Так уж исторически сложилось что боевой тест своих алгоритмов я провожу по пятницам, не знаю почему, но как то вошло в традицию само собой.
Пару месяцев делала торговый алгоритм (уже 4-ый по счету), проводились тесты на истории через Amibroker, перебирались параметры системы, проводились оценки результатов и в конце этого «нудного» но интересного поиска создается код робота и выделяется отдельный (для каждого алгоритма свой) торговый счет.
Скриншот сегодняшних «дебютных» торгов робота «Antihamster».
 
 
Для «копателей», интересующихся чужими алгоритмами, коротко поясню основные моменты алгоритма. Робот умеет:


( Читать дальше )

Это эквити  
 
это статсы раз

( Читать дальше )

В пиковых моментах на росте или на падении умные крупные игроки используют одну из следующих манипуляций: Спотом(акциями) двигают рынок, используя плечи, особенно те фишки, в которых больше всего шорта, типа Сбера, а в контр-тренде набирают в данном случае, шорт, по фьючу РТС. После этого, чтобы аккуратно минимизировать риски и скинуть плечи идёт в ход простая схема — РТС начинают держать за счёт укрепления рубля а во всех  акциях начинаются аккуратные продажи. Очень часто, именно на вечёрке происходит финальный вынос по SI и RI, почему объяснять не буду. Возьмите и нанесите на одином графике SI и RI и посмотрите что происходило в пиковые моменты на часовиках.

Вообще на рынке действует всего 3-4 схемы разводов и бывают все они почти в одно и тоже время.

     Я много раз всем говорил что умные и крупные деньги работает в контр-тренде. Объяснять почему, не буду. Небольшой нюанс на подумать новичкам и на будущее, как один из индикаторов разворота.

     Открытый интерес. По сути, сам он по себе не интересен в обычной каждодневной торговле, но в определённый моменты, когда он  превышает определённый рубеж и обычно это совпадает с локальными экстремумами рынка, вот тогда и надо за ним следить, так как это один из индикаторов, которые выдают крупных игроков.

     Вот часовик фьюча РТС и дианмика ОИ на него.  Вы видите как сильно вырос ОИ за последние сутки. Что по вашему делают сейчас умны деньги, которые смотрят на несколько дней вперёд? Неужеди вы думаете что умные деньги начали набирать лонги спустя 10 дней роста? ))) Конечно нет )) Посмотрите где рос ОИ в предыдущий раз — на локальных лоях, и набрав аккуратно большую позу её скинули по мере отскока. На обвале обычно набирается именно много хеджа, поэтому с уверенностью говорить о наборе направленной позе нельзя, но на росте немного всё подругому.  Понятное дело, что в каждой сделке есть контрагент и часть ОИ это просто хедж. Но чем больше ОИ, а значит тем больше контрагентов в игре, значит чья-то прибыль явно будет немаленькой, а умные деньги за копейками не гоняются.  Для полного понимания картины нужно ещё кое-что. Моя вечная ошибка что я всё это вижу и знаю и всегда тороплюсь ровно на 1-2 дня и попадаю под финальный вынос-развод. Вот и сегодня я немного поторопился набирать позу.
На сегодня граали и секреты кончились ))) Удачной торговли.

Почти не пишу на смарт-лаб хотя читаю его каждый день, но было трудно сдержаться не рассказать :D

Тут должен был быть длинный абзац о том, как я с детства увлекался инвестициями и долго шел к своей мечте — компании по управлению инвестициями и еще огромный кусок текста с описанием всего процесса создания такой компании, но увы у меня совсем нет на это времени. Поэтому расскажу только главное. В феврале я открыл компанию в Соединенных Штатах для управления инвестициями клиентов через управляемые счета (SMA). Согласно Закону об инвестиционных консультантах 1940 г. США (Investment Advisers Act of 1940) моя компания определяется как инвестиционный консультант, и освобождена от регистрации в SEC в соответствии с Разделом 203(b)(3) Закона об инвестиционных консультантах 1940 г. Компанию я назвал «Merkulov & Partners, Inc.» и инкорпорировал в штате Делавэр, самый удобный по многим параметрам. Все сделал удаленно, не выходя из дома, только на почту потом зашел, чтобы получить бандероль из Америки с полным комплектом документов на компанию:

( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Во многих книгах по трейдингу можно встретить мнение что «Рынок движим эмоциями, а отнюдь не фундаментальными факторами.» 

Я привык проверять «устанвки» и решил оцифровать сентимент.

Сентимент (фр. sentiment — «чувство») Совокупность чувств и взглядов как основа для действия или суждения; общая эмоциональная установка. (Wikipedia)

Каждый день большое количество аналитиков пишет свои обзоры, прогнозы, мнения. Кто-то считает их труд бесполезным, кто-то читает на постоянной основе.  В обзорах можно встретить слова и фразы, характерезующие эмоциональное отношение автора к описываемым событиям, либо просто слова и фразы, описывающие текущую ситуацию и имеющие оценку — хорошо, плохо, нейтрально. Именно эти слова я и посчитал, приняв их за сентимент всей рыночной толпы, предполагая, что толпа думает так-же.

( Читать дальше )

Предлагаю подборку хороших фильмов на тему биржи, которые мне очень понравились. Рекомендую! Приятного просмотра и отличных выходных!



1. Банкротство / Krach


Главный герой этого фильма юный и очень талантливый трейдер с Уолл-стрит, это настоящая акула по своей натуре. Он привык добиваться всего самостоятельно, благодаря напористости и амбициям. Он создал свою уникальную торговую систему, которая основана на климатологии (науке, изучающей вопросы климато-образования, описания и классификации климатов земного шара). С помощью своей стратегии он смог заработать невероятно большие деньги. Какой именно ценой досталось ему это состояние мы узнаем из этого остросюжетного фильма...

Ссылка на фильм yadi.sk/d/HZJXWM652OHgZ



2. 

( Читать дальше )