В данном посте разберу свою торговлю в прошедшую пятницу, прошу комментировать ТОЛЬКО ПО ДЕЛУ. Тупые вопросы — пожалуйста в личку, полезные советы строго приветствуются! Приступим.

Моя торговля — это поиск экстремальных точек внутри дня для входа в позицию либо для фиксации прибыли. Позиция набирается постепенно, у каждой сделки стоп стараюсь ставить не более 100 пунктов, хотя этот параметр пока не устаканился. Направление торговли определяется по теханализу часовых и четырёхчасовых графиков. На пятницу у меня был запланирован пробой треугольника, а следовательно работа строго в шорт:



Эта уверенность в собственном прогнозе в итоге и подвела. После того как первоя половина для принесла ощутимую прибыль, я отказался поверить в то что ситуация координально поменялась. В итоге отдал рынку большую часть заработанного.

Экстремальные точки ищутся на гистограмме объёмов на пяти и пятнадцатиминутных графиках, плюс отслеживание крупных заявок в таблице всех сделок. Здесь можно увидеть момент когда крупные игроки заходят в рынок — это я наблюдал в пятницу на пробое 139к, чему предшествовали крупные покупки, одна была даже больше 2К лотов.

( Читать дальше )

Очень хочу поделиться… не чего не могу с собой поделать...



Ваше мнение? что говорят ваши индикаторы? будет ли дальнейше падение или нет? 

Kisa13  — ответ тебе смотри

Подумал-подумал и решил открыть небольшую позицию по опционам на текущих уровнях.
Идея: экспирация на уровнях 145-155, фиксированный убыток в случае отмены идеи.
Объем небольшой, онли фо фан:) Роллирование предусмотрено (ну мало ли что:))
Итак:


Получаем

Хочется послушать критику со стороны опционных гуру и простых смертных)

  Для начала предупреждение. Этот индикатор не заглядывает в будущие а строит экстраполяцию по методу Фурье на основе  исторических данных(в моем случае это 61 периудная НМА). Так что чем дальше прогноз тем менее он достоверен. Так я всех предупредил.
 Что я вижу это флэт на Н1 на фРТС и более направленный вниз терминальный импульс на Н1 ES. M15 это пока поддерживают.
фРТС м15



фРТС Н1



ES m15



 ES H1

Буду рад если кому поможет.

Всем добрый вечер! ;)

         В предыдущих постах описывал торговую систему для скальпинга под названием «Простейшая системка/стратежка для Скальпинга»:

smart-lab.ru/blog/25121.php

         После оставленных комментариев в вышеуказанном посте, данная торговая система притерпела некоторые изменения, и теперь назвать ее «простейшей» язык не поворачивается, теперь она скорее «навароченная»! ;))


Изменения:

— добавлены индикаторы:

• Stochastic;
• Parabolic SAR;
• Объемы.

— изменены параметры прежних индикаторов: (см. описание ниже).


Появившиеся плюсы:

• Теперь в системе больше конкретики (потому как многие спрашивали в предыдущем посте о принципе принятия решения на сделку);
• Также система теперь позволяет высиживать средние/относительно большие движения!

( Читать дальше )

Был удивлен, что на смартлабе не оказалось ни одной ссылки на данную персону. Помню, что кто-то одного из отечественных «гуру» обвинял в подражании данному методу, и его продаже ученикам за кругленькую сумму, как авторской стратегии.
  автор: Сэм Сейден.



Другие части:
smart-lab.ru/blog/24550.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24557.php


Торговля и время. Часть1.
На прошлой неделе в XLF я показал график ETF для сектора финансового обслуживания. Я показал уровень спроса (поддержки) и предположил, что это мог бы быть уровень для покупки с низким риском, но не для долгосрочной торговле. После получения множества писем об этой торговой возможности от людей, которые ее взяли и от тех, кто не стал, я подумал, что было бы не плохо повторно рассмотреть график, так как вопросы в письмах были сильно похожи.

Как вы можете видеть ниже, вчера цена коснулась нашего уровня. Те, кто тогда купили, получили за два дня 2$, поздравляю. В этом месте вы можете передвинуть свой стоп в безубыточность, так как отмеченная кругом область на графике, представляет некое предложение (сопротивление). Имейте ввиду, что хотя выигрыш хороший, вход с низким риском это ключ к получению выгоды, это надо понимать. Получение выгоды это одно, а получение её с самым низким риском – это уже совсем другое.


