Документальный фильм CNBC про инвестиционный банк Голдман Сакс.



Подписываемся на канал в YouTube: Investrim

Как я заметил, очень мало трейдеров задумываются о вероятностях процессов на рынке и еще меньше понимают саму суть случайности. Хотя, казалось бы, каждый трейдер имеет дело исключительно со случайными величинами.

Поэтому коротко и по сути)

Заблуждение 1: тренды не могут быть случайными. Почему-то если сказать большинству трейдеров о случайности рынка, он возмутиться: «Нет, какой же рынок случайный! Там же есть тренды!». В этом и состоит первое непонимание.
Многие считают, что если бы рынок был случайным, то выглядел бы примерно так:


На самом деле так выглядел бы, скорее, график доходности за равные промежутки времени. А вовсе не график движения цены...
 
Посмотрите на следующие 2 графика.

( Читать дальше )

• На мировых рынках скучно. STOXX Europe 600 минус 0.16%, S&P 500 минус 0.03%. Индекс ММВБ минус 1.3%, зато индекс РТС +1.1%. Такая разница вызвана укреплением рубля, который вчера опускался ниже 49/доллар.

• Греф продолжает искать пути сохранения ренты «Сбербанка» за счет других. Очень хочется искажения игрового поля в свою сторону.

1) Прибыльность Сбербанка проистекает из его «надежности», которую обеспечивает правительство. Г. Грефу нужно, чтобы надежные деньги мог создавать только его банк. Страхование вкладов и АСВ — помеха.

2) Сбербанк — главный бенефициар от проблем в стране. Главе “Сбербанка” на руку все кризисы РФ, поскольку они снижают ему стоимость фондирования по сравнению с другими. Нестабильность напоминает людям о риске, в ответ они действуют в стиле «лучше недозаработать, чем потерять».

( Читать дальше )

Инвесткафе (Анна Кокорева): Андрей Верников (Церих),  Александр Минеев (Вождь) и Алексей Астапов (УК Арсагера)

Попалось интересное видео. лето 2012. Раньше не видел. Но это видео актуально и сегодня — словно 3 года и не прошли.



Да и спор инвесторов и спекулянтов вечен. Это концептуальный спор. 

Я только часть видео посмотрел, зацепило — буду досматривать. Интересно посмотреть видео, которое было снято несколько лет назад — о чем говорили люди тогда и что произошло потом.

Рекомендую! Поможет задуматься и посмотреть со стороны — что Вы делаете на рынке и какие у Вас цели? Правильный ли Вы путь выбрали?

Успешных инвестиций!

Не понимаю зачем ехать в Турцию и выкладывать такие деньжищи за в общем то тот же санаторий только причесанный?
Я снял на лето (по контракту на 10 месяцев) в Испании в Salou (Cap Salou) трехспальные аппартаменты ( до пляжа 200 м) на самом верхнем этаже в новом жилом комплексе да еще и приватная терраса размером как вся квартира ( 85 кв м ) с тотальным видом на море 180 градусов за 600 евро в месяц через агентство. В квартире есть все вплоть до всяких мелочей типа ароматизирующих свечей, спиртовая лампа (я так понял сидеть вечером на террасе и курить кальян при свете лампы наблюдая закат)  и еще всякой всячины например из посуды на кухне только всяких сковородок я насчитал 12 штук и так далее. Да и еще парковка в подвале спускаешься на лифте. Ну короче за весь срок аренды получается 6000 евро плюс за воду 40 евро в месяц фиксированный платеж с неограниченными кубами потребления и конечно электричество но по счетчику и сразу предупредили что будет недешево, в общем в пересчете за три летних месяца ( если не использовать в другое время вообще) с водой без электричества получается   2040 евро в месяц или 6120 за три месяца если в рублях по 60 за евро то всего 367 200 рублей за все лето. 

( Читать дальше )

Трейдинг и счастье очень плотно взаимосвязаны. Этому вопросу посвящена целая глава моей книги. Об этом стоит задуматься еще на этапе выбора профессии, потому что статистиски, трейдинг делают человека несчастным. Есть исключения, которых кстати заметно куда больше, чем основную совокупность: сливалы не будут проводить вебинары и ездить по всей стране, рассказывая о том, как стать неудачником, сливая деньгина бирже.

Но пост этот созидетальный и не об этом. Пост о том, как можно влиять на существенную сферу счастья человека: динамику событий.
Я утверждаю, что счастье колеблется во времени. Каждое новое событие, имевшее для вас эмоциональный окрас, можно взвесить и просуммировать, составив условную диаграмму счастья во времени. Только по шкале X тут не время, а каждый интервал соответсвует новому событию, которое имело для вас некий эмоциональный окрас.

Свою теорию счастья я разработал примерно 4 года назад. Вот одна из моих реальных диаграм счастья за небольшой интервал времени в 2011 году.
  

Вы также можете начать записывать все события, придавать им условный вес, основная задача которого отличать степень эмоционального влияния каждого события на вас. Например, маржин колл — это -5. Хорошая погода с утра, или приятный разговор со случайным прохожим — это +0.5. И так далее.

Какие выводы я могу сделать персонально в отношении себя? Что больше всего негативно влияло на уровень моего счастья конкретно в 2011 году?

( Читать дальше )

Видео вебинар

Возможны ошибки вследствии не правильного понимания изложенной информации в вебинаре.

Линейная регрессия часто используется для вычисления пропорции хеджирования в парном трейдинге. В идеальной ситуации коэффициенты этой регрессии — наклон линии регрессии и свободный член (пересечение) остаются всегда постоянными. Однако в реальности все, конечно, не так радужно, и значения этих параметров постоянно меняются во времени. Как правильно вычислять коэффициенты регрессии, чтобы избежать подгонки к текущей ситуации, рассматривается в статье "Online Linear Regression using a Kalman Filter". Для этой цели в данной публикации используется фильтр Калмана. 

Для тестирования берутся исторические цены закрытия двух биржевых фондов ETF — австралийского EWA и канадского EWC с 2010 по 2014 год. Динамика цен этих фондов показывает взаимосвязь, что продемонстрировано на  диаграмме рассеивания в заглавии поста. Однако по этому же графику видно, что эту взаимосвязь невозможно описать с помощью линейной регрессии с постоянными коэффициентами. 

( Читать дальше )