Избранное трейдера gars

по

Правила для трейдеров. ОИ

Правила для трейдеров. ОИ
 
Правила для трейдеров
 
Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняется в этот момент цена.


( Читать дальше )

Расчёт размера позиции от стопа (эксель файл)

    • 08 октября 2012, 11:34
    • |
    • dsl
  • Еще
 
Пользуюсь табличкой в экселе для расчёта объёма для входа. Хочу поделиться, мож пригодится кому...
Расчитывает от величины стопа.
Всё ячейки голубого цвета заполняются самостоятельно.
Расчёт размера позиции от стопа (эксель файл)
 
Вот пример использования:


( Читать дальше )

Стратегия торговли на новостях во время уколов и походов за стопами!

Перед новостью ставим отложенники в разные стороны, обычно при растущем тренде идет укол вниз и резкий выкуп, при понижающимся наоборот! ставим в первом случае еще заявку на бай лимит ниже заявки селл стоп таким образом, чтобы стопы оказались в районе безубытка, естественно, мы не можем точно расчитать заранее, как глубоко кольнет цена, но как правило, стопы ставятся по валютам в большинстве случаев 50п, а т п 100, т е 1 к 2м! пример: перед новостью цена пары евро доллар 1,29, мы не знаем, куда пойдет пара, но тренд повышающийся, соответственно перед новостями ставим отложенники в обе стороны от цены в 10-15 п, а также заявку бай лимит 50 п, т е 1,285 стоп по этой заявке на 40 п ниже, получается если цена все же пойдет вниз, то на 1,281 вам снесет стоп и убыток будет 40п, но по заявке селл стоп прибыль будет70п! Уколы свыше 50п достаточно редки, но если такое случится и заденет ваш стоп т е укол будет свыше 90п и потом резкий возврат(такое тоже случается, но вероятность этого крайне мала)то стоп по заявке селл стоп советуем передвинуть на 40 п в этот момент! В любом случае не забываем о тейк профите, ставить его надо 50 п максимум, как правило прибыль достигается в считанные минуты! Соответственно обратная ситуация с точностью до наоборот, если укол будет вверх и затем резкий слив! после исполнения заявки советую сразу поставить стопы на уровень безубытка! при открытии разнонаправенных заявок стопы на уровне открытия противоположной заявки! т е 20 п!
ПЫ СЫ. данная стратегия пододит для торговли на новостях во время выступлений или речей Бернанке, драги и т.д! Во время выхода статистики, заявки бай лимит и селл лимит ставить не надо, ограничившись только заявками бай стоп и селл стоп в районе 10-15 п от цены

WealthLab: код оценки линейности эквити

Программа тестирования торговых стратегий WealthLab снабжает пользователя довольно скудной информацией о результатах тестирования. Но если в режиме одиночного запуска по информации, разбросанной по нескольким окнам, еще можно составить себе общее представление о получившейся стратегии, то в режиме оптимизации нам предоставляется только минимальная информация (прибыль, маскимальная просадка, рекавери фактор, профит фактор и пр.). Понятное дело – лучше, чем ничего. Однако, частенько бывает, что результаты все отличные, а посмотришь на эквити – сразу понимаешь, что это в торговлю пускать нельзя.
 
Приходится множество вариантов запускать в режиме одиночного запуска, смотреть эквити, график общей просадки (который в велсе тоже строится не пойми как), распределение сделок и только тогда уже делать вывод о том, удачные результаты получились или не очень. В отличие от 4-ой версии, где пользователю было позволено дополнять таблицу результатов оптимизации своими графами, 5-ая (и, как я понял, но не проверял, 6-ая) версии этого не позволяют.


( Читать дальше )

Почему важен мани-менеджмент (специально для СмартЛаба)


Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 

Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.




( Читать дальше )

5 ресурсов человека и трейдинг. Часть 1.

Я планировал этот пост уже давно. Наконец появился повод: в четверг я достиг, наверное, второго знакового успеха в своей карьере трейдера-любителя. В ноябре были первые деньги с рынка: ну то есть так, чтобы «заработал – вывел – потратил». И вот теперь первое удвоение – заработок 100%.
По этому поводу я хочу поделиться одной из сторон своего взгляда на жизнь, успех, работу, трейдинг, ну и другие вещи.
 