( Читать дальше )

Есть много разных версий, насчет того, какого размера должен быть предельный убыток, но большинство предпочитают использовать 2% стоп. То есть выходить из убыточной позиции, как только цена опустилась на 2% ниже цены покупки. Строго говоря, это не самый эффективный метод расчета стоп-лосса, но он может спасти от разорения большинство трейдеров. говоря «трейдеров», я не имею в виду людей, обожающих увеличивать убыточные позиции. Их не спасет ничто, и их разорение это всего лишь вопрос времени. 

Но речь сегодня пойдет не об управлении капиталом, а о не менее интересной и важной вещи. Если с первой частью «золотого правила» все более-менее ясно, то вторая часть вызывает гораздо больше вопросов. «Тренд — твой друг» — вторая по популярности трейдерская теорема. Мы все хотим поймать долгую тенденцию, которая может принести наибольшую прибыль. Но как часто мы ошибались, выходя из тренда слишком рано… Обидно наблюдать, как растет цена акции, из которой ты только что вышел. Снова войти становится боязно, а смотреть на упущенную прибыль — просто не выносимо. Или бывает ситуация, когда сидишь в тренде до последнего. Сидишь так долго, что ситуация на рынке уже изменилась и трендовый поезд мчится в другую сторону. Прибыль от сделки, только что казавшаяся такой приятной и осязаемой, стремительно уменьшается. Трудно закрыть позицию, которая только что могла дать в два раза больше прибыли. Но еще хуже, если прокараулив нужный момент, нам приходится закрывать потенциально хорошую сделку с убытком. Знакомые ситуации, не правда ли?

Обе эти трудности легко решить, если протестировать свою стратегию на исторических данных и выбрать приемлемый для себя способ удержания позиции. Тогда сразу же станет ясно, на тренды какой длины мы можем рассчитывать, сколько от него мы будем терять и когда закрывать позицию с прибылью. В своей статье я хочу сделать обзор различных стратегий выхода из тренда, от самых простых до достаточно сложных. При расчетах я буду использовать следующие правила:

— тестирование будет проводиться на склеенном фьючерсе на индекс РТС, 15-минутные интервалы;
— открытие длинной позиции при обновлении 15-барного максимального значения по стоп-приказу;
— выход из убыточной позиции при достижении обычного 2% стоп-лосса;
— тестируется торговля одним контрактом, комиссия и проскальзывание не учитывается;
— делаю допущение, что инструмент «фьючерсРТС» является обычной акцией с ценой, равной значению фьючерса в пунктах. То есть все расчеты ведутся в рублях, гарантийное обеспечение и «плечо» не используются.

Итак, получен сигнал о том, что впереди нас ждет хорошее трендовое движение. Цена обновила локальный максимум, позиция открыта и выставлен защитный приказ на 2% ниже цены покупки. Если цена не оправдает наши ожидания и пойдет вниз, то мы примем небольшой убыток и будем терпеливо ждать следующий сигнал на покупку от своей торговой системы. А если цена пошла вверх, то мы начинаем считать прибыль и раздумывать, как бы выжать из тренда побольше и не передержать открытую позицию. 
Самый простой способ выхода из тренда — это дождаться, пока цена закрытия бара не окажется ниже определенной средней. Очень удобный и понятный в расчетах метод. Поскольку тренд по своей сути подразумевает восходящее движение цены, то последующие цены закрытия баров будут находиться выше предыдущих. Таким образом, среднее значение цен закрытия всегда будет ниже, чем цена закрытия последнего бара. Если же цена снижается ниже своего среднего значения, то нарушается основной принцип тренда и можно констатировать его окончание. Протестируем первую стратегию. 

№1 Выход из длинной позиции, если цена закрытия оказалась ниже своей скользящей средней. 

( Читать дальше )

Работа по объемным уровням. Пример на нефти.

На ночь глядя хочу поделиться ценными ссылками для продвинутых роботрейдеров, вдруг кто еще не видел.

Грамотная оптимизация ТС
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=18-optimization

Датамайнинг
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=20-data-mining&page=2#comments

Парный трейдинг раз
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression

Парный трейдинг два
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=50-pravduk-recursion

Правдюк с механизатором мощные парни, чего говорить.
Всем удачи.

P.S.
Выкладывать сюда не осмелилися. Материала много очень.
 

Первый заход был по «майтрейду»… оказалось что это началась 4-я волна… вынесло по стопу
Второй заход на пробое линии ЕРА… начал усиленно расти ОИ и набираться объем
Ну и собсна с перезаходами по лучшей(«руки чешутся урвать по больше») дошел до цели