Уведомляем налоговый орган об открытии счета в Interactive Brokers.

 

В 2020 году тысячи инвесторов открыли счета у брокера США Interactive Brokers.

Также в 2020 году  по закону нужно уведомить налоговую об открытии счета за пределами РФ.

За несколько дней написало несколько десяткой человек по этому вопросу в соц.сети.

 

Далее, пошаговая инструкция как это сделать.

 

Нужно  подавать уведомление об открытии брокерского счета в Interactive

Brokers LLC.

 

Не рекомендую уведомлять по форме уведомления об открытии

банковского счета. Важно, у вас брокер, а не банк!!! И мы уведомляем о брокерском счете. Помните!

 

Если счет открыт после 1/1/2020, то уведомить по новой форме.

САМА ФОРМА.
Первый лист.


Второй лист.

( Читать дальше )

«Продавать Родину и Опционы одно и тоже». Добро пожаловать на курсы молодых предателей.

Итак. Мы начинаем торговать. Давайте научимся торговать только одним опционом, ну и можно еще фьючерс добавлять. Задание такое.

Продаем дальний хвост и следим за волатильностью НД из прошлого топика. Как только эта волатильность заканчивается, закрываемся и открываемся по новой. Для этого я расскажу вам про файл который приложен к этому топику. На реальный рынок, конечно, я вас не пущу, пока.

Это файл для Эксел. https://cloud.mail.ru/public/7cp8/jFnAjzcH2  Его создатель FateevVV, за что ему огромная благодарность. Так что вам не только за пивосик ему перечислять, а сразу ресторан придется покупать. Я только сделал некоторые модификации для конкретной, нашей задачи. Все это уже выкладывалось, но повторение мать учения. Давайте рассмотрим интерфейс и как тут что работает. Это симулятор торговли опционами. В его базе заложен 14 год. Со всеми улыбками, ценами, комиссиями и спредами. Так что там есть и спокойные места и крэшы и разные волы. Более подробно все описано здесь

( Читать дальше )

По моему с зигзагом мы поторопились. Меня много спрашивали, как его построить, сколько он приносит, что будет если цена уйдет на 10% и прочее. Но ни  кто не спросил про волатильность которую мы покупаем. Вообще к зигзагу мы пришли обсуждая дельта хеджирование. Если вы разберете свой зигзаг на части, что я всем рекомендовал сделать, то получим две стратегии. Вот картинка.

На самом деле мы можем рассуждать так. Мы продали путы и начали делать дельта хедж. Нас все равно чем его делать. Можно БА, а можно купить опцион. Он же тоже меняет дельту, только он меняет дельту со своей волатильностью. Если бы вы нарезали дельту с волатильностью кола, то у вас бы получилась та же самая картинка. И даже в статике мы видим, где зоны без убытка, где профитные, через день и пять. Но почему у нас поднялся один опцион и опустился другой? Конечно, вы теперь продвинутые гении и знаете про улыбку волатильности, но все же.

( Читать дальше )

Фьючерсы на корзину ОФЗ в основном являются инструментом хэджирования и мало используется для спекулятивных операций, т.о наблюдая за деривативами можно проследить всплески страха на долговом рынке РФ.
Спроецировав наибольшие объемы за последний год из диаграммы совокупных оборотов по всем фьючерсным контрактам всех серий на график индекса RGBI можно выделить:


 1 — отмечен всплеск объема вызванный паникой перед выборами США, 2 — неделя после выборов (возможно закрытие позиций),
3,4 — новые санкции США против России, 5 — неделя после санкций (закрытие хэджа).

Все выше изложенное является субъективным мнением! Я даю информация к размышлению.

Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.

( Читать дальше )

В прошлый раз мы проверили трендовую природу индикатора RSI. Нами были получены интересные результаты, особенно при торговле основными секторами. В этот раз мы продолжим двигаться в направлении изменения индикатора RSI, но будем использовать сигнал разворота тенденции.

Рассмотрим пересечение индикаторов RSI разных периодов. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python.

В этот раз:

• Попробуем быть на шаг впереди, используя 13-дневный и 65-дневный периоды RSI.
• Попробуем использовать стандартные 14-дневный и 70-дневный периоды RSI.
• Посмотрим на лучший период прошлого теста и используем 20-дневный и 100-дневный RSI.
• Попробуем отфильтровать тренды с помощью скользящих средних.