Мне с детства были не чужды приставочные и компьютерные игры. Я не только играл, но и пытался создавать свои собственные игры (на бумаге, т.к. от программирования я как был, так и остаюсь очень далек). Это был творческий процесс, который мне очень нравился. До сих пор есть мечта сделать в будущем хорошую игру. Но сейчас не об этом.
 
Со временем «игровые» взгляды переносились на реальность. Мне стало очевидно, что жизнь – это ролевая игра (RPG), в определенный момент, переходящая в стратегию (удивительно, но пошаговую, а не RTS). Стратегия – это преимущественно построение бизнеса или другая работа в коллективе, в котором ты выступаешь главным. Те моменты, когда ты должен распоряжаться не только собой, но и подчиненными.
 


( Читать дальше )

Отладка стратегий WealthLab в Visual Studio

    • 13 мая 2012, 13:03
    • |
    • AnCh
  • Еще

1. Запускаем студию, меню File — New project. Visual C# — Class library, не забываем поставить .NET Framework 2.0.

Отладка стратегий WealthLab в Visual Studio

2. Добавляем ссылку на сборку WealthLab'a (WealthLab.dll). Add Reference — Browse — ищем папку с WLD (как правило это c:\Program Files (x86)\Fidelity Investments\Wealth-Lab Pro 5\ ). Выбираем WealthLab.dll. Жмем OK.

( Читать дальше )

О Скальпинге... Глобально и подробно... Прошлое, настоящее, будущее... часть 2 и 3.


Часть 1. http://smart-lab.ru/blog/51523.php


Часть 2. Настоящее.
 
Когда мы говорим, что «скальпинг мертв» мы имеем ввиду, что умер ручной скальпинг по неэффективностям, сначала ручных скалперов заменили роботы, потом роботов стало слишком много, потом появились контр роботы и все это повлияло на неэффективности это их окончательно добило… да, ранее скальпинг действительно был редкой халявой, можно было тупо выполнять одинаковые последовательности действий и извлекать значительное количество прибыли. И когда «скальперы», работа которых строилась на этих, по сути, алгоритмических действиях не смогли приспособиться под постоянно усложняющийся и ускоряющийся рынок были вынуждены уйти с рынка именно они и стали громче всех кричать, что скальпинг мертв.
 
А что же сейчас живо и можно ли сейчас зарабатывать с плавной скальперской эквити? Ну, в общем да, сложно, но можно… СЛОЖНО, но можно… сейчас скальпинг трансформировался в симбиоз техники и чистой интуиции… А интуиция – это награда за опыт… а опыт это не халява… его надо нарабатывать, причем только положительный опыт может развить «правильную» интуицию…


( Читать дальше )

Калькулятор рисков для фьючей и акций

Друзья — всем привет!
Разрешите Вам представить мега ядрёную софтину)))
Но на мой взгляд достаточно удобную и помогающую лишний раз не делать ошибок в торговле!

Итак калькулятор трейдера:
Калькулятор трейдера от Информ Инвест
Цель калькулятора трейдера – посчитать потенциальный риск/доходность сделки исходя из параметров (цена входа, стоп лосс, цель, кол-во контрактов) и оптимизировать размер позиции если риск сделки больше той суммы, которую трейдер готов потерять.

Приглашаю скачать Калькулятор трейдера и опробовать в действии!

а вот ссылка на справку к калькулятору 

Жду вашего отклика, что нравится а что нет?
Что хотелось бы добавить?

 

Основные понятия теории вероятностей для всех

    • 11 апреля 2012, 10:24
    • |
    • А. Г.
  • Еще
По моей просьбе первую лекцию моего видеокурса учебный центр сделал открытой и общедоступной. Она здесь. В этой лекции по возможности «на пальцах» изложены понятия теории вероятностей, необходимые для корректной формулировки основной задачи, решаемой при построении торговых алгоритмов — задачи статистического прогноза будущих приращений цен.

С уважением

....все тэги
UPDONW