В связи с непрекращающимися вопросами на сайте и в личку, решил вновь опубликовать свой старый пост, дополнив его и разбив его на небольшие куски.




Роботы… Как много в этом слове для уха трейдера слилось!
Как? Откуда? С чего начать?

Самый первый вопрос, который необходимо себе задать — зачем?
Зачем я хочу написать робота?

Потому что у меня есть готовая стратегия и я устал её исполнять руками, хочется больше свободы?
Или потому что роботы есть у всех и у каждого и они позволят мне наконец-таки выйти из просадки и начать зарабатывать каждый день десятки процентов?
А может я устал подвергаться эмоциям, впадать в тильт, мне хочется тратить время на исследования рынка,

Очевидно, что профессиональные роботостроители вырастают из первой и третьей группы, вторые же просто играются в TSLab и других подобных программах.


Далее необходимо понять — что? Что я буду реализовывать в роботе? Какие идеи тестировать?

( Читать дальше )

Проанализировал стратегию из поста kirill_m
http://www.smart-lab.ru/blog/11479.php

Решил сделать видео (для наглядности)

 

Решил разместить цикл вэбинаров Твардовского по опционам — это полноценное обучение азам опционной торговли — советую всем ознакомится — очень перспективные инструменты.

Приятного просмотра и не забудьте плюсануть тему на главную ) Спасибо.

  Лекция 1.

Лекция 2. Лекция 3. Лекция 4. Лекции 5, 6, 7, 8 доступны только клиентам Ай Ти Инвест — нужно зайти в вэбкабинет и продолжить просмотр.

Фундаментально бумага по-прежнему привлекательна. Давайте основные параметры рассмотрим:

Доход: (Income)37.44M
Выручка: (Sales)158.10M
Стоимость активов на 1 акцию: (Book/sh)12.85
Собственного кэша на 1 акцию: (Cash/sh) 6.04
Цена / прибыль: (P/E)2.54
Прибыль на акцию в этом году: (EPS this Y)56.75%
Квартальная выручка: (Sales Q/Q)13.72%
Прибыль на акцию в последний квартал: (EPS Q/Q)8.20%
Возврат на стоимость акции: (ROE)14.48%
Целевая цена (консенсус прогноз): (Target Price)8.50

-   Взгляните на эти цифры — 6$ собственного кэша на акцию! При цене акции меньше 4$!!!!

-   Апсайд по консенсус прогнозу > 100%!!!

Технический анализ:



( Читать дальше )

Всё чаще возникают вопросы по роботостроению.
Муханчиков степы писал, но они немного более продвинуты, чем просто начало «желателей грааля своего» (я в клубе, а оно работает за меня).

Потому очень просто:
Я всегда рекомендовал даже на бумаге расписать алгоритм того, как РОБОТ должен «соображать» на простой системе «монетка».

Дано:
1. Вход в любую сторону по системе «монетка» (рандом)
2. Есть критерий Достижения прибыли (закрытие позы)
3. Есть критерий Достижения убытка (закрытие позы)

Итак, быстро в эксельке накиданная схема (не бейте, если я где-то стрелочку не провёл… просто быстренько простейшее накидал):



Надеюсь, такое простое наглядно поможет всем «мечтателям» своего «я сплю, а бабки капают» ©.

Если на листах сможете руками расписать все варианты своей «системы» — то уж запрограммировать — это как 2 пальца об асфальт ;)

PS Схема предполагает, что более 1й позиции не может быть открыто.

Сегодня мы осваиваем стратегию — покупка пут спреда.

Стратегия направленная: при движении базового актива вниз имеем положительную вариационну маржу, вверх — отрицательную.

Положительные моменты:
— отношение доходность/риск = 11 / 3
— гладкие «греки»: гамма и тета
— малая отрицательная тета

Отрицательные:
— положительная текущая вега (при падении волатильности будет убыток)
— «изогнутая» вега, т.е. меняющаяся с положительной на отрицательную при падении базового актива
— отрицательная дельта (при росте БА будет убыток)

Торговая идея: базовый актив (фьючерс на индекс РТС) не проходит уровень сопротивления 193000 — 195000 и начинает снижаться.
Реализация: покупка ближнего пут спреда 180 — 185
Стоп-лосс: фьючерс превышает 195000
Расчетный убыток при стоп-лоссе: 1000 руб.
Максимальный убыток*: 3000 руб.
Максимальная прибыль*: 11000 руб.
Период удержания: до конца недели.

* До экспирации позиция не будет удерживаться.

 

( Читать дальше )

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек. Открытый интерес — скорее не индикатор, а просто один из элементов стандартного набора данных по некоторым видам ценных бумаг.
Известно (хотя порой и упускается из виду), что фьючерсный контракт всегда подразумевает участие покупателя и продавца. Это означает, что каждая единица открытого интереса всегда представляет две стороны: покупателя и продавца.
Открытый интерес увеличивается, когда покупатель и продавец заключают новый контракт. При этом покупатель открывает длинную позицию, а продавец—короткую. Открытый интерес уменьшается, если стороны ликвидируют существующие контракты. При этом покупатель продает свою длинную позицию, а продавец закрывает свою короткую позицию.
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ


( Читать дальше )

Хочу поделиться с Вами информацией о том, как с нуля организовать торговлю на глобальном рынке у зарубежного брокера.

1. Исследовать брокеров по рейтинговым сайтам и выбрать достойных для себя.
Ресурсы:
http://www.brokerage-review.com/
http://www.elitetrader.com/
http://www.stockbrokers.com/reviews/beststockbrokers
http://investorjunkie.com/best-stock-brokers/

На кого я обратил внимание: http://lightspeed.com/, http://www.thinkorswim.com (http://www.tdameritrade.com), https://www.zecco.com/ 

2.  Зарегистрироваться для получения демо-доступа.
Процедура регистрации у всех брокеров упрощена до предела — знание англ.языка позволит за 5 минут заполнения форм получить логин-пароль и терминал для демо-доступа.
Youtube и Google очень помогают, если с англ.туго — набираете строку поиска «открытие счета thinkorswim» и повторяете все действия в видео-ролике (например вот в этом ролике —

( Читать дальше )

посоветуйте пожалуйста хорошую литературу по опционам.
решил перейти на новый качественный уровень.
в связи с тем что основное время меня нет на бирже, и мой депо начал резко сокращатся от непредсказуемых зачастую утренних гэпов, или пробоев стакана.
решит ли это мою проблему? спать буду спокойнее?

Продолжаем исследовать Российский индекс волатильности
ранее в топике были предложены стратегии торговли фьючерсом на Российский индекс волатильности.
позже в топике показано
почему RTSVX взлетел на 10%...
а сегодня RTSVX «приземлился» на -12,85%
в прошлый раз он в очередной раз отскочил от поддержке (22)
теперь RTSVX прошёл поодержку  до 20,75 (закрытие), а сейчас и меньше 20,54.
это новый локальный минимум с моменте запуска RTSVX.



Произошло в этот раз из-за роста фРТС (классический вариант)
интересно сейчас, вола опционов не оказала существенного влияния

( Читать дальше )