На самом деле оно и понятно, почему все на смартлабе кричат за шорт. Даже если рынку предопределено вырасти до 190,000 по фьючерсу РТС, люди все равно будут упорно шортить.

На то есть ряд причин.

1). те, кто отработал боковик в августе.

скорее всего фшортили от верх. гр. канала и словили лосика.
уверовав за август в собственную непогрешимость, возможно даже, не стали ставить стоп. Будут держать до кола.

2). те, кто купил лой.

сдали через 2000-3000 пунктов и уверовав в собственное счастье, подшортили. 

3). те, кто просто тупо никуда не успели войти.
На самом деле это наверное самая распространенная проблема. Когда рынок уже вырос, ты думаешь: «надо что-то сделать». «Рынок вырос уже слишком сильно. Подшорчу ка, чтобы поймать небольшой откатик».

4). Когда тебе долго выносили мозг кризисом, ты не в состоянии поверить, что рынок вообще в принципе может расти. Тут не лишне вспомнить кривую распространения информации, о которой расссказывал Демура, суть которой в том, что до толпы доходит только тогда, когда дело сделано. Судя по текущим настроениям толпы, мы имеем шансы того, что дело далеко не сделано ( но это и не гарантирует нам в то же время безумного роста)

5) фшортили, потеряли, перевернулись в лонг. Лонг быстро закрыли, потому что надо было отбить убыток по последнему шорту. И снова вшортили, потому что «скоро же откат».

в целом конечно люди очень привыкают к боковику и потом не могут верить в то, что делает рынок. совершенно я уверен, что если бы рынок с такой же силой начал рушиться, смартлаб был бы сейчас весь в лонгах.

я и сам в общем так терял всегда самую большую часть своего депозита в период с 2003 по 2008, когда влезал с плечами против тренда. А психологические ловушки одни и те же — против рынка играть всегда психологически комфортно.

Кстати хочу вот что сказать. Вася ошибся про 147, ну сам виноват — нефиг было кричать на каждом углу — сам стал заложником своего прогноза. Но сколько же говна у нас в людях — Васю говном закидали, а например А.Г. никто не вспомнил, который дал совершенно верный стратегический прогноз. И до этого в общем всегда стоял за рост. 

Видео, которое я записал для «Осознанного трейдинга». Я показываю на примере своего журнала сделок, как настроить экспорт из QUIK — и как это все вообще работает в действии. В целом годится для понимания общих принципов.

Возможно кому-то будет полезно использовать для интеграции квика и своего журнала сделок. Enjoy!)



P.S. Нужно раскрывать на весь экран и смотреть в HD, чтобы лучше видно было.

Интересная статья про опционы попалась (http://www.comon.ru/user/E_dyatel/blog/post.aspx?index1=91788),
понятно и интересно написано для тех, кто хочет начать работать с опционами будет полезно, надеюсь будет продолжение. Автору респект!


Опционы для чайников.


«Если деньги мерить кучками, то у меня небольшая ямка»
— слова опционщика после маржинкола.

Часть 1. Зачем все это написано.
Начнем с того, что мне абсолютно по барабану следующее:

( Читать дальше )

Я писал недавно статью о паттернах

http://smart-lab.ru/blog/65136.php

посмотрите как сегодня классно лег день на подобную тему :)

Часть тикового графика сегоднешнего дня



Как видим лонг длился 5 «баз» 
У каждой базы есть четкие сигналы на вход  (выделил синими и красными кружками, лонг-шорт)

Как входить? если цена «застревает»  в зоне проторговки у края последнего значимого экстремума (на тиковом графике это зона плотной расторговки, а не тонкая линия «проглатывания» заявок), то надо входить на опережение. По умолчанию у меня стоп 100… для безопасности лучше 150, но войдя я уже смотрю как ведет себя цена и могу сделать его меньше или больше. Вхожу лишь когда цена «застряла» и подает признаки разворота (даже при развороте на краях пика рисуется такой же микро паттерн )


Опять же в своей торговле я использую тейк профит и стоп. Стопом я «запираю цену в профитном диапазоне, убедившись что выше для данного времени цена не пойдет, и ставлю тейк профит чуть раньше области разворотной позиции (выход на опережение) чтобы успеть перевернуться. Хотя я не всегда успеваю переворачиваться — играю в одну сторону, если мелкие амплитуды… если крупные — переворачиваюсь

