Вчера доллар вырос на 10,77%, сегодня на 14,5% растет. Евро растет на 16,6%

С начала года доллар +120%

Руководство ЦБ поставило под угрозу всю финансовую систему РФ, на мой взгляд. 
Рубль уже давно оторвался от нефти или каких-то других ориентиров (валют стран экспортеров сырья, например), рассказы про внешние условия звучат спорно как-то. Подорвано доверие к национальной валюте.

 

2008 год

• От минимума года (23,05) до максимума (36,73) доллар/рубль +59,34%
• Нефть  падала со 140 (была и выше моменте) до 45 (была даже 36), т.е. около -68%

2014 год

• От минимума года (33,54, если не считать начало года) до сегодняшнего максимума (54,19) доллар/рубль +61,56%
• Нефть падала со 115 до 68, т.е. около -40%

 

             Данный пост о технической надежности и ответственности перед клиентами за поставляемое ПО  одного из брокеров – IT Invest (www.itinvest.ru).             
             В своей работе использую TSLab с 2011 года. Работал с несколькими брокерами, в том числе IT Invest через smartcom 2.2. Сбои периодически случались у всех, но были они не значительные – не было соединения с сервером, приходили данные с дырками и т.д. К серьезной потери денег они не вели.           
             В конце октября 2014 г ситуация в корне изменилась. На серверах IT Invest случился серьезнейших сбой, сервер не давал обратную связь от выставленных заявок – ответ от них шел 10+ минут. 
В результате:30.10.2014 на вечерней сессии мой робот  в TSLab передвигал трейлинг-стоп (снимал старую и ставил новую каждую минуту) по заявке,  объемом  10 контрактов.         
             По причине зависания сервера ITInvest старые стоп-заявки НЕ СНИМАЛИСЬ, а оставались на сервере.

( Читать дальше )

Китай понизил ставку по годовым кредитам на 40 б.п. до 5,6%
Ставка по депозитам будет снижена 25 б.п.
Ставка снижена впервые за 2 года 
Изменения вступят в силу 22 ноября
Также повышен лимит депозитов для банков с 1,1 до 1,2.

Лучше всего отреагировали сырье и валюты сырьевых стран

    Имея МосБиржу (в хорошем смысле), не понимаю её отставания в росте акций, впрочем ФосАгро наоборот слегка удивляет опережающим ростом — напрасно я его пиарю видно, да ещё Роджерса подтянул ...

   В общем финансовая отчётность говорит сама за себя и то, что компания не прямой бенефициар курса рубля — ей не помеха.

  К вчерашним новостям по ФосАгро — ещё немного позитива от РФР:

   Московская Биржа объявляет финансовые результаты по итогам третьего квартала 2014 годаОАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах третьего квартала 2014 года по МСФО. Высокие доходы Биржи за третий квартал обусловлены хорошей диверсификацией бизнеса, в частности, ростом комиссионного дохода на валютном рынке, доходами от расчетно-депозитарной деятельности, а также увеличением процентного дохода. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИРЖИ
В 3 КВ. 2014 ГОДА

• Операционные доходы увеличились на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составили 7,31 млрд рублей.
• Показатель EBITDA вырос на 37,1% и достиг 5,48 млрд рублей; рентабельность по EBITDA увеличилась в третьем квартале 2014 года до 74,9% с 63,6% в третьем квартале 2013 года.
• Операционные расходы снизились на 17,9% до 2,23 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
• Чистая прибыль выросла на 42,4% по отношению к третьему кварталу 2013 года и достигла 4,06 млрд рублей; прибыль на акцию увеличилась на 41,1% и составила 1,82 рубля.

( Читать дальше )

Это заключительная часть. Часть 2 здесь. Часть 1 здесь. 

Анализ баланса я завершаю, проверяя его на ликвидность. Баланс можно считать ликвидным, если величина его активов, сгруппированных по скорости их превращения в деньги, превышает величину обязательств, сгруппированных по срочности их оплаты. Другими словами, в отчете выполняются следующие условия:

1. Наиболее ликвидные активы (Assets) ≥Наиболее срочные обязательства (Liabilities). То есть:

Денежные средства (Cash And Cash Equivalents) + Краткосрочные вложения (Short Term Investments) ≥  Кредиторская задолженность (Accounts Payable).

2. Быстро реализуемые активы 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Как я и писал ранее в посте "Развод по-русски", ЦБ РФ фактически отпустил рубль, только нормально заработать на этом удалось не всем.

Далее все очень подробно:

Для отпускания рубля было несколько предпосылок и предугадать это, используя mosaic theory можно было следующим образом:
1)  «ночь красных ножей» спровоцировали два госбанка — Сбер и ВТБ, для тех кто в рынке, это было известно уже после пару минут после начала кровавой резни (и хотя например, в Сбере ребята говорили, что это были их клиенты, а не сами они — не верю);
2) перед 30 октября было заседание ФРС США, где было объявлено о прекращении QE, индекс доллара рос второй день подряд почти на 1% в день, все остальные валюты, особенно развивающиеся были под давлением,
Индекс доллара США

Было нелогично видеть такое на рынке рубля, как будто изобрели лекарство от бесмертия и Владимир Владимирович стал первым его испытателем.
3) до этого дня ЦБ РФ потратил очень много резервов, посмотрите, даже за последние 6 сессий подряд - 

( Читать дальше )

Несмотря на относительное слабое изменение котировки РИ в последние 4-5 торговых дня — РИ консолидируется на уровне 104-105000 пунктов, находясь в узком пилообразном боковике у годовых минимумов, серьёзно выросла опционная волатильность.

Индекс волатильность RTSVX подскочил до 36,5, максимум был выше 37 сегодня утром, вчера наблюдалось сильное внутридневное изменение волатильности.

Всё это перед заседанием ФРС сегодня, 29.10.2014, где ожидается полное сворачивание QE3 и будет рассматриваться вопрос о процентных ставках.

Всё это в период, когда на фоне безгранично растущего и обновляющего исторические максимумы Si, RI не реагирует практически никак, безмолвно демонстрируя динамику, близкую к нулю. В общем, очередная интересная ситуация на рынке.

Возможно, участники хеджируются от резкого и быстрого лавинообразного падения RI на фоне ближайших событий и динамики валюты, а также при учёте того, что рынок находится у среднесрочных минимумов, пробой которых может вызвать очень быструю динамику. 

всем привет, недавно я тут вопрошал где взять котировки на опционы ри.. 
нашел тут: mfd.ru/export/


хотелось наглядно увидеть динамику изменения цен на опционы в зависимости от движения базового актива

в итоге получилось вот так: 



( Читать дальше )