Если не хотите слить на опционах, то советы от человека, проработавшего на ММВБ пять лет.  Узнаете какие стратегии реальные и какие программы лучше использовать!  Взвешенный подход…

    В России многие ждут новогоднего биржевого ралли. Мне кажется, предпосылок к нему особых нет. Поэтому решил опубликовать одну из своих систем, посвященную этой тематике. Естественно, в публичный доступ выкладывается широко известная вещь. Тем не менее, это вполне неплохая рабочая система. Годится как для торговли, так и для понимания, что такое хорошая торговая система.


                                               Система Christmas Rally

   В биржевой тусовке давно ходят слухи о новогоднем ралли. Это ралли в последние пару месяцев года. При этом приводятся аргументы типа «под конец года много свободных денег». Идея вроде здравая, денег под конец года действительно много, поэтому протестируем ее. Будем покупать в начале ноября и продавать в конце декабря. Вот код (он предусматривает либо тестирование одним лотом, либо постоянной суммой):

( Читать дальше )

Все выкладываемые отчеты будут иметь одинаковую структуру. Выкладка отчетов будет происходить по воскресеньям и понедельникам. Разбор, обсуждение, ответы на вопросы — всю неделю. На примере данного отчета, будут даны комментарии ко всем строкам и столбцам таблицы. Для более глубокого понимания сути представленных цифр, рекомендуется освоить основы срочного рынка.
В дальнейшем, выкладываемые отчеты, будут снабжаться лишь комментариями, важными с точки зрения автора блога. Кроме того, будет представлена авторская методика анализа отчетов.



Commodity Exchange inc. (COMEX)  — крупнейшая в мире биржевая площадка по торговле срочными контрактами на металлы.

Commitments of Traders with Delta-adjusted Options and Futures combined  — тип отчета (комбинированный отчет включающий фьючерсные и опционные позиции, учтенные через дельта-фактор). Например, трейдер имеет длинную позицию по опционам PUT в размере 500 контрактов. При дельта-факторе = 0,5 они превращаются в короткую позицию по фьючерсам в 250 контрактов. Таким образом, в одном отчете, собирается информация о всех позициях трейдеров по данному активу.

( Читать дальше )

Не раз приняв участие в конкурсе ЛЧИ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), мы решили занять наблюдательную позицию и всерьёз заняться анализом стратегий участников. 
Ведь правильный анализ может подарить не меньше, чем участие и даже победа в нём. ЛЧИ помогает идентифицировать эффективные в текущий момент стратегии, а также подтянуть слабые места своего подхода за счет навыков и опыта других трейдеров.
  
Сегодня мы решили выбрать своей «целью» стратегию популярного на смарт-лабе алгоритмиста и профессионала своего дела Александа Муханчикова (Be Happy_SL).

Добро пожаловать под кат (под катом много картинок и букв)! 


( Читать дальше )

Все от бедности, жалко денег на VolFix и подобные конструкции, посему  слепил на коленке программу (VBA+Excel), которая показывает в онлайн  одномоментные крупные сделки.
Программа элементарная, параметры: фильтр на количество сделок, которое  считаются крупным;  частота обращения к данным;  биржевой инструмент.
Выдаваемые данные:  время, количество, цена, тип операции (Покупка/Продажа),  тип сделки (биржевой или другой), открытый интерес в данный момент времени.
Брокер Альфа-Директ,  у которого есть API, позволившее это сделать.  Используются таблицы allL_tradesи  fin_info.
Примечание:  Не являюсь изобретателем велосипеда, вечного двигателя и т.п.  Мне эта конструкция вроде как помогает, поэтому и решил, что другим тоже может быть интересно.
Все  удачных торгов.

В свете интереса к трендовым и контртрендовым стратегиям, к системам, основанным на пробое волатильности или, наоборот, на её снижение и боковом характере рынка, было бы интересно изучить рыночные инструменты с позиции трендовости и шумности.
В моём понимании, трендовость характеризуется обновлением экстремумов и сохранением трендовой динамики (тенденции) внутри дня ( втечение дня) и на протяжении нескольких дней, пробойными настроениями.
Шумность же характеризуется степенью неустойчивости экстремумов, неустойчивость, отбойными и боковыми настроениями на рынке.

