Немного поделюсь последними мыслями. А именно тем, что плотно начав заниматься алготрейдингом, прежде всего пришлось начинать с построения собственной методологии системостроения, состоящую из некоторых правил поиска и тестирования стратегий.

Системы нужно жестко ранжировать на типы, чуть позже объясню зачем.

Если не шибко вдаваться в подробности то типов систем всего 5(6):

1) Трендследящие
2) Контртрендовые
3?) Паттерновые системы (я занес отдельным списком)
4) Рыночнонейтральные 
5) HFT
6) Системы эксплуатирующие корреляцию

*P.S. Список не идеален, но для ЖЖ формата подойдет.



Рассмотрим первые 4 типа.

Если говорить о природе эксплуатируемых эффектов, то можно выделить некоторые аксиомы.

1) Если на рынке существует направленное движение, то большая часть трендследящих систем в него включатся и так или иначе заработают, если такого движения нет, скорее всего большая часть трендследящих систем будут на этом терять. Говоря простым русским языком: «Сколько волка не корми, все равно морда как у медведя не станет». 

( Читать дальше )

Хочу поделиться своими мыслями и наблюдениями, которые мне удалось извлечь за тот промежуток времени, что я торгую, но для начала небольшое вступление о себе. На кого ориентирована эта статья? В большую степень на неискушенных новичков, но думаю и на профессионалов тоже, которые надеюсь окунутся в прошлое и вспомнят себя зелеными :) 
 
(Для тех кто не хочет читать скучную историю о том как я начал заниматься трейдингом, следующий абзац можно пропустить)
 
Это не история очередного успеха.
С того момента как я пришел в рынок, прошло чуть больше года. Март месяц 2011 года… О рынке в принципе ничего не знал, литературы ни какой я не читал, а решил сразу открыть демо-счет. Демо счет открыл на товарной бирже, целью было понять вообще как все работает и понять суть всех торговых терминалов. Поторговав на фантики около двух недель, решил заводить реальные деньги, как у и большинства этого маленького города, на слуху был всем известный ДЦ :) Завел 100 долларов, разумеется ни о каком прогнозировании, а тем более ММ речи и не шло, покупал когда росло, продавал когда падало :) потерял 40 долларов — остановился. Ошибку понял чуть позже — терминал в котором я торговал, не имел даже банальных индикаторов. Тут я встаю на новую ступень развития и для меня открываются новые горизонты, но чтобы пользоваться другим терминалом, имеющий те же индикаторы, нужно завести сумму покрупнее. Финансовая подушка на тот момент у меня была довольно большая, и несмотря на то что я был студентом первого курса, у меня были лишние деньги которые я мог завести (родители мне не помогали). Так вот, придя в ДЦ открыть другой счет, по обычной схеме меня начали обрабатывать, закидывая обилием ненужной информации, мне пришлось им приврать, сказав что я вовсе не новичок на рынке и знаю всю эту кухню :) После этого, разговор пошел со мной совсем в другом русле. Сейчас, вспоминая это, я понимаю, что этот главный у них в офисе, дал мне действительно дельные советы, но к этому позже. Продолжим… Вооружившись знаниями, я начинаю снова. Наверное, как и большинство других трейдеров, умножаю свой счет в два раза, думаю что у меня самые стальные яйца, а чуть позже благополучно сливаюсь в ноль :) К июню месяцу, мой общий убыток составил около тысячи долларов. Несмотря на это, я не хотел бросать, с каждым новым днем, когда я узнавал что-то новое, трейдинг становился для меня все интереснее и интереснее. Наверное по счастливому стечению обстоятельств, прервав в некотором смысле азарт, я решаю взять перерыв, плюс ко всему этому у меня начинается сессия. Все лето 2011 я посвящаю трейдингу, к осени в моей голове были примерно такие мысли: «Охтыжёжик, оказывается существуют какие-то стратегии. Есть точки входа, точки выхода — да это интереснее чем я представлял себе на самом деле». Где-то с октября месяца я снова встаю на новую ступень, здесь я уже знаю что такое форекс и с чем его едят, узнал о фондовом рынке, да и вообще, можно бесконечно перечислять то, что я узнал о рынке :) Торговал я кстати, уже не для того чтобы заработать денег, а чтобы отработать стратегии, дисциплину и далее по списку. Счет был маленький, объем сделок был мизерным. Но несмотря на это, мне нравилось заниматься трейдингом. За пару месяцев, у меня уже получилось стабильно зарабатывать, пускай и 10 долларов в неделю. Ближе к концу ноября, решаюсь завести сумму побольше — сливаю. Завожу ещё раз — сливаю и ещё раз — сливаю :) После этого делаю перерыв. В конце декабря решаю полностью посвящать себя изучению рынка и стратегий. Здесь начинается новая ступень. По 15-20 часов в сутки я уделяю изучению, но ещё не торгую. Да-да, спал я по 4-5 часов, настолько мне было интересно этим заниматься, что складывалось ощущение, будто энергию мне дает сама Вселенная :) Кстати, прошло чуть больше полугода, я до сих пор посвящаю трейдингу 15-20 часов в день, но пока не об этом. В январе начинаю заниматься аналитикой, параллельно этому завожу денежку на фондовый рынок и начинаю немного торговать. Прогнозы сбывались с погрешностью пунктов 5-10, за несколько недель предугадывал крупные движения. Какой итог всего этого? Я не заработал на этом ни копейки. Я сам же не следовал своим указаниям, все мои трейды не поддавались логике, но по сравнению с прошлым, торговал более менее успешно, около 10-20 процентов в неделю я имел. К марту сливаюсь в ноль, снова разбор ошибок, анализ. и тут мы и приближаемся к той сути, что я хотел донести изначально. 


( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!
В данной статье я предлагаю вам свой опыт по работе с индикатором технического анализа RSI — Relative Strength Index (Индекс относительной силы). Так же предлагаю на ваш суд описание торговой стратегии, построенной на этом индикаторе, и некоторые практические примеры ее использования.
 
Статью разбиваю на три части:

В первой части приведу краткое описание самого индикатора RSIи его алгоритма. А также приведу описание торговой стратегии, построенной на RSI.

Во второй части приведу примеры формирования торговых сигналах на графиках различных типов инструментов – срочный рынок FORTS, рынок FOREX, спот-рынок (первый и второй эшелоны).

В третьей части подробно разберу back-тестинг стратегии RSIна дневном графике ММВБ за период 2002-2012 гг.

Привожу графический пример того, как выглядит дневной график индекса ММВБ по предлагаемой вашему вниманию системе:



( Читать дальше )

Если послушать видео А. Каленковича с питерской тусовки смартлаба (http://smart-lab.ru/blog/video/58672.php), то можно уловить несколько очень правильных и интересных мыслей.

Первая, что волатильность не есть точное число, скорее это некий нечеткий диапазон от-и-до. Об этом говорилось и раньше, но теперь, в основном стараниями гуру, это становится все более общепринятым. Более того, в математике нет такого понятия как историческая волатильность. Соответственно и посчитать ее можно большим количеством разных способов. Считая например классическое стандартное отклонение, мы как бы неявно подразумеваем, что распределение логарифмов приращений нормально, что не есть правда. Или правда, но не всегда. А ведь еще есть улыбка, которой нет в БШ и которую тоже надо прогнозировать или рисовать. В любом случае существует некий «правильный» диапазон улыбок, если подставлять совсем левые вещи то ничего не выйдет. Мне импонирует подход optionanalyzera в лоб, расчетом из истории улыбок. 


( Читать дальше )

… тем, кто набросился на него, и призывает к бойкоту за самолетики из 5000-рублевых купюр.


А он, оказывается, не просто самодур, а идейный романтик. :)


* * *

http://www.snob.ru/profile/25706/blog/49639


Деньги


Те, кто ищет в моей жизни замки, стоянки спортивных автомобилей и флотилию боингов, будут жестоко разочарованы. У меня нет самолетов, автомобилей и домов. Мой мир — это передвижение пешком и на метро, а также сон в съемной комнате размером 18-20 м². Тем, кто хотел бы поменяться со мной местами, придется также полностью отказаться от алкоголя, мяса и дорогой одежды.

Уже более 10 лет — со времен, когда я был очень небогатым студентом, — я не устаю повторять: деньги переоценены, потому что созидание намного интереснее потребления, а внутреннее состояние несоизмеримо важнее внешнего. Как только вы делаете из денег культ и обмениваете «быть» на «казаться», вы отправляете себя в добровольное рабство. Долги из-за статусной мишуры, скучная работа с унылыми трусами, необходимость лгать и предавать свой мир — вот лишь часть той цены, которую вы заплатите за чрезмерное стремление к бумаге.