 
Вкратце мораль:
Несмотря на нытье, что все не так, а что так — оно не эдак, и все криво, тслаб имхо лучшая прога. Проста в освоении. Легко получить быстрый и стабильный результат, затратив минимум усилий.
А на фоне сырых говноботов от смартХ, так вообще шедевр.
Что вижу то и пишу. Юзаю тслаб полтора года, и год торгую ботами через айтинвест под смарткомом.
Плюсы
1.      Весьма стабилен. Можно спокойно оставлять ботов без присмотра на день. Если инет не глючит, то все будет ОК.  При пропадании инета Тслаб автоматически переподключится, что круто. Однако, если инет отваливается в момент авторизации, то у меня намертво виснет смартком и виснет ТСлаб.
2.     

( Читать дальше )

Итак, в прошлом посте  http://smart-lab.ru/blog/37582.php   я предложил систему расчета лимитов при тоговле опционами.
В этом посте ставлю задачу объяснить что в этой системе и как устроено и что залимитировано. Первое – это лимит на дельту. Он рассчитывается исходя из максимального «плеча» которое мы можем себе позволить взять при направленной торговле. Для большинства «агрессивных» счетов данный приведенный к линейному параметр в пределе не должен превышать 1:0,5. То есть, если индекс стоит примерно 100 000 и у нас на счете есть 1 000 000, то направленная торговля с плечом 1:0,5 – это 1000000*0,5/100000 = 5. Здесь все просто и в точности совпадает с простым лимитированием при направленной торговле фьючерсом. Однако, рпционы – не фьючерсы, они могут изменяться на сотни процентов в течение торгов, и для них, кроме дельты есть и другие немаловажные параметры, которые также необходимо залимитировать.
 
Второй крайне важный параметр, это оценка модуля вариационной маржи, которая в пределе может поступить или списаться со счета. Вообще говоря, это оценка Var для совокупной позиции. Как я рассчитываю Var, — довольно просто, это оценка дисперсии волатильности по страйкам + оценка дисперсии по базовому активу. Берем 95% вероятность для обоих параметров и оцениваем отдельно каждый страйк по худшему сценарию. На сегодняшний день d(IV) = 3,4%, d(RI)=4600 пунктов (посление 30 торговых дней). Итак, по вариационке мы допускаем, что максимальное изменение не должно превышать 2% счета.



( Читать дальше )

Здравствуйте. На смарт-лабе большинство торгует РИУ. По сути торговля опционов то же самое, только позволяет не просто сказать, куда пойдет рынок (вверх/вниз), а как быстро и до куда. Также опционы позволяют строить позиции с автоматическим стоп-лоссом(т.е. гепы утренние или после статы менее опасны). Можно также использовать статистику и иметь максимальный убыток больше макс профита с 80% прибыльных сделок. Все в наших руках.

Далее идет описание, как видит автор опционы. Много букаф.

Получилось немного сумбурно, в конце я написал сайты, которые мне помогли, в т.ч книги.

Для иллюстраций заходим сюда и строим позиции, которые были упомянуты в тексте.
www.option.ru/analysis/option#position

Теперь по поводу опционов. Это страховка иначе говоря.
Call опцион — возможность «позвать(call) товар по определенной цене»
Put опцион — возможность «положить(put) товар по определенной цене»

Определенная цена называется страйк.

( Читать дальше )

    Почему из всех финансовых инструментов (депозиты, валюты, акции, фьючерсы, опционы, облигации, паи ПИФов, ОФБУ) для инвестора выгоднее в использовании именно опционы!?
         Ежедневно сотни новых людей, приходя на срочный рынок, задаются целью получать большую прибыль, чтобы жить как рантье (лица, живущие на проценты с отдаваемого в ссуду капитала или на доходы от ценных бумаг), и не «горбатиться на дядю за гроши», купить недвижимость, автомобиль и прочие блага. Депозиты банков, дающие доходность ниже инфляции не рассматриваются. Вложения в ПИФы дискредитировали себя. Проще самому купить акции из индекса (если нет знаний, времени или желания разбираться в компаниях) и прибыль будет выше, чем у 80% всех ПИФов. Но доходность акций (в среднем на уровне 10-20% годовых) не может устраивать будущих рантье. Вот и остается срочный рынок – рынок фьючерсов и опционов. Люди начинают работать с надеждой на получение прибыли не меньше 100% годовых! И 95% новых спекулянтов теряют все свои деньги…

( Читать дальше )