В этой статье я хотел бы раскрыть тему управления рисками в трейдинге и выявить ее психологическую составляющую. Мысли, изложенные в этом материале, сформировались на основе моего личного трейдерского опыта, полученного в Школе трейдинга А-Лаб, и общения с начинающими и опытными трейдерами.
 
Всем известно, что мани-менеджмент, является важным составляющим успеха в трейдинге. Я скажу больше, управление рисками является главным условием получения статистической прибыли на рынке. Причем данные факторы являются ключевыми как в ручной торговле, так и в алгоритмической.
 

Убыток — неотъемлемая часть торговли

 
В трейдинге есть одна важная особенность: здесь можно как заработать, так и потерять. Важно отметить, что деятельность на рынке связана напрямую с риском, здесь нет гарантий получения дохода. Есть возможность получить как прибыль, так и убыток. И эти процессы связаны между собой. Как ни парадоксально, но для того, чтобы заработать на рынке, трейдеру необходимо признать убыток неотъемлемой частью торговли и научиться правильно к нему относиться.
 


( Читать дальше )

МОНСТРЫ ПРОТИВ ПЛАНКТОНА
В целом, конечно, основная технология заключается в том, что бы испугать мелких спекулянтов и заставить их продавать по низким ценам, а затем — покупать по высоким, хотя можно и наоборот — сначала, как выражаются некоторые спекулянты «загнать в папир», а затем опустить цену и «вытрясти спекулянтов». Монстры, конечно, не могут просто опускать цены, продавая активы, особенно в условиях благоприятного новостного фона. Аналогичная ситуация с подъёмом цен — на подъём цены нужны деньги. В связи с этим используются методы (приёмы) психологического воздействия на внутридневных спекулянтов, которые являются практически основной ценодвижущей силой на рынках.
 
«Удержание высоты».
Так называется приём, когда крупный игрок удерживает за собой какую-либо психологически значимую цену. То есть если монстру требуется двинуть цену вниз, на психологически значимой отметке почти постоянно будет стоять заявка на продажу, а если крупному игроку требуется двинуть цену вверх — на значимом уровне будет стоять заявка на покупку. Например, это будут цифры 1500, 1510, 1515, 1520 и т. д., Естественно, чем больше нулей в конце числа, тем большее значение имеет этот уровень. Такая цена довольно легко запоминается внутридневными спекулянтами, которые часто поглядывают в биржевой стакан, и когда они видят, что какой-то уровень никак не пробивается, это оказывает на них психологическое давление. Поддавшись такому давлению, мелкий спекулянт начнёт играть на стороне монстра. Так сила хедж-фонда может удвоиться, утроиться или даже увеличиться многократно — тут всё зависит от того, насколько большим суммарным капиталом управляют на бирже мелкие спекулянты. Если вы когда-нибудь смотрели в биржевой стакан, вы могли заметить, что цена почти всегда двигается рывками от одной психологически значимой отметки до другой. Это происходит потому что монстр, видя снижение интенсивности атак на удерживаемую цену переходит к захвату и удержанию следующего значимого уровня. Иногда, правда, переход на следующий уровень происходит не при снижении, а наоборот, при увеличении интенсивности атаки. Это делается с целью «сбить волну».


( Читать дальше )

Удостоился тут неожиданной похвалы от уважаемых людей :)
Неожиданной и наверное пока преждевременной.

Почему преждевременной.
Потому что моё собственное вью, в силу рыночной молодости, не есть результат опыта и знаний.
А есть прежде всего производная от компиляции из различных уважаемых источников, пропущенной через собственную говномерку.
Доверяю ли я автору -> соответствует ли мнение автора моей картине этого мира и здравому смыслу -> что по этому поводу думают другие уважаемые мной авторы.
И только тогда принимается решение, и только тогда совершается трейд.


Как я к этому пришел и вообще как я торгую и штангенциркуль членомеро какие результаты показываю — говорить смысла не вижу.
Скажу только что еще полгода-год назад регулярно высиживал просадки в 50-70% и не понимал откуда они берутся, а сейчас стабильно торгую в плюс. А еще беру в ДУ, налетай неси бабло!!!111
И в бОльшей степени я обязан этим не собственному серому веществу и говномерке, а правильно подобранному набору уважаемых авторов.


Об авторах.
Разговор практически только о русскоязычных источниках, для первичного изучения их более чем хватит.
Про смартлаб ни слова, (а) все здесь на виду и (б) больше всего не хочется кого-то обидеть, забыв упомянуть :)
Вообще, читаю почти всех кроме черного списка длиной примерно в 428 позиций :)

Перейдем к внешним источникам.


