Привет! Кто что может сказать относительно того, какие риски и в каких случаях несет человек, деньги которого проходя через брокера попадают на биржу? Допустим согласие на овернайт операции с моими деньгами в договоре с брокером, создает ли дополнительные риски? В случаях лишения лицензии банка брокера, какие могут быть риски. (Например если лишат лицензии банк БКС, или ВТБ)? Так-же в случае если в данный момент времени мои деньги не задействованы в торговле, то они лежат на депозитарии ММВБ, или же у брокера? (влияет ли то, где располагаются деньги от того, поставил ли я согласие на овернайт операции в договоре с брокером)?.
Может кто еще какие нюансы может сказать по поводу рисков, о чем никто не говорит...?

FXGD - Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс физического золота (класс акций в ДОЛЛАРАХ США)  на московской бирже.
Но следует обратить внимание, что цена пая соответствует не цене золота в долларах, а золота в рублях!!! То есть цена тем выше, чем дороже золото или доллар или то и другое вместе.

На графике всё хорошо видно:

Черным — золото в рублях с коэффициентом, чтобы соответствовала цене пая. Синим цена пая FXGD. Шкала логарифмическая.
Вначале рост в основном был за счет золота. Затем больше за счет доллара к рублю. Сейчас они друг друга компенсируют — боковик.



( Читать дальше )

Вопрос к многоуважаемым экспертам сего ресурса.
У меня есть мама, она купила акции Газпрома в 2000 году по 20 рублей. В 2007 году она подарила мне данные акции. Вчера я их продал по цене 154 рубля. Нужно ли мне платить НДФЛ?
Вы хоть на главную страницу выведите, или мне срач надо обязательно устраивать?

Нарыл тут программку, может кому пригодиться, позволяет автоматически переключать интернет соединение в случае обрыва связи. например как дублирующий можно использовать мобильное соединение. Платная правда...http://speedify.com/

В предыдущем посте я рассказал.  Как определить величину позиции с использованием риск менеджмента. Откуда берутся конкретные значения. Показал, что всем известные значения 2-5% от депозита не соответствует истине. Дал вот такие формулы:

Количество лот на сделку:

Л= Д/(Ц+Н*(С1-С2))

Расшифровка переменных, как и понимание самой формулы в предыдущем посте.

Есть другие факторы, которые мы еще не учли. Но которые так же должны учитываться при риск менеджменте.

В прошлый раз я опустил проскальзывание и комиссию брокеру за сделку (обозначим — К). Их нужно прибавить к (С1-С2)

Соблюдение риск менеджмент предполагает. Что в течении длительного времени (год) мы не прейдем к ситуации. Когда на счете не окажется денег для продолжения торговли. Не смотря на то, что эти совокупные события, по сути, не превратили доходную стратегию в убыточную.

Существуют риски, которые непременно присутствуют на рынке. Которые могут привести к тому. Что наш максимальный стоп увеличится по не учтенной нами ситуации. У меня был случай. Когда я торговал Магнит (мой первый опыт). За три дня я сделал некую прибыль на лонговой позиции. После рынок изменился, РТС падал. Я принял решение шортить Магнит. Через 30 минут от моего открытого шорта вышла новость о доходности магнита за полугодие. Это привело к тому. Что котировка сгепировала вверх, перепрыгнув мой стоп. Увидев это, я закрыл позицию с тем убытком, какой давал мне рынок. Он составил всей 3-х дневной прибыли. И превышал мой стоп в 5-6 раз. На тот момент мне и в голову не приходило учитывать такой форс мажор. Более того, такого типа новости не редко выходят по размытым датам и времени.

( Читать дальше )

У Finex недавно появился новый ETF — FXRL. ETF должен повторять структуру индекса РТС (RTSI). Смотрю в квике на его график — что-то пологий очень. Решил сравнить значения индекса и фонда:
На 02.03.16 ETF закрылся на значении 1529, индекс — на 780,16
На 17.05.16 ETF закрылся на значении 1591, индекс — на 931,73

Потенциальная доходность ETF за измеренный период — 4,05%, индекса — 19,42%

Это такая ошибка отслеживания (tracking error), или я чего-то не догоняю?)