( Читать дальше )

Результаты эксперимента по купленным опционам на пшеницу на СМЕ Group. Покупали путы.  Положительные и отрицательные моменты опционов. Почему на более дорогих вышел плюс, а на дешевых — нет. Смотрите ссылки под роликом

Как было обещано, публикуются результаты по опционным сделкам, совершаемых в период отчетности компаний. Реальность сделок подтверждена (верифицирована) через сайт Тима Сайкса profit.ly .
В связи с тем, что страдлы и стрэнглы учитываются как две разные транзакции, процент положительных сделок отражен не корректно. Если учитывать их как одну сделку, то на данный момент процент успешных сделок равен 85%-90%. 
Статистика приведена для портфеля, где в одной сделке задействовано от $50 до $130


Все прямые ссылки на статистику и сделки вы найдете в моем профиле.

Немного о модели. 
Она находит недооцененные опционы, прогнозирует вероятность успеха и предлагает оптимальное сочетание PUT CALL контрактов. 

Покупаем контракты, если только  модель:​
1. Прогнозирует  80% и выше вероятность УСПЕХА
2. Прогнозирует ДОХОДНОСТЬ от 50% и выше
3. Срок открытой сделки не превышает 15 дней

PS Предыдущие записи смотрите в моем блоге здесь на Смарт-Лабе или в паблике ВКонтакте chameleonoption (Хамелеон Опцион), а что бы не пропустить — подписывайтесь, добавляйтесь в друзья или вступайте в паблик ВК.

Торговать опционами по дорожной карте, так же просто как торговать акциями.


Тем кто осуществил наш план, вчера купили опционы BankofAmerica  с исполнением 28 июля: PUT страйк 23 по цене 10 центов, и CALL страйк 24.50 по цене 12 центов (стрэнгл 22 цента). Смотря в какую сторону пойдет цена (нам здесь не важно), сделки будут закрыты при достижении цены любым опционом 50-60 центов.
Ожидание прибыли более 90-100%.

Из всех сегодня опционов покажу два, правда не самых прибыльных (инфу об опционах с доходностью 90-120% и более дешевые оставим для тех, кому нужнее).

(UAL) United Continental Holdings, Inc. — отчитались лучше ожиданий, но откроется сегодня на $76
После открытия покупаем стрэнгл (и пут и колл).  Отступаем от центрального страйка на $2 Покупаем опционы с исполнением 4 августа. И пут и колл будут стоить примерно по 80 центов. Ожидаемая  прибыль 20-25%.

(IBM) International Business Machines Corporation — тоже отчиталась вчера вечером лучше, чем ожидалось, но откроется ниже цены закрытия примерно на $149-150.

( Читать дальше )

Понятно, что большинство российских трейдеров торгуют на ММВБ, но никто не закрывает возможность выходить на западные площадки.
Что бы пополнить багаж стратегий, начнем здесь на Cмарт-Лабе и в паблике в контакте (chameleonoption) делиться и обсуждать конкретные сделки с простыми стратегиями как покупки, так и продажи опционов на акции в период квартальной отчетности. Ведь самое время! Именно на этой неделе начинают отчитываться за 2-квартал мировые гиганты.
Серию публикаций так и назовем Хамелеон-Опцион — потому что подстраиваемся и торгуем только тем, ЧТО ВЫГОДНО.
Не сомневайтесь, покупать и продавать опционы на акции не сложнее сделок с самими акциями — это просто определенные контракты с определенной ценой.

Рассматриваем сделки как на продажу так и на покупку опционов Put/Call  
В зависимости от компании и статистических данных можно:
1. Продавать опционы ДО отчёта 
2. Покупать опционы ДО отчёта
3. Покупать опционы ПОСЛЕ отчёта

Как уже говорилось выше, эту неделю можно считать началом отчетов за 2-ой квартал. Выйдет более 7000 квартальных рапортов с июля до октября. Сегодня опка в общий список попало 16 компаний, из которого в итоге будет отобрано только 1-3 самых самых.

( Читать дальше )