Вспомним в этой связи, что ранее мы приводили оценки отсева обучающихся: из каждых 100 на рынке остаются 10. Совпадение поразительное, не правда ли?)
Как то в голове не укладывается соотношение 9930:70 это в случае 1 из 10-ти, сколько не проводил экспериментов ничего подобного не встречал, обычно уже при выборке из 100 случаев распределение стремится к 50/50.Или я чего то не допонимаю или на рынке вообще делать нечего при таких соотношениях.