сел за тслаб и написал самого ботского бота... 
идея бота и физический смысл: пересечение цены и средней цены за неделю (или месяц)…  
т.е close>SMA(неделя) бай
close<SMA(неделя) селл
торгует фьючи, т.к. торговля ведется по клосам, то мтс обладает гэпоустойчивостью и реальная доходность совпадет с расчетной...
тестил на разных таймфреймах от 15мин до 1часа
на фьюче ртс, сбера, газпрома, баксрубля… от 1.06.2008(тогда ввели вечорку) по настоящий день, фьюч ртс ради интереса протестил от 2006г… в ГМК и Луке протестил от 2001г… может торговать и акции, т.к. доход на сделку весьма велик...
торгует все подряд, устойчив, т.к. нет оптимизации и есть физический смысл...
доходность 1-2% в месяц без рефинансирования, дродаун мелкий от -4 до-30%… в некоторых бумагах есть склонность к боковикам... 
вообщем в очередной раз убедился, что самые простые методы торговли дают стабильно хороший результат… только народ жадность губит… стоит ли ручки марать из-за 2% в месяц... 


( Читать дальше )

  Перевод делал сам. 
Андреа Ангер (Andrea Unger) – трехкратный победитель Мирового Чемпионата трейдеров (кубок Робинсона):
 2008 г. – с результатом 672 %,
 2009 г. — 115 %,
2010 г. — 240%.
Андреа Ангер (Andrea Unger) любит играться числами, кроме случаев, когда числа  используются в отношении людей.
Ангер работал девять лет менеджером среднего звена для крупной корпорации в Италии.  Он получил ученую степень инженера-механика (Университет Милана), и ему нравилось использовать полученные знания  в своей работе, но ему не нравились суровые реалии управляющего среднего звена.
«На меня работало 30 человек, и я видел, как люди могут рассматриваться как числа,» говорит Андреа. «На манипуляции, которые я видел в бизнесе, было грустно смотреть, потому что вы имели дело с людьми, их семьями и жизнями. Топ-менеджменту необходимо было принимать решения касательно сокращения и перемещения людей. Это нормально для достижения целей компании, я понимаю, что это должно быть так. Но это не то, что мне  нравилось».


( Читать дальше )

Посоветовал мне товарищ garry ссылку
kroufr.ru/content/view/540/
А там интересная и ранее не известная мне информация про квадрат времени о_О Что за funky shit Замут с квадратами!!! :) Еканый Малевич… Решил таки присобачить к своей торговой системе.
«Так вот ты какой северный олень(или лось о_О )», -  подумал я %)))  после темного пивка

Сбербанк (1 день):


( Читать дальше )

многих ботов пишу на основе этого алгоритма.
Вопрос ко всем, кто заглянул:
-чем плох данный алгоритм;
-перестанет ли он когда — нибудь работать.
(использую для fRTS).
Бонус за конструктив — файл «Техника входа и выхода»:
webfile.ru/5658415

( Читать дальше )

Эффект трейдера


Краткая цитата из книги Куртиса Фейса «Путь черепах».
По мотивам поста «Простая стратегия для малых объёмов»: http://smart-lab.ru/blog/22844.php


В физике есть понятие эффект наблюдателя – суть его заключается в том, что измерение явления иногда влияет на само явление; обозреватель нарушает чистоту эксперимента самим фактом обозревания. Нечто подобное порой происходит и в трейдинге – проводимая сделка может изменить условия рынка, согласно которым предсказывался ее успех. Я называю такую ситуацию эффектом трейдера. Все, что повторяется с определенной регулярностью, рано или поздно будет замечено несколькими игроками на рынке. Таким же образом стратегия, успешно работавшая в недавнем прошлом, наверняка будет замечена многими трейдерами. Однако если слишком многие из них захотят воспользоваться преимуществами этой стратегии, она перестанет работать так же, как в прошлом.



( Читать дальше )

Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов). 
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума

Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота 
3. индикаторы

Описание системы

Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС  за 2007-2011 год

Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.

Эквти:



( Читать дальше )

Расчетный интервал выделен серыми вертикальными линиями. Значение среднеквадратичной цены (фуксия), остальные сверху и снизу — линии сигм. Обычно цена не выходит за значение 3 сигм. Если выходит — признак пробоя



Для отслеживания флета надо реализовать алгоритм поиск первой свечи начала флета (можно использовать алгоритм экстремумов в приращении разницы текущей цены от некой длинной скользящей средней). Далее начиная с этой свечи вычислять среднеквадратичное значение и сравнивать со значением 3*sigma. Если цена лежит в этом диапазоне — считать что мы в зоне флета (алгоритм экспромтом высказываю, могу ошибаться, но направление вроде верное задал :) )

Вообще конечно можно было бы просто реализовать «поглощающую свечу» (я у себя это сделал) когда свеча формируется не через равные интервалы времени а поглощает дочерние свечи в нужном вам количестве  (до определенного условия) и проверяется условие обновления новых хаев или лоев. Задается дельта максимального отклонения от последних экстремумов и это является сигналом к началу тренда :)

( Читать дальше )

Идет формирование фонда «Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»

МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Начальная сумма 3 000 000 000 рублей на 24.05.2011г.

При управлении модельным портфелем реализуется агрессивная стратегия. Она ориентирована на прирост капитала и предполагает принятие относительно высокого рыночного риска. Основными инвестиционными инструментами модельного портфеля являются акции российских компаний. В качестве бенчмарка выступает индекс ММВБ. Помимо акций в модельный портфель включаются сырьевые активы, валюты, долговые инструменты. Инвестиционные решения принимаются на основе фундаментального анализа, корпоративных и макроэкономических событий.

Модельный портфель допускает активные спекулятивные операции. Для этого разделяется на инвестиционную и торговую части. Торговая часть формируется на основе торговых идей и технического анализа.



( Читать дальше )