( Читать дальше )

Однако тема оказалась не простой, как в начале казалось… Сам-то я не думаю много, когда смотрю на акцию, просто беру и решаю для себя, главная она сегодня в секторе или нет, отстает ли или идет первая. Если все пошло, а она стоит, что делать, брать в направлении движения всего сектора или против. В общем, пришлось поразбираться и разложить на части свое понимание этого вопроса и найти кучу интересных картинок для вас))). (Оригинал статьи находится по адресу http://superscalper.ru/new/sektora-arbitrazh.html)
 


Начнем с самого понимания «корреляции», что это вообще, и почему лично я так много внимания этому уделяю. Корреляция, если простыми словами, – это взаимосвязь двух или более событий, т.е. когда происходит одно, то вероятно (статистически подтверждено) и другое. Когда-то корреляции на рынке были невыраженными в моменте, они были растянуты во времени. Вот, к примеру, как рассуждают экономисты/аналитики: «Если индекс доллара упадет, цена на нефть должна расти…»  или «Если индекс SNP упадет, цена на золото должна вырасти или наоборот)))…», ну это как бы простые причинно-следственные связи. Однако совершенно очевидно, что если все так просто, то все бы с легкостью зарабатывали, чего, как мы все прекрасно знаем, не происходит. Пример самой жесткой корреляции – это пары типа Евро/Доллар. Они намертво связаны между собой. Малейшее изменение цены одного приводит к мгновенному изменению цены другого. Тут, понятно, корреляция обратная, и речь идет о торгуемых инструментах, например, на СМЕ.  И данная корреляция действительна в обе стороны. Есть же, например, бумаги, которые сами «ничего не решают», но есть у них «старший», который и скажет, куда им «идти». А есть ситуации, в которых таких «старших» два и более, вот тут совсем все интересно становится. Когда речь заходит о корреляциях, в том смысле, в каком я их понимаю, неизбежно возникает вопрос: «а кто главный (ведущий)?».


Для этого введем понятие «Поводырь» — это будет любой торгуемый инструмент, изменение цены которого приведет к какой-либо реакции того, за которым мы наблюдаем (торгуем). Основные поводыри для Американского рынка акций следующие (в порядке убывания силы глобального влияния):

Фьючерс на индекс  SNP 500

( Читать дальше )

Вот такая интересная картинка.

Всем Добрый вечер! Хотя кому как ;-)

Боюсь разочаровать тех кто ждет от меня грааля ;-) Повторюсь вся информация уже давно выложена у меня в блоге (видео) дальше просто нужен самостоятельный анализ определенной закономерности на рынке...
Хотел разложить все по полочкам, но на это уйдет не один час писанины ;-( 

В общем начнем ;-)

Что было вчера можно итак посмотреть на графике в моем вчерашнем посте, а сегодня покажу как закрывались мои тейки (частично) на определенных уровнях и с какой точностью (я про лои) и даже был один шорт внутридневной с входом просто фееричным ;) можно подумать что повезло? Возможно ;-) НО за последние пять торговых сессий мне так везло ТРИ РАЗА («ошибался» как правило не больше 50пунктов по ри...



( Читать дальше )

Друзья, доброго всем времени суток!
Сегодня у меня случился довольно интересный день! А именно, это единственный день, когда за всю мою 3-х летнюю практику торговли, я в основную торговую сессию, не сделал, ни одной торговой сделки!))) Но биржа, считает торговые дни по-другому))) Вечерка захватывается в новый день, а значит все равно я в торговле!)))
 
Про себя заметил, как можно быть таким фанатом рынка? Мля, за три года, каждый день — как  минимум одна сделка… И действительно, как можно просидеть всю жизнь возле монитора?

Просмотрел прошедшие записи! Кто-то отказывается от торговли и «направляется  в монастырь». Отлично, но зачем? Один раз,  учуяв запах денег, дальше не остановиться. Тот автор, явно лукавит, а в трейдерском сообществе, это называется слился...
Отнял у другого? Если бы, но Вы все-равно уплачиваете налог на прибыль, комиссии и пр. В миру, это будет так: я получил работу, значит,  я отнял ее у кого-то, кому она была нужнее???

В этом деле, ломает не первый и не второй год торговли. А первый слив депо. Как после него быть? Как востановиться? Как быть после вторго слива? А если будет 3-й? И на что восстанавливаться, если «это что» уже нет???

( Читать дальше )

      Хотите понять что такое фондовый рынок? А, пожалуйста! Возьмите тазик, подойдет кастрюля приличных размеров. Налейте в емкость воды на треть. Макет фондового рынка готов. Уровень воды в тазике — это индекс РТС, ММВБ, СиПи, Доу (кому что больше нравится). Теперь пните по тазику ногой. Заметили? по воде побежали волны. Каждая новость подобна такому удару она порождает колебания курса акций внутри тазика. При этом одни акции падают в моменте, другие поднимаются. Если внимательно присмотреться как вода накатывает на борт тазика, то складывается впечатление, что уровень воды в тазике ежесекундно меняется. Это обманчивое впечатление. Уровень воды (читай уровень индекса) не изменился.
       А теперь возьмите ведро с водой и лейте воду в тазик. Заметили? Тоже пошли волны, но при этом и общий уровень воды (читай — индекс) поднялся. Будет рынок расти или падать зависит только от одного: БУДУТ ЗАЛИВАТЬ ВОДУ В «ТАЗИК» ИЛИ ОТКАЧИВАТЬ. Придут деньги на рынок, или их оттуда будут выводить. Все остальное это «буря в стакане». 

( Читать дальше )