( Читать дальше )

 
Источник перевод для mixstuff – antilopa
Будь эти корпорации людьми, они бы отбывали пожизненное заключение. Вместо этого они продолжают успешно загребать большие деньги. Поругание человеческих прав, убийства, войны, экологические бедствия и эксплуатация животных – вот их способы купаться в деньгах. Приготовьтесь испытать отвращение.
1. Chevron

В этом списке несколько крупных нефтяных компаний, но Chevron заслуживает особого места в аду. С 1972 по 1993 год корпорация Chevron (затем  Texaco) обрушила 18 миллиардов галлонов ядовитой воды на тропические леса Эквадора, без всякого восстановления, разрушив жизнь местных фермеров и отравив коренное население. Chevron сделала также много загрязнений в Америке: в 1998 году город Ричмонд, штат Калифорния, подал иск к компании Chevron за незаконное пренебрежение очисткой сточных вод и загрязнение местных источников воды; то же самое произошло в Нью-Хэмпшире в 2003-м. Chevron виновна в гибели нескольких нигерийцев, протестующих против загрязнений среды этой компанией, эксплуатирующей дельту Нигера. Chevron заплатила местной милиции, известной нарушениями прав человека, чтобы она задавила протесты, и даже снабдила её мотоциклами и лодками. Военные открыли огонь по протестующим, а затем сожгли их деревни дотла.


( Читать дальше )

   Вчера был на 4-ой НОК, торопился к 11-30 мск, как обозначенное время сбора, приехал к 11-55. Но спешить не нужно было, всё началось с опозданием в 12-35, сказали, что это уже вроде обычая. Скажу, что я был на такого рода собрания в первый раз, если не считать бесплатный семинар Герчика в СПб этой зимой.
    Конференция проходила во втором корпусе, пришлось еще поискать. Обошел здание. При входе стояли ребята, одного из них я узнал —  Головина (аналитик УралСиба), но всё-таки спросил где проходит «Опционная конференция», спросил по-моему у Дмитрия Солодина (или парня похожего на Солодина), который стоял тоже при входе в Ресторан.
   На ресепшн раздавали бейджики и програмки ребята из «АйЛерни». Почему-то на бейджики с моим именем было написано «Шадрин Александр Банк ВТБ». Может это мой полный тезка, а может просто ошибка, но на всякий случай мне дали другой бейджик — написали ручкой «Шадрин Александр честный трейдер» (именно «честный»))).
   Народу было много, но еще мест не очень далеких от выступающих можно было найти. Контингент был следующий — в основном мужчины, 25-45 лет, половина новичков. Девушек было совсем мало (единицы).

( Читать дальше )

Очень приятно было после задниц на смарт-лабе, посмотреть на РБК-ТВ сегодняшний повтор передачи Д.Бабича с А.Элдером.
Это на редкость очень культурный и приятный человек, у которого есть чему поучиться многим...
 

 
Психотерапевт Элдер:
— «Отбрось фантазии и смотри на рынок как ребенок»


( Читать дальше )

Чем больше я нахожусь в трейдинге, тем больше понимаю, что дискретный (интуитивный) трейдинг требует крайне много отдачи сил и энергии в рынок. Плюс много сил тратится на тупое наблюдение за рынком, которое приносит минимум результата, но максимум переживаний. Очень хорошо это понимание приходит после прочтения книги Ван Тарпа «Супертрейдер», в которой описываются основные этапы становления трейдингового бизнеса.  Ради интереса я приведу анкету из книги, чтобы все читатели могли честно ответить для себя на эти вопросы. Сразу скажу, что с каждым годом у меня количество баллов по этой анкете становилось всё выше и выше, но очень долго не хотелось заниматься созданием торговых стратегий, так как казалось, что человек умнее роботов с одной стороны, а с другой написание программного кода и проверка замеченных закономерностей в то время выглядело очень скучным и рутинным занятием по сравнению с постоянным наблюдением за движениями рынка. 
Есть ещё довольно интересный момент, многие вещи, которые, на первый взгляд, великолепно работают на рынке по итогам тестов оказываются абсолютно неприменимыми. В связи с этим многие вещи, которые я использовал в торговле, которые казались наполненными здравым смыслом пришлось просто отбросить, так как тесты показали абсолютную проф. непригодность.  


( Читать дальше )