Другими словами, имеем данные по ценам за определёный период времени (например, на дневном таймфрейме) — стандартная информация — открытие (open), максимум (maximum, high), минимум (mininmum, low), закрытие (close). Трендовость охарактеризуется близостью цен открытия и закрытия к максимумам и миниумам дня.
При наличии положительной дианмики за день трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закрытия к максимуму дня, и вторично — близостью открытия к минимуму дня. День полноценно определился с направлением — вверх (открылись у минимума и весь день росли почти до максимума). При наличии отрицательной динамики трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закртия к минимуму дня, и вторично — близостью открытия — к максимуму дня. День полноценно определился с направлением — вниз (открылись у максимума и весь день падали почти до минимума).

( Читать дальше )

                                           Добрый день!  


Продолжаем, начатый в предыдущем блоге, разговор о психологической стороне трейдинга. Вполне допускаю, что большинству это совсем не интересно… ну что ж, каждому свое, кто не учитывает психологические аспекты трейдинга, тот не долго задерживается на рынке! Хотел бы Вас познакомить с одной интересной статьей. Итак, поехали...
  
   
«Когда люди узнают, что я трейдер и профессиональный психолог, они обычно хотят узнать о моих приемах по контролю эмоций в торговле. Это, конечно, очень важный вопрос и дальше в своей статье я ещё буду говорить об этом. Но работа на бирже – это больше психология и торговля по отдельности, чем просто «психологии торговли» и я попытаюсь здесь это разъяснить.


( Читать дальше )

Продолжение топика http://smart-lab.ru/blog/142796.php.
Для начала лирическое отступление: Долгосрочные спекулянты или инвесторы — малочисленная группа на смарт-лабе  И я думаю тут различия более глубокие. Инвесторы должны руководствоваться при принятии решения покупки/продажи точным расчетом и эмоции тут приводят только к убыткам. Краткосрочные спекулянты принимают решения на основе прошлого опыта и интуиции. Чем интереснее краткосрочная спекуляция?
— есть возможность развития опыта и надежда на крупный выигрыш. Им деньги нужны сейчас и много. Торгуют для получения основного заработка, или хотят стать профессиональными спекулянтами.
— Инвестор-спекулянт довольствуется не большими доходами и это не может быть источником основного заработка, скорее это способ сохранения и накопления сбережений. Опыт тут не играет основную роль, и поэтому разные инвесторы с одинаковой стратегией получат одинаковый доход. Основную роль играют математические расчеты и поэтому необходимо иметь представление о моделях рынка.
Сначала познакомимся с основными стратегиями рыночных спекуляций и их применениями для управления портфелем с кэшем.
Существуют две противоположные стратегии спекуляций, все остальное комбинации этих двух стратегий.

( Читать дальше )

Решил написать после обсуждения топика http://smart-lab.ru/blog/142767.php. Специально для мелких инвесторов смарт-лаба, УК сами пусть разбираются. Заодно свои мысли приведу в порядок.
В контексте посетителей смарт-лаба, инвестор — это долгосрочный спекулянт. Т.к. акции приобретаются не для управления компанией, а для получения дохода и сохранения накоплений.
Для повышения эффективности спекуляции надо создать стратегию, тут ни кто спорить не будет. Стратегия создается под психологический профиль инвестора, но есть общие принципы долгосрочной спекуляции. Рассмотрим их.

1. Определимся со своим отношением, что лучше фундаментальный или технический анализ. Мое мнение, ресурсов у частника для анализа фундаментала не достаточно и все что он может узнать про компанию уже заложено в ценах на акции УК и инсайдерами. Эти фундаментальные характеристики отражаются в ценах в виде среднего значения. Мой вывод — фундаментал заложен в скользящих средних. А так как, мы являемся долгосрочными спекулянтами, то средняя должна быть не менее 200.

( Читать дальше )