P.S. Отставить панику! В Квике все ETF уже номинированы в рублях, поэтому сравнивать нужно с MICEX. Индекс вырос на 4,15%. Это уже поближе к правде ;) Спасибо Oskolkov

Передача «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 17 мая 2016 г.



( Читать дальше )

Хотел бы поблагодарить Тимофея за замечательную конференцию!

Понимаю, что каждому свое, но лично я полностью поддерживаю осознанный и официально объявленный духовным лидером Смарт-Лаба поворот от скальпинга к направлениям трейдинга, не приводящим большинство новичков к быстрому сливу счета. То есть, к системному (не важно, роботизированному или ручному) трейдингу и долгосрочным инвестициями. Так что в моей системе ценностей и интересов подборка спикеров была хороша, как никогда, особенно после удаления круглого стола со скальперами.

Опишу поподробнее, что запомнилось и показалось важным (заодно, может, кто-то поймет, о чем говорил Горчаков ;) ) .

Круглый стол «Брокеры + Биржа»
* Биржа «тщательно тестирует» функционал «Рэнкинга управляющих» — возможно, когда-нибудь запустит.
* «Открытие» накануне конференции анонсировало запуск Единой Денежной Позиции и Валютных залогов. После уточнений выяснилось, что ЕДП работает только в смысле «фьюбчерс против акции», а не как в «Финаме», но есть надежда к концу года увидеть и полноценную (чтобы, к примеру, ОФЗ-шки учитывались в качестве обеспечения залогов на ФОРТС, но при этом их можно было продать в любой момент). Валютные залоги тоже пока действуют только под торговлю акциями, но когда-то сделают и для облигаций.
* «Финам» с удивлением узнал о некоторых своих своих недоработках, но прямо с понедельника начнет бурно все налаживать и устранять!
* Из налоговых новостей. Почти решенное дело, что купоны по корпоративным облигациям освободят от налогов, как сейчас ОФЗ и субфеды. В остальном все довольно грустно — по ИИС-ам рогом уперся Минфин, по налогообложению валюты тоже послаблений ждать не приходится (впрочем, если бы прописали бы прямым текстом, что и как облагается, уже плюс был бы). Есть опасение, что брокеров сделают по валюте налоговыми агентами, а банки нет. Брокерам это перспектива очень не нравится — поскольку и лишняя нагрузка, и дискриминационные условия в плане конкуренции с обменниками в банках.

( Читать дальше )

Хотите знать, как  рискнуть 60% депозита на сделку с соблюдением риск менеджмента (мани менеджмента)?

Есть пресловутое правило. Рисковать на сделку можно 2-5% от депозита. Это правило передается из рук в руки, как в строительстве ГОСТы. При этом никто отдает себе отчет. Откуда эти цифры взялись. По факту, эти значения далеко от истины. И хороши только для начинающих. Впрочем, для начинающих я рекомендовал бы не более 0.5% и меньше от депозита. По всем известным причинам.

В чем суть проблемы риск менеджмента и мани менеджмента? Проблемы мани менеджмента весьма обширны, и о нем не эта статья. Риск менеджмент – это главная составляющая мани менеджмента. Об этом и поговорим.  

Какая главная и основная цель риск менеджмента? Представьте. У нас есть некая стратегия. На которую мы выделяем некую сумму – депозит.  Наша задача совершить большое количество сделок, сделав прибыль. При этом не потерять слишком много, что бы не изменить доходность стратегии или убить ее. Если в большинстве случаем именно так и произойдет. Значит, наш риск полностью оправдан. Не совсем. Есть и вторая задача. Это создать максимальную прибыль, какую мы можем выжать из стратегии. Если мы будем придерживаться 5% риска вместо 10%, мы получим доходность в два раза хуже. А что, если использовать 60% на одну сделку?  Деньги в глазах появились? Скажите, нереально? Ничего подобного. Просто Вы не умеете считать величину риска.

( Читать дальше )

Самые инновационные компании мира Тесла и Space-X возглавляет один человек.
Кто он и как стал тем кто он есть в настоящее время Вам предстоит узнать из этих картинок:


( Читать дальше )